Detrendierter Preis-Oszillator (DPO)

Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren, wie zum Beispiel dem stochastisch oder gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)Der DPO ist kein Momentum-Indikator. Er hebt stattdessen Spitzen und Tiefpunkte im Preis hervor, die zur Schätzung von Kauf- und Verkaufspunkten im Einklang mit dem historischen Zyklus verwendet werden.Der detrendierte Preisoszillator soll einem Händler helfen, den Preiszyklus eines Vermögenswerts zu identifizieren. Dazu vergleicht er einen SMA mit einem historischen Preis, der sich in der Mitte des Rückblicks befindet.

Wie berechnet man den Detrended Price Oscillator (DPO)?

1. Legen Sie einen Rückblickzeitraum fest, z. B. 20 Perioden.
2. Finden Sie die Schlusskurs von vor x/2 +1 Perioden. Bei Verwendung von 20 Perioden ist dies der Preis von vor 11 Perioden.
3. Berechnen Sie den SMA für die letzten x Perioden. In diesem Fall sind es 20.
4. Ziehen Sie den SMA-Wert (Schritt 3) vom Schlusskurs vor x/2 +1 Perioden (Schritt 2) ab, um den DPO-Wert zu erhalten.

Sie können Ihre Bedingungen leicht in benutzerdefinierten Blöcken erstellen. Mehr Informationen finden Sie hier:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc