Zuverlässiges Backtesting von Futures in MT5 - Handelssitzungen

Der Handel und das Backtesting von Futures in MetaTarder5 hat seine eigenen Tücken - von der ungewöhnlichen Tick-Größe (z.B. 0,25 für ES-Futures) bis zur Handelssitzung - der Zeit, zu der MetaTrader/Broker den Handel zulässt.

Wir haben einige Verbesserungen im neuen StrategyQuant X Build 140 vorgenommen, um perfekte und übereinstimmende Backtests zwischen SQ und MT5 für Futures zu haben.

Was ist die Trade Session im MT5?

Die Handelssitzung finden Sie in Ihrer Symbolspezifikation. Um die Spezifikation zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in Ihrem Market Watch im MT5 und wählen Sie Spezifikation:

Es öffnet sich ein Dialog mit detaillierten Angaben zu allen wichtigen Parametern dieses Symbols. Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie Kurse und Handelssitzungen:

In diesem speziellen Beispiel sehen wir, dass das Symbol ES nicht 24 Stunden lang gehandelt wird. Es wird von 01:00-23:15 gehandelt, dann von 23:30-24:00.

Es gibt also eine Lücke, in der MT5/Broker keinen Handel zulässt. Wenn Sie während dieser Zeitspanne versuchen, Aufträge zu senden oder zu ändern, erhalten Sie die Fehlermeldung "Market is closed".

Die tatsächliche Handelssitzung kann von Symbol zu Symbol und von Broker zu Broker unterschiedlich sein, Sie sollten immer die aktuellen Einstellungen Ihres Brokers überprüfen.

Neue MarketOpenSession in SQX

Mit SQX Build 140 haben wir eine neue Funktion hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, die korrekte Handelssitzung für MetaTrader 5 auch in SQX zu bestimmen - eine neue MarketOpenSession-Handelsoption, die für MetaTrader5-Engines verfügbar ist:

Mit dieser neuen Option können wir die Handelsoption auch in SQX angeben.

Die Sitzung wird normalerweise definiert in Datenverwalter -> Sitzungen... etwa so:

Wie Sie sehen, haben wir die Sitzung auf die gleiche Weise wie in MT5 definiert - der einzige Unterschied ist, dass wir 23:59 statt 24:00 Uhr verwendet haben, da SQX die Verwendung der 24:00 Uhr-Zeit nicht zulässt.

Was ist der Unterschied?

Wenn Sie diese neue Handelsoption nicht nutzen, verhält sich SQX wie zuvor - es wird auch während der Zeit gehandelt, wenn der Markt im MT5 geschlossen ist.

Wenn Sie es verwenden, wird der Backtest in SQX genau mit Ihrem MetaTrader5 übereinstimmen - vorausgesetzt, Sie verwenden die gleichen Daten und Einstellungen auf beiden Plattformen.

Nachfolgend sehen Sie einen Vergleich des Handels mit einer ES-Beispielstrategie mit und ohne MarketOpenSession verwendet:

Sie sehen, dass der Unterschied sehr groß sein kann, daher ist es sehr empfehlenswert, diese neue Funktion - Handelssitzung (MarketOpenSession) - in SQX ab Build 140 zu verwenden.