História de sucesso - um portfólio "perfeito" de forex

Este artigo será sobre uma história de sucesso do StrategyQuant. O título é um pouco exagerado, é claro que não existe um portfólio perfeito, mas neste artigo apresentarei um que está próximo disso 🙂

Recentemente, fui contatado por dois traders que obtiveram resultados muito bons construindo e ao vivo carteira de estratégias de negociação gerada pelo StrategyQuant.

Seus resultados podem ser usados como inspiração e mostrar como é possível gerar um portfólio de estratégias muito bonito no StrategyQuant.
Bom não apenas no sentido de um ótimo gráfico de ações em dados históricos, mas com resultados consistentes e contínuos também em negociações ao vivo em contas reais (não de demonstração).

Patrimônio líquido da carteira
Observe que eles continuam aprimorando e gerenciando o portfólio. Ele começou com menos de 20 estratégias e, atualmente, negocia cerca de 30 estratégias.

Seu portfólio consiste em cerca de 30 estratégias no momento, negociadas em vários símbolos em vários períodos de tempo, de 15 minutos a 4 horas.
A última parte do patrimônio líquido é depois de iniciar na conta real, os resultados no SQ correspondem muito bem aos resultados em sua conta real.
Observe os rebaixamentos muito pequenos e o crescimento consistente quase o tempo todo.

Myfxbook - negociação em conta real (desde fevereiro de 2015)

O portfólio é negociado em tempo real desde agosto de 2014, e comecei a negociá-lo (para fins de acompanhamento) em uma conta real em fevereiro de 2015.

Isso também mostra o poder do portfólio - acredito que só é possível alcançar esse tipo de estabilidade com um portfólio maior de estratégias.
Nenhuma estratégia isolada (se não for ajustada à curva) seria capaz de obter retornos tão consistentes.

Então Uma coisa a aprender é que, para obter estabilidade nos ganhos, precisamos pensar em termos de portfólios, não buscar uma estratégia perfeita.
O portfólio em si deve consistir em estratégias diferentes e não correlacionadas que sejam negociadas em momentos diferentes, possivelmente em instrumentos/tempos diferentes, com diferentes condições de entrada e saída.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Olá, pode nos contar um pouco sobre você?
Qual é sua formação, vocês são comerciantes ou programadores?
Não, não somos programadores. Somos operadores que começaram a operar automaticamente graças ao StrategyQuant.

P: Quando você começou a operar e já experimentou outros estilos de operação? (Intraday, negociação manual, etc.)
Comecei a negociar há cerca de 3 anos. Meu colega está negociando há ainda mais tempo.
Tentamos várias abordagens diferentes. Opções binárias, negociação intradiária e testamos várias estratégias que podem ser encontradas na Internet. Acabamos negociando em períodos de tempo mais altos (4H+).

P: Você pode nos dizer quanto tempo e esforço foram necessários para chegar ao ponto em que está agora?
Demorou mais de um ano. Nós dois trabalhamos com a SQ todos os dias. Há simplesmente uma grande quantidade de tempo envolvida nisso.
Não se trata apenas de trabalhar com o programa, mas também de pensar em novas ideias e na abordagem correta.
Esse trabalho tem muito a ver com tempo. Em um determinado momento, você pode achar que está em um bom caminho, mas verá o resultado verificado somente depois de alguns meses...

P: Você usa apenas indicadores técnicos padrão, como médias móveis, CCI, RSI, etc., que estão disponíveis em qualquer plataforma.
Quero dizer que você não usa nenhum indicador personalizado especial que seria seu "segredo", certo?
Nunca sentimos necessidade de usá-los. Não temos e não conhecemos nenhum indicador personalizado mágico que precisaríamos ter no StrategyQuant e usamos o MT4 padrão como plataforma de negociação.
Mas isso depende de cada operador que trabalha com a SQ.

P: Você desenvolveu seu próprio know-how específico ou uma maneira de trabalhar com as estratégias. Sem revelar seu know-how, poderia nos contar algo sobre seu processo de desenvolvimento de estratégias? Quais são as etapas desde a primeira geração da estratégia até a decisão de que ela deve fazer parte de seu portfólio ativo?
É muito difícil responder a essa pergunta sem revelar algo que não queremos.
De qualquer forma, não é um processo complicado que envolva alguma matemática avançada.
A tarefa difícil foi encontrar e refinar nosso processo de encontrar e avaliar as estratégias.

