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Gesamtwirkungsgrad
Gesamteffizienz = (Realisierte Preisdifferenz)/(Gewinnpotenzial)
Indikatoren/Signale
CSSA-Marktregime
Dieser Indikator basiert auf https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/
Marktordnung
chaos
Ähnlichkeit
cssa
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Robustheitsindex - Tradestation
Robustheit Idx Avg Der Robustheitsindex wird im Strategieoptimierungsbericht angezeigt und misst die Steigung der Aktienkurve auf den Out-of-Sample-Daten relativ zur Steigung der Aktienkurve auf den In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von > 100% bedeutet zum Beispiel, dass die Strategie bei Out-of-Sample-Daten besser abschneidet als bei In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von 50% bedeutet, dass die Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve 50% der Steigung der In-Sample-Aktienkurve betrug; bei gleichen Zeiträumen war die Out-of-Sample-Leistung (bei ungesehenen Daten) nur halb so gut wie während der In-Sample (gesehene Daten). Ein Robustness Idx Avg von weniger als 50 deutet darauf hin, dass die optimierte Strategie Schwierigkeiten hat, auf ungesehenen Daten profitabel zu sein, so dass vor der Implementierung der Strategie in Echtzeit Vorsicht geboten ist. Die Formel für den Robustheitsindex lautet: Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve / Steigung der In-Sample-Aktienkurve x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Robustheitsindex - Tradestation
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Timothy Masters Interner Gewinnfaktor
Timothy Masters Interner Gewinnfaktor
Timothy Masters Interner Gewinnfaktor
Methoden der Kommissionen
Größenabhängige Mindestprovision
Dies ist eine einfache Methode zur Berechnung von Provisionen - sie verwendet Provisionen in $ pro Lot und multipliziert sie mit der tatsächlichen Handelsgröße. Wenn die Endprovision unter dem Minimum liegt, wird die Mindestprovision verwendet.
Kommission
Kommission
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Inanspruchnahme % des Anfangskapitals
Bei der Bewertung von Strategien ist es sinnvoll, den maximalen Drawdown als Prozentsatz zu betrachten, nicht nur in Bezug auf den vorherigen Höchststand, sondern auch auf das Anfangskapital, da theoretisch der maximale Drawdown
Indikatoren/Signale
Hull Moving Average Bollinger Bands - HMABB
Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Konzepte von Hull Moving Average (HMA) und Bollinger Bands kombiniert, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder "Bänder" um die HMA-Linie herum zu schaffen. Dieser Indikator hilft Händlern, die Volatilität und das Kursgeschehen rund um den HMA einzuschätzen, und liefert zusätzliche Erkenntnisse für potenzielle Handels-Setups.
Trend
Durchschnitt
Bollinger-Bänder
Gleitender Durchschnitt
Breakout
Anzeige
Indikatoren/Signale
Doppelt exponentiell gleitende Durchschnitte (DEMA)
Doppelt exponentiell gleitende Durchschnitte (DEMA) sind eine Verbesserung gegenüber dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA), da sie den jüngsten Datenpunkten mehr Gewicht beimessen. Die geringere Verzögerung führt zu einem reaktionsschnelleren gleitenden Durchschnitt, der kurzfristigen Händlern hilft, Trendumkehrungen schnell zu erkennen.
gleitender Durchschnitt
Schnipsel
Durchschnitt
Trend
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Walk Forward Optimierungsmetriken
Snippets für eine bessere Bewertung des WFO-Prozesses. Die Idee dahinter finden Sie in dieser Serie: Algorithmisches Backtesting & Optimierung für Alphas Ich werde einen Blogbeitrag hinzufügen
wfo
Optimierung