Histoire d'une réussite - un portefeuille forex "parfait

Cet article sera consacré à une success story de StrategyQuant. Le titre est un peu exagéré, bien sûr il n'y a pas de portefeuille parfait, mais dans cet article j'en présenterai un qui s'en rapproche 🙂 .

J'ai été contacté récemment par deux commerçants qui ont obtenu de très bons résultats dans la construction et la mise en place d'un système d'information. vivre portefeuille de stratégies généré par StrategyQuant.

Leurs résultats peuvent servir d'inspiration et montrer qu'il est possible de générer des portefeuilles de stratégies très attrayants dans StrategyQuant.
Joli non seulement dans le sens d'un grand graphique d'actions sur des données historiques, mais aussi avec des résultats constants et continus également dans le trading en direct sur des comptes réels (pas de démo).

Fonds propres du portefeuille
Il est à noter qu'ils continuent d'améliorer et de gérer le portefeuille. Celui-ci a débuté avec moins de 20 stratégies et en compte aujourd'hui une trentaine.

Leur portefeuille se compose actuellement d'une trentaine de stratégies, négociées sur plusieurs symboles et sur des périodes allant de 15 minutes à 4 heures.
La dernière partie de l'équité est après avoir commencé sur le compte réel, les résultats dans SQ correspondent aux résultats sur leur compte réel très étroitement.
Notez les très faibles baisses et la croissance constante presque tout le temps.

Myfxbook - trading sur compte réel (depuis février 2015)

Le portefeuille est négocié en direct depuis août 2014, j'ai commencé à le négocier (à des fins de suivi) sur un compte en direct en février 2015.

Cela montre également la puissance du portefeuille - je pense qu'il n'est possible d'atteindre ce type de stabilité qu'avec un portefeuille de stratégies plus important.
Aucune stratégie unique (si elle n'est pas adaptée à la courbe) ne pourrait avoir des rendements aussi constants.

Donc une chose à apprendre est que, pour parvenir à la stabilité des revenus, nous devons penser en termes de portefeuilles, ne pas rechercher une stratégie parfaite.
Le portefeuille lui-même doit être composé de stratégies différentes, non corrélées, qui interviennent à des moments différents, éventuellement sur des instruments ou des échéances différents, avec des conditions d'entrée et de sortie différentes.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Bonjour, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?
Quelle est votre formation ? Êtes-vous des commerçants ou des programmeurs ?
Non, nous ne sommes pas des programmeurs. Nous sommes des traders qui sont passés au trading automatique grâce à StrategyQuant.

Q : Quand avez-vous commencé à trader et avez-vous essayé d'autres styles de trading ? (Intraday, trading manuel, etc.)
J'ai commencé à faire du commerce il y a environ 3 ans. Mon collègue est dans le commerce depuis encore plus longtemps.
Nous avons essayé différentes approches. Options binaires, trading intraday et nous avons testé différentes stratégies que l'on peut trouver sur le net. Nous avons fini par trader sur des périodes de temps plus élevées (4H+).

Q : Pouvez-vous nous dire combien de temps et d'efforts vous ont été nécessaires pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ?
Cela a pris plus d'un an. Nous travaillons tous les deux avec la SQ tous les jours. C'est tout simplement un travail de longue haleine.
Il ne s'agit pas seulement de travailler avec le programme, mais aussi de réfléchir à de nouvelles idées et à la bonne approche.
Ce travail est en grande partie une question de temps. Vous pouvez penser à un moment donné que vous êtes sur la bonne voie, mais vous ne verrez le résultat vérifié qu'après quelques mois...

Q : Vous n'utilisez que des indicateurs techniques standards comme les moyennes mobiles, le CCI, le RSI, etc. qui sont disponibles sur toutes les plateformes.
Je veux dire que vous n'utilisez pas d'indicateurs personnalisés spéciaux qui seraient votre "secret", n'est-ce pas ?
Nous n'avons jamais ressenti le besoin de les utiliser. Nous n'avons pas et nous ne connaissons pas d'indicateur magique personnalisé que nous aurions besoin d'avoir dans StrategyQuant et nous utilisons MT4 standard comme plateforme de trading.
Mais c'est à chaque commerçant qui travaille avec la SQ de décider.

Q : Vous avez développé un savoir-faire spécifique, ou une manière de travailler avec les stratégies. Sans dévoiler votre savoir-faire, pourriez-vous nous parler de votre processus d'élaboration des stratégies ? Quelles sont les étapes entre la génération de la première stratégie et le moment où vous décidez qu'elle doit faire partie de votre portefeuille ?
Il est très difficile de répondre à cette question sans révéler quelque chose que nous ne voulons pas.
En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un processus compliqué qui impliquerait des mathématiques avancées.
La tâche la plus difficile a été de trouver et d'affiner notre processus de recherche et d'évaluation des stratégies.

Q : Comment considérez-vous les stratégies individuelles et le portefeuille dans son ensemble ? Quels sont les paramètres du portefeuille que vous essayez d'améliorer ? Quels sont les éléments les plus importants dont vous tenez compte lors de l'évaluation d'une stratégie ?
En général, la nouvelle stratégie doit répondre à certaines exigences de base. Ces exigences sont probablement les mêmes que celles de la plupart des autres traders... tests de robustesse, etc.
Une fois cette stratégie mise en place, nous la considérons comme faisant partie du portefeuille.
Notre objectif est d'avoir des fonds propres stables avec des réductions minimales.

Q : J'apprécie le fait que vous soyez très conservateur et que vous ne recherchiez pas les plus gros profits possibles.
De nombreuses personnes ayant obtenu vos résultats essaieraient déjà d'utiliser un risque élevé de % par transaction, avec une vision de l'argent qu'elles gagneront et de ce qu'elles achèteront.
Considérez-vous que la psychologie, le fait de garder les deux pieds sur terre et de se rappeler constamment que tout peut mal tourner (comme ce fut le cas récemment avec le franc suisse) sont des éléments importants de la négociation ?
Pour nous, le commerce est un moyen de gagner de l'argent et de payer les factures à long terme. Nous nous efforçons donc de l'aborder de manière très responsable.

La psychologie est certainement très importante. On dit que l'un des avantages de la négociation par algo est qu'elle n'est pas aussi exigeante sur le plan émotionnel que la négociation discrétionnaire, mais ce n'est pas exact.
Il s'agit simplement de remplacer une série d'émotions négatives par une autre.

Surtout au début, lorsque vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites est juste. Vous avez des doutes sur les stratégies, sur leur efficacité... Tout prend du temps, etc.
Il est fort probable que tous ceux qui se sont lancés dans l'algo trading aient vécu une expérience similaire. Il s'agit d'un long processus de construction continue de la confiance en soi.

Et cette affaire du franc suisse... nous l'avons perçue de manière très intensive. Non pas la manière dont cela s'est passé, mais ce qui s'est passé après. Faillites de courtiers, tentatives des courtiers de récupérer les soldes négatifs des traders, etc.
Nous avons eu du mal à y faire face. Le sentiment que vous pouvez faire tout ce qu'il faut, mais qu'un événement comme celui-ci se produit et que vous allez perdre l'argent du compte et même plus....
Il n'y a pas de protection 100% contre ce genre de choses (bien que nous puissions arrêter complètement le commerce 🙂 ).
Nous réfléchissons donc à la manière de minimiser les pertes liées à ce type d'événements.

Q : Pourriez-vous donner quelques conseils aux personnes qui ont du mal à créer leurs propres stratégies ? Quelles sont les erreurs que vous avez commises ou que vous voyez commises par les gens autour de vous ? Qu'est-ce qui pourrait les aider à réussir ?
La question est de savoir si nous voulons contribuer à la création de notre concurrence 🙂 La question est de savoir si nous voulons contribuer à la création de notre concurrence.
Il est difficile de donner des conseils précis, car il n'existe pas de méthode générale applicable à tous. Certaines personnes considèrent le SQ comme une usine qui ne produira que des stratégies efficaces si elles respectent le bon processus.
Vous devez réaliser que le QS est un outil incroyable, mais c'est vous qui décidez de votre succès.
Le fait que vous créiez une stratégie dans SQ qui passe tous les tests que vous avez préparés n'est qu'un début, et vous êtes loin d'avoir terminé.

Il est également difficile de s'y retrouver dans le bruit de l'information. Il y a beaucoup d'informations sur la façon de faire ceci ou cela dans les livres et sur le net, et c'est un problème de trouver quelque chose qui vous aidera vraiment.

Je vous remercie et vous souhaite bonne chance 🙂 .

Résumé

Ce que j'ai personnellement appris de cet exemple, c'est la puissance d'un portefeuille plus important. Je n'avais pas imaginé qu'un portefeuille correctement construit pouvait lisser la courbe des actions et minimiser les pertes. à ce point.

Deuxième message : il faut du temps et des efforts. StrategyQuant est un outil qui vous permet d'économiser des milliers d'heures de création de stratégies. SQ est 1000 fois plus rapide que le trader manuel pour créer et tester des idées de trading et générer des stratégies de trading prometteuses. Mais générer une stratégie et en tester la robustesse n'est pas la fin du processus, c'est le début, et ce processus nécessite beaucoup de temps et de travail (sans compter le temps de fonctionnement de SQ).

Le troisième message est le suivant c'est possible pour parvenir à un trading algo rentable en utilisant StrategyQuant. Ce n'est peut-être pas simple, et cela demande beaucoup d'efforts et de temps, mais c'est la raison pour laquelle 90% personnes échouent dans le trading.

Il y a d'autres personnes qui ont réussi, et leur seule différence par rapport à ceux qui n'ont pas réussi est principalement due à des facteurs internes - dévouement, réflexion correcte, bon sens, trouver ce qui fonctionne, ne pas suivre le battage médiatique ; il ne s'agit pas d'avoir l'ordinateur le plus rapide, ou d'utiliser des indicateurs exotiques personnalisés.

J'espère que cet article vous a été utile. Vous pouvez en discuter ci-dessous.