Erfolgsgeschichte - ein "perfektes" Forex-Portfolio

Dieser Artikel wird von einer StrategyQuant-Erfolgsgeschichte handeln. Der Titel ist eine kleine Übertreibung, natürlich gibt es kein perfektes Portfolio, aber in diesem Artikel werde ich eines vorstellen, das dem sehr nahe kommt 🙂

Ich wurde vor kurzem von zwei Händlern kontaktiert, die sehr gute Ergebnisse beim Aufbau und der live Handelsportfolio der von StrategyQuant generierten Strategien.

Ihre Ergebnisse können als Inspiration dienen und zeigen, wie es möglich ist, ein sehr gut aussehendes Portfolio von Strategien in StrategyQuant zu erstellen.
Schön nicht nur im Sinne des großen Aktiencharts auf historischen Daten, sondern mit anhaltenden konsistenten Ergebnissen auch im Live-Handel auf realen (nicht Demo) Konten.

Portfolio-Eigenkapital
Beachten Sie, dass sie das Portfolio ständig verbessern und verwalten. Es begann mit weniger als 20 Strategien, derzeit werden rund 30 Strategien gehandelt.

Ihr Portfolio besteht derzeit aus rund 30 Strategien, die auf mehreren Symbolen und in verschiedenen Zeitrahmen von 15 Minuten bis 4 Stunden gehandelt werden.
Der letzte Teil des Eigenkapitals ist nach dem Start auf dem Live-Konto, die Ergebnisse in SQ entsprechen den Ergebnissen auf ihrem Live-Konto sehr genau.
Beachten Sie die sehr geringen Drawdowns und das fast durchgängige Wachstum.

Myfxbook - Handel auf dem Live-Konto (seit Februar 2015)

Das Portfolio wird seit August 2014 live gehandelt, ich habe im Februar 2015 begonnen, es (zu Tracking-Zwecken) auf einem Live-Konto zu handeln.

Dies zeigt auch die Stärke des Portfolios - ich glaube, dass man diese Art von Stabilität nur durch ein größeres Portfolio von Strategien erreichen kann.
Keine einzelne Strategie (wenn sie nicht an die Kurve angepasst ist) wäre in der Lage, derart konsistente Erträge zu erzielen.

Also eine Sache zu lernen ist, dass wir in Portfolios denken müssen, wenn wir stabile Erträge erzielen wollen, nicht die Suche nach einer perfekten Strategie.
Das Portfolio selbst sollte aus verschiedenen, nicht korrelierten Strategien bestehen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, möglicherweise auf unterschiedlichen Instrumenten/Zeitrahmen und mit unterschiedlichen Ein- und Ausstiegsbedingungen gehandelt werden.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Hallo, können Sie uns ein wenig über sich selbst erzählen?
Was ist Ihr Hintergrund, sind Sie Händler oder Programmierer?
Nein, wir sind keine Programmierer. Wir sind Trader, die dank StrategyQuant zum automatischen Handel gekommen sind.

F: Wann haben Sie mit dem Handel begonnen und haben Sie andere Handelsarten ausprobiert? (Intraday, manueller Handel, etc.)
Ich habe vor etwa 3 Jahren mit dem Handel begonnen. Mein Kollege ist sogar noch länger im Handel tätig.
Wir haben verschiedene Ansätze ausprobiert. Binäre Optionen, Intraday-Handel und wir haben verschiedene Strategien getestet, die man im Netz finden kann. Am Ende haben wir mit höheren Zeitrahmen gehandelt (4H+).

F: Können Sie uns sagen, wie viel Zeit und Mühe es Sie gekostet hat, dorthin zu gelangen, wo Sie jetzt sind?
Es hat länger als ein Jahr gedauert. Wir arbeiten beide jeden Tag mit SQ. Das ist einfach ein großer Zeitaufwand.
Es geht nicht nur um die Arbeit mit dem Programm, sondern auch um das Nachdenken über neue Ideen und den richtigen Ansatz.
Diese Arbeit hat viel mit Zeit zu tun. Man kann zu einem bestimmten Zeitpunkt denken, dass man auf einem guten Weg ist, aber man wird das Ergebnis erst nach ein paar Monaten bestätigt sehen...

F: Sie verwenden nur technische Standardindikatoren wie gleitende Durchschnitte, CCI, RSI usw., die auf jeder Plattform verfügbar sind.
Ich meine, dass Sie keine speziellen benutzerdefinierten Indikatoren verwenden, die Ihr "Geheimnis" wären, richtig?
Wir hatten nie das Bedürfnis, sie zu verwenden. Wir haben und kennen keinen magischen benutzerdefinierten Indikator, den wir in StrategyQuant benötigen würden, und wir verwenden Standard-MT4 als Handelsplattform.
Aber das ist Sache jedes Händlers, der mit SQ arbeitet.

F: Sie haben Ihr eigenes spezifisches Know-how entwickelt, oder eine Methode, wie Sie mit den Strategien arbeiten. Könnten Sie uns, ohne Ihr Know-how preiszugeben, etwas über Ihren Strategieentwicklungsprozess erzählen? Was sind die Schritte von der ersten Strategieentwicklung bis zu der Entscheidung, dass sie Teil Ihres Live-Portfolios werden soll?
Es ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, ohne etwas zu verraten, was wir nicht wollen.
Auf jeden Fall ist es kein komplizierter Prozess, der fortgeschrittene Mathematik erfordert.
Die schwierige Aufgabe bestand darin, unser Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Strategien zu finden und zu verfeinern.

