Visão geral

O Matriz de Avanço é uma poderosa ferramenta de teste de robustez no StrategyQuant X que realiza múltiplas otimizações do tipo “walk-forward” utilizando diversos períodos de reotimização e configurações “Out-of-Sample” (OOS). Ela cumpre dois objetivos fundamentais:

1. Validação da robustez da estratégia
2. Verifica se uma estratégia continua sendo eficaz quando reotimizada sob condições variáveis.
3. Determinação do período ideal de reotimização
4. Identifica a frequência de reotimização mais eficaz para a estratégia.

O que é uma matriz de avanço?

Uma matriz de avanço consiste em uma grade de Várias otimizações do tipo “Walk-Forward”, cada um utilizando diferentes:

• Número de execuções do método Walk-Forward (por exemplo, 5, 7, 9, 11, 13, 15)
• Porcentagens fora da amostra (por exemplo, 20%, 30%, 40%)

O resultado é uma matriz que mostra quais combinações produzem resultados satisfatórios, possibilitando uma abordagem baseada em dados para a análise de robustez e o planejamento da reotimização.

Um configurável Gráfico 3D visualiza todas as combinações, facilitando a interpretação da robustez em diferentes cenários.

Como usar a matriz de avanço

Etapa 1: Carregar uma estratégia

1. Abra o Otimizador módulo.
2. Carregue a estratégia desejada no sistema.
3. Mudar para o Matriz de Avanço modo.

Etapa 2: Definir os parâmetros da matriz

Defina as combinações de execuções do Walk-Forward e as porcentagens de OOS utilizando:

• Iniciar, Parar e Incrementar campos para cada eixo (execuções e fora dos limites).
• Exemplo de configuração:
  • Corridas em frente: de 5 a 15, em incrementos de 2
  • OOS %: 20%, 30%, 40%

Nota: A matriz executa uma otimização completa do tipo “walk-forward” para todas as combinações, portanto, menos etapas significam uma execução mais rápida.

Etapa 3: Definir os parâmetros de otimização

Configure os valores de otimização para os parâmetros da estratégia em Configurações → Parâmetros, assim como em um processo padrão de otimização ou de avanço progressivo.

Etapa 4: Executar e analisar os resultados

Inicie a execução da matriz clicando em Início. Após a conclusão:

• Os resultados são exibidos no Banco de dados, incluindo:
  • Estratégia original
  • Resultado da matriz de avanço
• Clique duas vezes no resultado da matriz para visualizar:
  • Índices de robustez
  • Visualização 3D
  • Tabela detalhada de resultados para cada combinação testada
• No Gráfico de patrimônio líquido, o desempenho da combinação selecionada é exibido:
  • Linha Azul: Estratégia reotimizada (Walk-Forward)
  • Linha Cinza: Estratégia original

Interpretação dos resultados

Verificação de robustez

A matriz avalia se a estratégia apresenta bom desempenho em diferentes configurações de reotimização. Uma estratégia robusta demonstra sucesso consistente em várias combinações.

• Região robusta (agrupamento):
• Procure pelo menos um Agrupamento 3×3 de combinações em que 7 de 9 as execuções do método walk-forward são aprovadas.
• O StrategyQuant pode detectar automaticamente esses agrupamentos se estiver configurado em Configuração da matriz.
• Os aglomerados são destacados visualmente (por exemplo, em amarelo ou azul) e representam regiões de desempenho estável na reotimização.

Critérios de sucesso para otimizações do tipo “walk-forward”

O sucesso de cada combinação é determinado pelo Índice de robustez, que é:

• Composto por condições definidas pelo usuário (por exemplo, valor mínimo do Net Profit, drawdown aceitável).
• Avaliado por execução na matriz.

Para ser aprovado:

• Um campo obrigatório porcentagem dos componentes de robustez devem atender aos limites estabelecidos.
• Por exemplo, se 4 das 6 condições forem atendidas e for exigido um limite de 80%, a execução falha (66%).

Sempre analise as combinações que não deram certo para determinar se os critérios eram muito rígidos ou se a estratégia realmente teve um desempenho abaixo do esperado.

Seleção do período ideal de reotimização

Uma vez identificados os agrupamentos:

• O o centro de um cluster 3×3 bem-sucedido é, normalmente, a melhor configuração de reotimização.
• O StrategyQuant destacará a combinação ideal com base nos resultados da matriz.

A estratégia deve manter a rentabilidade ao longo de diferentes intervalos de reotimização, demonstrando resiliência às mudanças no mercado.

Gráficos 3D avançados

O StrategyQuant inclui um sistema de visualização 3D para explorar os resultados da matriz. Esses gráficos oferecem suporte a:

• Gráficos de superfície
• Gráficos de barras
• Mapas de calor

Métricas disponíveis para representação gráfica:

• Líquido Profit
• Sorteio
• Estabilidade
• Fator de lucro
• Estagnação
• Índice de Sharpe (e outros)

Transições graduais no gráfico de superfície indicam robustez. Picos repentinos ou irregularidades podem indicar sobreajuste.

Dica final

Para obter mais informações sobre como interpretar métricas de robustez e personalizar filtros, consulte o artigo:

“Descrição dos valores avançados do método Walk-Forward”