Ma stratégie quotidienne pour l'USDJPY

J'ai pensé partager une de mes stratégies que je teste actuellement dans un portefeuille sur un compte de démonstration.

Il s'agit de l'une des 12 stratégies quotidiennes que je viens de commencer à tester.

Il a fait l'objet d'environ 3 ans de tests IS et d'environ 10 ans de tests OOS.

Il a semblé fonctionner assez bien.

Le gain % est d'environ 50,0% et le taux de redistribution est de 2,37.

Bonjour phild,

Qu'avez-vous fait pour éviter l'ajustement des courbes ?

Thomas

Bonjour phild,

Qu'avez-vous fait pour éviter l'ajustement des courbes ?

 

Thomas

Hey tnickel,

En fait, j'ai utilisé une grande partie des données de test (environ 10 ans) qui ont toutes été testées sur des données OOS. 

Je pense qu'il s'agit d'un délai statistiquement significatif pour les tests.

J'ai également effectué des tests de robustesse en utilisant 500 analyses Monte Carlo (je crois que c'était 500) et en changeant quelques autres variables, comme par exemple :

1. Randomiser l'ordre des métiers, 

2. Sauter aléatoirement des métiers,

3. Randomiser les paramètres de la stratégie,

4. Randomiser la barre de départ,

5. Randomiser les données historiques,

Je pense que cela pourrait suffire, mais je suis en train de faire du trading démo avec cette stratégie ainsi qu'avec 10 autres en tant que portefeuille.

Bonjour phild,

Je pense que la moitié de votre portefeuille est adaptée à la courbe.

C'est ce que j'ai constaté par le passé.

Thomas

Bonjour phild,

Je pense que la moitié de votre portefeuille est adaptée à la courbe.

 

C'est ce que j'ai constaté par le passé.

 

Thomas

Hey tnickel, 

D'accord, j'aimerais que vous m'expliquiez :

1. Comment la courbe est ajustée (afin que je puisse rectifier ce problème), 

2. Donnez moi également des détails sur la façon dont vous testeriez une stratégie que vous avez développée, 

ex : testez-vous 10 ans sur IS contre 3 ans sur OOS.

3. Si vous le voulez bien, parlez-moi un peu de votre expérience avec la SQ.

Je n'ai pas ce programme depuis très longtemps et j'apprécierais les conseils...

Merci.

Hey phild,

J'ai testé la stratégie en utilisant les données d'Alpari et j'ai obtenu des résultats très différents. Quelle source de données avez-vous utilisée ?

Hey phild, j'ai testé la stratégie en utilisant les données d'Alpari et j'ai obtenu des résultats très différents. Quelle source de données as-tu utilisée ?

Bonjour,

J'ai utilisé les données de forex tester.

Je suis encore en train de faire des démonstrations de cette stratégie et de quelques autres avant de passer à l'action.

Il me reste environ 10 jours de trading avant d'avoir 1 mois d'expérience en trading.

Je devrai probablement utiliser différentes sources de données pour tester les stratégies avant de les mettre en œuvre.

Bonjour phild,

J'ai essayé d'utiliser les données gratuites de forextester et j'ai obtenu le même résultat. Peut-être devriez-vous vérifier cela aussi.

Je pense que c'est le décalage horaire du courtier qui en est la cause. J'utilise GMT+2 pour les données du forextester. J'espère que cela vous aidera.

Bonjour,

l'heure GMT peut être la raison pour laquelle la stratégie utilise l'heure.

Si le GMT est correct, la stratégie devrait produire la même courbe d'équité avec une source de données différente.

Si la courbe d'équité est différente, la stratégie est adaptée à la courbe.

Thomas

Oui, je pense que le temps utilisé par le courtier pourrait être le problème.

Quoi qu'il en soit, je pense qu'essayer quelques sources de données différentes ne peut certainement pas faire de mal.

Merci à tous pour vos commentaires.

Je me demande également si, dans le cadre des backtests, vous avez testé sur un intervalle d'une minute ou même d'un tic-tac ? Cela donnera des résultats de backtest beaucoup plus honnêtes qu'en testant par exemple sur 15 minutes ou 1H etc...

Voir aussi,

Dennis

Je me demande également si, dans le cadre des backtests, vous avez testé sur un intervalle d'une minute ou même d'un tic-tac ? Cela donnera des résultats de backtest beaucoup plus honnêtes qu'en testant par exemple sur 15 minutes ou 1H etc...

 

Voir aussi,

 

Dennis

Bonjour Dennis,

Je pense que je l'ai seulement testé sur une période journalière. Je ne sais pas si les résultats seraient sensiblement différents si je changeais d'horizon temporel.

Je suis en train d'optimiser d'autres stratégies que j'ai développées en ce moment.

Santé.

Bonjour,

Vous pouvez tester sur un intervalle de 1H mais ensuite utiliser le test sur une base d'une minute. Cela permet à SQ de regarder 'dans' la barre de 1H. Essayez ceci et voyez quels seront les résultats...

Bonjour Dennis,
 
Je pense que je l'ai seulement testé sur une période journalière. Je ne sais pas si les résultats seraient sensiblement différents si je changeais d'horizon temporel.
 
Je suis en train d'optimiser d'autres stratégies que j'ai développées en ce moment.
 
Santé.

Il n'est pas certain que l'on obtienne suffisamment d'échantillons de transactions en utilisant des barres quotidiennes, de sorte que la probabilité de % qu'il s'agisse d'une bonne stratégie est plus faible pour X # de barres en Y années. J'ai constaté par le passé que la stratégie pouvait sembler très bonne jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que le faible nombre de transactions réduit les chances de couvrir un plus grand nombre de possibilités (%).

Bonjour phild,

Avez-vous un lien myfxbook pour ce compte démo ?

Je pense que ce portefeuille s'est effondré.

J'ai effectué de nombreux tests dans le passé. La plupart des stratégies sont adaptées aux courbes.

Thomas