Costruttore - Eliminare le strategie simili nella banca dati

Quando il costruttore genera strategie utilizzando la programmazione genetica o a partire da modelli, le strategie vengono generate a partire da un modello o da una popolazione iniziale. Per evitare che la banca dati si riempia di strategie uguali o molto simili, esiste un controllo (raccomandato) Eliminare le strategie simili nella banca dati.

In che modo SQX riconosce esattamente strategie simili?

Il metodo deve essere veloce e affidabile. In realtà non confronta le regole della strategia: una piccola variazione del valore di un indicatore può portare a risultati molto diversi. Utilizza invece i risultati chiave della strategia (statistiche).

Crea un'"impronta digitale" per ogni strategia in base alle sue tre statistiche chiave - Numero di operazioni, Profitto netto, Drawdown - in valore monetario del campione completo.

Quindi confronta le impronte digitali di ogni nuova strategia generata con quelle esistenti nella banca dati.

Se l'impronta digitale della nuova strategia corrisponde a quella di un'altra strategia esistente +-5% per TUTTI questi valori, la strategia viene considerata simile.

Poi controlla quale strategia ha una migliore idoneità tra la vecchia e la nuova e inserisce quella con maggiore idoneità nella banca dati.

Quando disattivare questo filtro?

Non sono molti i casi in cui si dovrebbe disattivare questa funzionalità: si consiglia vivamente di mantenerla attiva. Altrimenti, vi ritroverete con alcune strategie molto simili nella vostra banca dati che si ripetono in continuazione con differenze minime nei risultati.

Una possibilità che potrebbe avere senso è quella di generare un modello di strategia con un numero limitato di possibili varianti e di visualizzare tutte le strategie generate.