P: Como você considera as estratégias individuais e o portfólio como um todo? Quais parâmetros do portfólio você está tentando melhorar? Quais são os aspectos mais importantes que você considera ao avaliar uma estratégia?
Em geral, a nova estratégia precisa atender a alguns requisitos básicos. Esses requisitos provavelmente são os mesmos que a maioria dos outros traders tem... testes de robustez, etc.
Quando temos essa estratégia, nós a consideramos como parte do portfólio.
Nossa meta é ter um patrimônio estável com o mínimo de perdas.

P: Gosto do fato de você ser muito conservador e não buscar os maiores lucros possíveis.
Muitas pessoas com seus resultados já tentariam usar um risco alto de % por negociação, com uma visão de quanto dinheiro ganharão e o que comprarão.
Você considera a psicologia, a permanência com os dois pés no chão e o lembrete constante de que tudo pode dar errado (por exemplo, o caso do franco suíço recentemente) uma parte importante da negociação?
Para nós, negociar é algo que esperamos que gere dinheiro e pague as contas em longo prazo. Por isso, nos esforçamos para abordá-lo com muita responsabilidade.

A psicologia é certamente muito importante. Dizem que uma das vantagens da negociação com algoritmos é que ela não é tão exigente emocionalmente quanto a negociação discricionária, mas isso não é correto.
O que acontece é que um conjunto de emoções negativas é substituído por outro conjunto.

Especialmente no início, quando não se tem certeza de que o que se está fazendo é certo. Você tem dúvidas sobre as estratégias, se elas realmente funcionarão... Tudo leva muito tempo etc.
Provavelmente, todo mundo que começou a negociar com algo tem uma experiência semelhante. É um longo processo de construção contínua de confiança em si mesmo.

E esse caso com o franco suíço... percebemos muito intensamente. Não como aconteceu, mas o que aconteceu depois. Falências de corretoras, tentativas das corretoras de recuperar saldos negativos de traders e assim por diante.
Foi difícil para nós lidar com isso. A sensação de que você pode fazer tudo certo, mas então algo como isso acontece e você perde o dinheiro da conta e até mais....
Não há proteção 100% contra coisas como essa (bem, podemos parar de negociar completamente 🙂 ).
Portanto, estamos pensando em como minimizar as perdas decorrentes de eventos como esses.

P: Você poderia dar algum conselho às pessoas que estão com dificuldades para criar suas próprias estratégias? Quais são os erros que você cometeu ou que vê as pessoas ao redor cometendo? O que poderia ajudá-las a ter sucesso?
A questão é se queremos ajudar a criar nossa concorrência 🙂
É difícil dar conselhos exatos, pois não existe uma maneira geral aplicável a todos. Algumas pessoas veem o SQ como uma fábrica que só produzirá estratégias de trabalho se elas aderirem ao processo correto.
Você precisa entender que o SQ é uma ferramenta incrível, mas é você quem decide sobre seu sucesso.
O fato de você criar uma estratégia no SQ que passe em todos os testes que você preparou é apenas o começo, e você está longe de terminar.

Também é difícil superar o ruído das informações. Há muitas informações sobre como fazer isso ou aquilo em livros e na Internet, e é um problema encontrar algo que realmente o ajude.

Obrigado e desejo a você boa sorte 🙂

Sumário

O que eu aprendi pessoalmente com esse exemplo é o poder de ter um portfólio maior. Eu realmente não imaginava que um portfólio construído corretamente pudesse suavizar a curva do patrimônio líquido e minimizar os rebaixamentos tanto.

Segunda mensagem - é preciso tempo e esforço. StrategyQuant é um ferramenta que economiza milhares de horas de criação de estratégias. O SQ é 1000 vezes mais rápido do que o operador manual para criar e testar ideias de negociação e gerar estratégias de negociação promissoras. Mas gerar a estratégia e testá-la quanto à robustez não é o fim do processo, é o começo, e o processo requer tempo e trabalho substanciais (sem contar o tempo de execução do SQ).

A terceira mensagem é que é possível para chegar à negociação lucrativa de algo usando o StrategyQuant. Pode não ser simples e exigir muito esforço e tempo, mas é por isso que 90% pessoas fracassam nas negociações.

Há outras pessoas que conseguiram, e a única diferença entre elas e as que não obtiveram sucesso são, em sua maioria, fatores internos - dedicação, pensamento correto, bom senso, descobrir o que funciona, não seguir a moda; não é ter o computador mais rápido ou usar indicadores personalizados exóticos.

Espero que este artigo tenha sido útil para você. Você pode discuti-lo abaixo.