F: Wie betrachten Sie einzelne Strategien und das Portfolio als Ganzes? Welche Parameter des Portfolios versuchen Sie zu verbessern? Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie bei der Bewertung einer Strategie berücksichtigen?
Im Allgemeinen muss die neue Strategie einige grundlegende Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen sind wahrscheinlich die gleichen wie die der meisten anderen Händler... Robustheitstests, etc.
Sobald wir diese Strategie haben, betrachten wir sie weiter als Teil des Portfolios.
Unser Ziel ist ein stabiles Eigenkapital mit minimalen Drawdowns.

F: Mir gefällt, dass Sie sehr konservativ sind und nicht nach den größtmöglichen Gewinnen streben.
Viele Leute mit Ihren Ergebnissen würden bereits versuchen, hohe % Risiko pro Handel, mit einer Vision, wie viel Geld sie machen und was sie kaufen werden.
Sind Sie der Meinung, dass Psychologie, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und ständig daran erinnert zu werden, dass alles schief gehen kann (wie z.B. kürzlich beim Schweizer Franken), ein wichtiger Teil des Handels ist?
Für uns ist der Handel etwas, von dem wir erwarten, dass es langfristig Geld einbringt und die Rechnungen bezahlt. Deshalb bemühen wir uns, sehr verantwortungsvoll damit umzugehen.

Die Psychologie ist sicherlich sehr wichtig. Man sagt, dass einer der Vorteile des Algo-Handels darin besteht, dass er nicht so emotional anspruchsvoll ist wie der diskretionäre Handel, aber das ist nicht richtig.
Es ist nur so, dass eine Gruppe negativer Emotionen durch eine andere Gruppe ersetzt wird.

Vor allem am Anfang, wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man tut, richtig ist. Man zweifelt an den Strategien, ob sie wirklich funktionieren werden... Alles dauert lange usw.
Wahrscheinlich hat jeder, der zum Algo-Handel gekommen ist, ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist ein langer Prozess des kontinuierlichen Aufbaus von Vertrauen in sich selbst.

Und den Fall mit dem Schweizer Franken ... haben wir sehr intensiv wahrgenommen. Nicht wie es passiert ist, sondern was danach passiert ist. Konkurse von Brokern, Versuche von Brokern, negative Guthaben von Händlern zurückzuerhalten und so weiter.
Es war schwer für uns, damit umzugehen. Das Gefühl, dass man alles richtig machen kann, aber dann passiert so etwas und man verliert das Geld auf dem Konto und noch mehr....
Es gibt keinen 100% Schutz gegen solche Dinge (naja, wir können den Handel komplett einstellen 🙂
Wir überlegen also, wie wir die Verluste durch solche Ereignisse minimieren können.

F: Könnten Sie Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Strategien zu entwickeln, einige Ratschläge geben? Was sind die Fehler, die Sie gemacht haben oder die Sie bei anderen beobachten? Was könnte ihnen zum Erfolg verhelfen?
Die Frage ist, ob wir unseren Wettbewerb überhaupt mitgestalten wollen 🙂
Es ist schwierig, genaue Ratschläge zu geben, denn es gibt keinen allgemeinen Weg, der für alle gilt. Manche Menschen sehen SQ als eine Fabrik, die nur funktionierende Strategien hervorbringt, wenn sie sich an den richtigen Prozess halten.
Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass SQ ein unglaubliches Werkzeug ist, aber Sie selbst entscheiden über Ihren Erfolg.
Die Tatsache, dass Sie eine Strategie in SQ erstellen, die alle von Ihnen vorbereiteten Tests besteht, ist nur der Anfang, und Sie sind noch lange nicht fertig.

Es ist auch schwierig, das Informationsrauschen zu durchdringen. In Büchern und im Internet gibt es viele Informationen darüber, wie man dieses oder jenes tut, und es ist schwierig, etwas zu finden, das einem wirklich hilft.

Danke und ich wünsche dir viel Glück 🙂

Zusammenfassung

Was ich persönlich aus diesem Beispiel gelernt habe, ist die Macht eines größeren Portfolios. Ich habe mir wirklich nicht vorstellen können, dass ein richtig zusammengestelltes Portfolio die Aktienkurve glätten und die Drawdowns minimieren kann so viel.

Zweite Botschaft: Es braucht Zeit und Mühe. StrategyQuant ist ein Werkzeug Das erspart Ihnen Tausende von Stunden für die Erstellung der Strategien. SQ ist 1000-mal schneller als manuelle Händler bei der Erstellung und Prüfung von Handelsideen und der Entwicklung vielversprechender Handelsstrategien. Aber die Erstellung der Strategie und das Testen ihrer Robustheit ist nicht das Ende des Prozesses, sondern erst der Anfang, und dieser Prozess erfordert einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand (ohne die SQ-Laufzeit zu berücksichtigen).

Die dritte Botschaft lautet, dass es ist möglich zu bekommen, um profitable Algo-Handel mit StrategyQuant. Es mag nicht einfach sein, und es würde eine Menge Aufwand und Zeit erfordern, aber das ist, warum 90% Menschen im Handel scheitern.

Es gibt andere, die es geschafft haben, und der einzige Unterschied zwischen ihnen und den Erfolglosen sind vor allem interne Faktoren - Hingabe, richtiges Denken, gesunder Menschenverstand, herausfinden, was funktioniert, nicht dem Hype folgen; es geht nicht darum, den schnellsten Computer zu haben oder exotische benutzerdefinierte Indikatoren zu verwenden.

Ich hoffe, dieser Artikel war nützlich für Sie. Sie können ihn weiter unten diskutieren.