Una storia di successo: un portafoglio forex "perfetto

Questo articolo parlerà di una storia di successo di StrategyQuant. Il titolo è un po' esagerato, naturalmente non esiste un portafoglio perfetto, ma in questo articolo ve ne presenterò uno che ci si avvicina 🙂

Sono stato contattato di recente da due trader che hanno ottenuto ottimi risultati nella costruzione di dal vivo portafoglio di trading delle strategie generate da StrategyQuant.

I loro risultati possono essere utilizzati come fonte di ispirazione e dimostrano come sia possibile generare un portafoglio di strategie dall'aspetto gradevole in StrategyQuant.
Bello non solo nel senso di un grande grafico azionario su dati storici, ma con risultati costanti anche nel trading live su conti reali (non demo).

Patrimonio netto di portafoglio
Si noti che continuano a migliorare e a gestire il portafoglio. Ha iniziato con meno di 20 strategie, mentre attualmente ne negozia circa 30.

Il loro portafoglio è composto da circa 30 strategie, che operano su diversi simboli e su diversi timeframe, da 15 minuti a 4 ore.
L'ultima parte dell'equity è dopo l'avvio del conto live, i risultati in SQ corrispondono molto da vicino ai risultati sul conto live.
Si noti che i drawdown sono molto ridotti e la crescita è stata costante per quasi tutto il tempo.

Myfxbook - trading su conto live (da febbraio 2015)

Il portafoglio è negoziato in diretta dall'agosto 2014, ho iniziato a negoziarlo (a scopo di monitoraggio) su un conto in diretta nel febbraio 2015.

Questo dimostra anche il potere del portafoglio: credo che sia possibile raggiungere questo tipo di stabilità solo con un portafoglio di strategie più ampio.
Nessuna singola strategia (se non è a curve) sarebbe in grado di ottenere rendimenti così costanti.

Quindi una cosa da imparare è che per raggiungere la stabilità degli utili dobbiamo pensare in termini di portafoglio, non cercare una strategia perfetta.
Il portafoglio stesso dovrebbe essere composto da strategie diverse, non correlate, che operano in momenti diversi, eventualmente su strumenti/tempi diversi, con condizioni di entrata e uscita diverse.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Salve, può parlarci un po' di lei?
Qual è il vostro background, siete commercianti o programmatori?
No, non siamo programmatori. Siamo trader che sono arrivati al trading automatico grazie a StrategyQuant.

D: Quando ha iniziato a fare trading e ha provato altri stili di trading? (Intraday, trading manuale, ecc.)
Ho iniziato a fare trading circa 3 anni fa. Il mio collega è nel trading da ancora più tempo.
Abbiamo provato diversi approcci. Opzioni binarie, trading intraday e abbiamo testato varie strategie che si possono trovare in rete. Abbiamo finito per fare trading sui timeframe più alti (4H+).

D: Può dirci quanto tempo e quanto impegno le sono serviti per arrivare al punto in cui si trova ora?
Ci è voluto più di un anno. Entrambi lavoriamo con SQ ogni giorno. È semplicemente necessario un grande dispendio di tempo.
Non si tratta solo di lavorare con il programma, ma anche di pensare a nuove idee e all'approccio corretto.
Questo lavoro è molto legato al tempo. A un certo punto si può pensare di essere su una buona strada, ma si vedrà il risultato verificato solo dopo un paio di mesi...

D: Utilizzate solo indicatori tecnici standard come le medie mobili, il CCI, l'RSI, ecc. che sono disponibili in qualsiasi piattaforma.
Intendo dire che non utilizzate alcun indicatore speciale personalizzato che sia il vostro "segreto", giusto?
Non abbiamo mai sentito la necessità di utilizzarli. Non abbiamo e non conosciamo alcun indicatore magico personalizzato di cui avremmo bisogno nell'StrategyQuant e utilizziamo la MT4 standard come piattaforma di trading.
Ma è compito di ogni trader che lavora con SQ.

D: Avete sviluppato un vostro know-how specifico, o un modo di lavorare con le strategie. Senza rivelare il vostro know-how, potreste dirci qualcosa sul vostro processo di sviluppo delle strategie? Quali sono le fasi che vanno dalla prima generazione di una strategia fino alla decisione di inserirla nel vostro portafoglio?
È molto difficile rispondere a questa domanda senza rivelare qualcosa che non vogliamo.
In ogni caso, non si tratta di un processo complicato che implica una matematica avanzata.
Il compito più difficile è stato quello di trovare e perfezionare il nostro processo di ricerca e valutazione delle strategie.

