RECURSO DE EXCLUSÃO DE ESTRATÉGIAS CORRELACIONADAS DO QUANT ANALYZER

Olá a todos

Tenho usado o strategyquant para desenvolver estratégias e, até agora, estou adorando o software. É uma fera poderosa, especialmente se você souber o que está fazendo. Agradeço a todos os desenvolvedores e mentes que continuam trabalhando duro e com inteligência para tornar o strategyquant maior e melhor.

Analisar estratégias no Quant Analyzer, entretanto, consome muito tempo, especialmente ao analisar um portfólio de muitas estratégias. Tive de excluir estratégias correlacionadas uma a uma, o que é agitado porque estou tentando criar um portfólio de muitas estratégias não correlacionadas.

Estou sugerindo que haja um recurso no quant analyzer que nos permita classificar as estratégias correlacionadas no banco de dados por Ret/DD e fator de lucro, de modo que possamos excluir as estratégias correlacionadas com baixo ret/dd e fator de lucro.

Esse recurso ajudará a economizar muito tempo para nós que analisamos estratégias correlacionadas no quant analyzer. É possível implementar esse recurso no quant analyzer? Mais uma vez, obrigado pelo excelente trabalho que vocês realizaram no desenvolvimento do strategy quant e do quant analyzer.

Olá,

Esse é um recurso interessante que poderia ser adicionado. Fiz uma observação para que os desenvolvedores considerem a possibilidade de adicionar esse recurso em um futuro próximo

Isso seria muito bom. Obrigado.

Alguma atualização, por favor?

Olá,

Os desenvolvedores têm isso em uma lista de tarefas. É um bom recurso que poderia ser implementado na próxima versão de atualização. No entanto, ainda não podemos prometer uma data específica em que isso estará disponível