Mi estrategia diaria para el USDJPY

Pensé en compartir una de mis estrategias que actualmente estoy probando en una cartera en una cuenta demo.

Esta es una de las 12 estrategias diarias que acabo de empezar a probar.

Tuvo unos 3 años de pruebas IS y unos 10 años de pruebas OOS.

Parecía funcionar bastante bien.

Tiene una ganancia % de aproximadamente 50,0%, y tiene un ratio de pago de 2,37.

Hola phild,

¿qué ha hecho para evitar el ajuste de curvas?

thomas

Hola phild,

¿qué ha hecho para evitar el ajuste de curvas?

 

thomas

Hola tnickel,

Básicamente, he utilizado una gran parte de los datos de prueba (alrededor de 10 años) fue todo probado en OOS datos. 

Creo que se trata de un plazo estadísticamente significativo para realizar pruebas.

También hice algunas pruebas de robustez utilizando 500 ejecuciones de análisis monte carlo (creo que fueron 500) y también cambiando algunas otras variables como:

1. Orden aleatorio de las operaciones, 

2. Saltar operaciones aleatoriamente,

3. Aleatorizar los parámetros de la estrategia,

4. Aleatorizar barra de salida,

5. Aleatorizar los datos históricos,

Creo que esto podría ser suficiente, pero ahora estoy operando en demo esta estrategia junto con otras 10 juntas como cartera.

Hola phild,

Creo que la mitad de tu cartera está curvada.

Esta fue mi experiencia en el pasado.

thomas

Hola phild,

Creo que la mitad de tu cartera está curvada.

 

Esta fue mi experiencia en el pasado.

 

thomas

Hola tnickel, 

Vale, me gustaría que me lo explicaras:

1. Cómo se ajusta a la curva (para poder rectificar este problema), 

2. También dame algunos detalles sobre cómo probarías una estrategia que hayas desarrollado, 

p. ej.: ¿pruebas 10 años en IS frente a 3 años en OOS?

3. Si no le importa, hábleme un poco de su experiencia anterior con SQ.

No hace mucho que tengo este programa y agradecería los consejos...

Gracias.

Hey phild,

Probé la estrategia utilizando datos de Alpari y obtuve un resultado muy diferente. Qué fuente de datos utilizó?

Hey phild,He probado la estrategia utilizando datos de Alpari y obtuve un resultado muy diferente. Qué fuente de datos que utilizó?

Hola,

He utilizado datos de forex tester data.

Todavía estoy probando esta estrategia y algunas otras antes de ponerme en marcha.

Todavía me faltan unos 10 días de trading para tener 1 mes de experiencia en trading.

Probablemente tendré que utilizar diferentes fuentes de datos para probar las estrategias antes de ponerlas en marcha.

Hola phild,

Intenté usar datos gratuitos de forextester y obtuve el mismo resultado diferente. Tal vez usted debe comprobar en esto también.

Mi conjetura es la diferencia de tiempo del corredor causa esto. Yo uso GMT+2 para los datos de forextester. Espero que esto ayude.

Hola,

el GMT puede ser la razón si la estrategia utiliza el tiempo.

Si el GMT está bien, la estrategia debería tener la misma curva de equidad con una fuente de datos diferente.

Si la curva de renta variable es diferente, la estrategia se adapta a la curva.

thomas

Sí, creo que el tiempo que utiliza el corredor podría ser el problema.

En cualquier caso, creo que probar diferentes fuentes de datos no hace daño.

Gracias a todos por las aportaciones.

También me pregunto con backtesting ¿hiciste pruebas en intervalos de 1 minuto o incluso tick? Esto le dará un backtest resultados mucho más honesto que, por ejemplo, las pruebas sólo en 15 min tiempo o 1H etc ...

Saludos,

Dennis

También me pregunto con backtesting ¿hiciste pruebas en intervalos de 1 minuto o incluso tick? Esto le dará un backtest resultados mucho más honesto que, por ejemplo, las pruebas sólo en 15 min tiempo o 1H etc ...

 

Saludos,

 

Dennis

Hola Dennis,

Creo que sólo lo probé en un marco temporal diario. No estoy seguro de si los resultados serán sustancialmente diferentes si cambié el marco de tiempo.

Estoy haciendo algunas optimizaciones hacia adelante en algunas otras estrategias que he desarrollado en este momento.

Salud.

Hola,

Usted puede probar es en 1H intervalo pero entonces utilizar probando en 1 base de minuto. Esto permite a SQ mirar 'dentro' de la barra de 1 H. Pruebe esto y ver lo que los resultados serán ...

Hola Dennis,
 
Creo que sólo lo probé en un marco temporal diario. No estoy seguro de si los resultados serán sustancialmente diferentes si cambié el marco de tiempo.
 
Estoy haciendo algunas optimizaciones hacia adelante en algunas otras estrategias que he desarrollado en este momento.
 
Salud.

No estoy seguro de si uno consigue suficientes operaciones de muestra utilizando barras diarias, por lo que la probabilidad % es buena estrategia es menor para X # menor de barras en Y años. Puede parecer muy bueno que he encontrado en el pasado hasta que se señaló a mí el bajo número de operaciones es menos oportunidad cubre mayor % de posibilidades.

Hola phild,

¿tiene un enlace myfxbook para este demoaccount?

Creo que esta cartera se ha estrellado.

He hecho muchas pruebas en el pasado. La mayoría de las estrategias son curvefitted.

thomas