Meine USDJPY-Tagesstrategie

Ich dachte, ich würde eine meiner Strategien, die ich derzeit in einem Portfolio auf einem Demo-Konto teste, mit Ihnen teilen.

Dies ist eine von 12 täglichen Strategien, die ich gerade getestet habe.

Es wurde etwa 3 Jahre lang im Rahmen von IS-Tests und etwa 10 Jahre lang im Rahmen von OOS-Tests getestet.

Es schien recht gut zu funktionieren.

Es hat einen Gewinn % von etwa 50,0% und eine Auszahlungsquote von 2,37.

Hallo phild,

Was haben Sie unternommen, um die Kurvenanpassung zu verhindern?

thomas

Hallo phild,

Was haben Sie unternommen, um die Kurvenanpassung zu verhindern?

 

thomas

Hallo tnickel,

Im Grunde habe ich einen großen Teil der Testdaten (etwa 10 Jahre) verwendet, die alle mit OOS-Daten getestet wurden. 

Ich glaube, dass dies ein statistisch signifikanter Zeitrahmen für die Prüfung ist.

Ich habe auch einige Robustheitstests mit 500 Monte-Carlo-Analyseläufen (ich glaube, es waren 500) durchgeführt und auch einige andere Variablen wie z. B. geändert:

1. Randomisieren Sie die Reihenfolge der Gewerke, 

2. Überspringen Sie nach dem Zufallsprinzip Gewerke,

3. Randomisierung der Strategieparameter,

4. Startleiste zufällig wählen,

5. Randomisierung von Verlaufsdaten,

Ich denke, das könnte ausreichen, aber ich bin Demo-Handel diese Strategie jetzt zusammen mit 10 anderen zusammen als ein Portfolio.

Hallo phild,

Ich glaube, die Hälfte Ihres Portfolios ist curvefitted.

Das war meine Erfahrung in der Vergangenheit.

thomas

Hallo phild,

Ich glaube, die Hälfte Ihres Portfolios ist curvefitted.

 

Das war meine Erfahrung in der Vergangenheit.

 

thomas

Hallo tnickel, 

Okay, ich möchte, dass Sie mir das erklären:

1. Wie die Kurve angepasst wird (damit ich dieses Problem beheben kann), 

2. Geben Sie mir auch einige Details darüber, wie Sie eine von Ihnen entwickelte Strategie testen würden, 

z.B.: Testen Sie 10 Jahre auf IS gegenüber 3 Jahren auf OOS.

3. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, erzählen Sie mir ein wenig über Ihre bisherigen Erfahrungen mit SQ.

Ich habe dieses Programm noch nicht sehr lange und wäre für jeden Rat dankbar...

Danke.

Hey phild,

Ich habe die Strategie mit Alpari-Daten getestet und sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Welche Datenquelle haben Sie verwendet?

Hallo phild, ich habe die Strategie mit Alpari-Daten getestet und sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Welche Datenquelle hast du verwendet?

Hallo,

Ich habe Daten aus dem Forex-Tester verwendet.

Ich bin noch dabei, diese Strategie und einige andere zu testen, bevor ich sie in die Praxis umsetze.

Ich habe noch etwa 10 Handelstage vor mir, bevor ich 1 Monat Handelserfahrung habe.

Ich werde wahrscheinlich verschiedene Datenquellen verwenden müssen, um Strategien zu testen, bevor ich live gehe.

Hallo phild,

Ich habe versucht, die kostenlosen Daten von forextester zu verwenden und bin zu demselben Ergebnis gekommen. Vielleicht sollten Sie dies auch überprüfen.

Ich vermute, dass die Zeitverschiebung beim Broker die Ursache ist. Ich verwende GMT+2 für die Forextester-Daten. Hoffentlich hilft das.

Hallo,

die GMT kann der Grund sein, wenn die Strategie die Zeit verwendet.

Wenn die GMT in Ordnung ist, sollte die Strategie die gleiche Aktienkurve mit einer anderen Datenquelle aufweisen.

Ist die Aktienkurve anders, wird die Strategie an die Kurve angepasst.

thomas

Ja, ich denke, dass die Zeit, die der Makler verwendet, das Problem sein könnte.

Wie auch immer, ich denke, ein paar verschiedene Datenquellen auszuprobieren kann nicht schaden.

Vielen Dank für alle Beiträge.

Ich frage mich auch mit Backtesting haben Sie auf 1 Minute Intervall oder sogar tick testen? Dies wird eine viel ehrliche Backtest-Ergebnisse dann zum Beispiel Prüfung nur auf 15 min Zeit oder 1H usw. geben.

Herzliche Grüße,

Dennis

Ich frage mich auch mit Backtesting haben Sie auf 1 Minute Intervall oder sogar tick testen? Dies wird eine viel ehrliche Backtest-Ergebnisse dann zum Beispiel Prüfung nur auf 15 min Zeit oder 1H usw. geben.

 

Herzliche Grüße,

 

Dennis

Hallo Dennis,

Ich glaube, ich habe es nur mit einem täglichen Zeitrahmen getestet. Ich bin nicht sicher, ob die Ergebnisse wesentlich anders ausfallen würden, wenn ich den Zeitrahmen ändern würde.

Ich bin gerade dabei, einige andere Strategien, die ich entwickelt habe, weiter zu optimieren.

Zum Wohl.

Hallo,

Sie können auf 1H-Intervall testen, aber dann auf 1-Minuten-Basis testen. Dadurch kann SQ in den 1-H-Balken hineinschauen. Versuchen Sie dies und sehen, was die Ergebnisse sein wird...

Hallo Dennis,
 
Ich glaube, ich habe es nur mit einem täglichen Zeitrahmen getestet. Ich bin nicht sicher, ob die Ergebnisse wesentlich anders ausfallen würden, wenn ich den Zeitrahmen ändern würde.
 
Ich bin gerade dabei, einige andere Strategien, die ich entwickelt habe, weiter zu optimieren.
 
Zum Wohl.

Nicht sicher, ob man genug Probe Trades mit täglichen Bars, also die % Chance ist es eine gute Strategie ist niedriger für niedrigere X # von Bars in Y Jahren. Kann verdammt gut aussehen, die ich in der Vergangenheit gefunden habe, bis es darauf hingewiesen wurde, mir die geringe Anzahl von Trades ist weniger Chance, es deckt mehr % von Möglichkeiten.

Hallo phild,

Haben Sie einen myfxbook-Link für dieses Demo-Konto?

Ich glaube, dieses Portfolio ist abgestürzt.

Ich habe in der Vergangenheit viele Tests durchgeführt. Die meisten der Strategien sind kurvenangepasst.

thomas