D: Come considera le singole strategie e il portafoglio nel suo complesso? Quali parametri del portafoglio sta cercando di migliorare? Quali sono gli aspetti più importanti che considera quando valuta una strategia?
In generale, la nuova strategia deve soddisfare alcuni requisiti di base. Questi requisiti sono probabilmente gli stessi che ha la maggior parte degli altri trader... test di robustezza, ecc.
Una volta ottenuta questa strategia, la consideriamo ulteriormente come parte del portafoglio.
Il nostro obiettivo è quello di avere un patrimonio netto stabile con un drawdown minimo.

D: Mi piace il fatto che lei sia molto conservatore e non insegua i maggiori profitti possibili.
Molte persone con i vostri risultati cercherebbero già di utilizzare un rischio elevato di % per operazione, con una visione di quanto denaro guadagneranno e di cosa compreranno.
Ritiene che la psicologia, il rimanere con i piedi per terra e il ricordare costantemente che tutto potrebbe andare storto (ad esempio il caso del franco svizzero recentemente) siano una parte importante del trading?
Per noi il trading è un'attività che ci aspettiamo possa fruttare e pagare le bollette a lungo termine. Per questo ci sforziamo di affrontarlo in modo molto responsabile.

La psicologia è certamente molto importante. Si dice che uno dei vantaggi dell'algo trading sia che non è emotivamente impegnativo come il trading discrezionale, ma questo non è corretto.
È solo che una serie di emozioni negative viene sostituita da un'altra serie.

Soprattutto all'inizio, quando non si è sicuri che quello che si sta facendo sia giusto. Si hanno dubbi sulle strategie, sul fatto che funzionino davvero... Tutto richiede molto tempo, ecc.
Molto probabilmente tutti coloro che si sono avvicinati all'algo trading hanno un'esperienza simile. Si tratta di un lungo processo di costruzione continua della fiducia in se stessi.

E il caso del franco svizzero... lo abbiamo percepito molto intensamente. Non come è successo, ma cosa è successo dopo. Fallimenti di broker, tentativi dei broker di recuperare i saldi negativi dai trader e così via.
È stato difficile per noi affrontarlo. La sensazione di poter fare tutto bene, ma poi succede una cosa del genere e si perdono i soldi del conto e anche di più....
Non c'è nessuna protezione 100% contro cose come questa (beh, possiamo smettere di fare trading completamente 🙂
Stiamo quindi pensando a come minimizzare le perdite derivanti da eventi come questi.

D: Può dare qualche consiglio alle persone che hanno difficoltà a creare le proprie strategie? Quali sono gli errori che ha commesso o che vede commettere alle persone in giro? Cosa potrebbe aiutarli ad avere successo?
La questione è se vogliamo contribuire a creare la nostra concorrenza 🙂
È difficile dare consigli precisi, perché non esiste un metodo generale applicabile a tutti. Alcuni vedono SQ come una fabbrica che produrrà solo strategie funzionanti se si atterranno al giusto processo.
Dovete rendervi conto che SQ è uno strumento incredibile, ma siete voi a decidere del vostro successo.
Il fatto che creiate una strategia in SQ che superi tutti i test che avete preparato è solo l'inizio, e siete ben lontani dall'aver finito.

È anche difficile districarsi nel rumore delle informazioni. Ci sono molte informazioni su come fare questo o quello nei libri e in rete, ed è un problema trovare qualcosa che vi aiuti davvero.

Ti ringrazio e ti auguro una buona fortuna 🙂

Sintesi

Quello che ho imparato personalmente da questo esempio è il potere di avere un portafoglio più ampio. Non immaginavo che un portafoglio costruito correttamente potesse smussare la curva azionaria e ridurre al minimo i drawdown. tanto.

Secondo messaggio: ci vuole tempo e impegno. StrategyQuant è un strumento che vi fa risparmiare migliaia di ore di creazione di strategie. SQ è 1000 volte più veloce del trader manuale nel creare e testare idee di trading e generare strategie di trading promettenti. Ma la generazione della strategia e la verifica della sua solidità non sono la fine del processo, bensì l'inizio, e il processo richiede tempo e lavoro sostanziali (senza contare il tempo di esecuzione di SQ).

Il terzo messaggio è che è possibile per arrivare a un trading algo redditizio utilizzando StrategyQuant. Potrebbe non essere semplice e richiedere molto impegno e tempo, ma è per questo che 90% persone falliscono nel trading.

Ci sono altri che ce l'hanno fatta e la loro unica differenza rispetto a quelli che non ce l'hanno fatta è dovuta principalmente a fattori interni - dedizione, pensiero corretto, buon senso, trovare ciò che funziona, non seguire la moda; non è avere il computer più veloce o usare indicatori esotici personalizzati.

Spero che questo articolo sia stato utile per voi. Potete discuterne qui sotto.