Builder - Ähnliche Strategien in der Datenbank verwerfen

Wenn Builder Strategien mit Hilfe von genetischer Programmierung oder aus Vorlagen erzeugt, werden die Strategien aus einer anfänglichen Vorlage oder Population generiert. Um ein Überlaufen der Datenbank mit gleichen oder sehr ähnlichen Strategien zu vermeiden, gibt es eine (empfohlene) Prüfung Ähnliche Strategien in der Datenbank verwerfen.

Wie genau erkennt SQX ähnliche Strategien?

Die Methode muss schnell und zuverlässig sein. Sie vergleicht eigentlich keine Strategieregeln - schon eine kleine Änderung eines Indikatorwerts kann zu einem ganz anderen Ergebnis führen. Stattdessen werden die wichtigsten Strategieergebnisse (Statistiken) verwendet.

Es erstellt einen "Fingerabdruck" für jede Strategie auf der Grundlage der drei Schlüsselwerte - Anzahl der Trades, Nettogewinn, Drawdown - im Geldwert der gesamten Stichprobe.

Dann vergleicht es die Fingerabdrücke jeder neu generierten Strategie mit den vorhandenen Strategien in der Datenbank.

Wenn der Fingerabdruck der neuen Strategie mit einer anderen Strategie +-5% für ALLE diese Werte übereinstimmt, wird die Strategie als ähnlich betrachtet.

Dann wird geprüft, welche Strategie die bessere Fitness zwischen der alten und der neuen hat, und diejenige mit der größeren Fitness wird in die Datenbank aufgenommen.

Wann sollte man diese Filterung ausschalten?

Es gibt nicht viele Fälle, in denen Sie diese Funktion ausschalten sollten - es wird dringend empfohlen, sie eingeschaltet zu lassen. Andernfalls werden Sie am Ende einige sehr ähnliche Strategien in Ihrer Datenbank haben, die sich mit sehr geringen Unterschieden in den Ergebnissen immer und immer wieder wiederholen.

Eine Möglichkeit, bei der dies sinnvoll sein könnte, ist, wenn Sie eine Strategievorlage mit einer begrenzten Anzahl möglicher Varianten erstellen und Sie alle erstellten Strategien sehen möchten.