Minha estratégia diária para o USDJPY

Pensei em compartilhar uma das minhas estratégias que estou testando atualmente em um portfólio em uma conta de demonstração.

Essa é uma das 12 estratégias diárias que comecei a testar recentemente.

Ele teve cerca de 3 anos de testes IS e cerca de 10 anos de testes OOS.

O desempenho pareceu ser muito bom.

Ele tem um ganho de % de cerca de 50,0% e uma taxa de pagamento de 2,37.

Olá, filho,

O que você fez para evitar o ajuste de curva?

thomas

Olá, filho,

O que você fez para evitar o ajuste de curva?

 

thomas

Olá, tnickel,

Basicamente, usei uma grande seção dos dados de teste (cerca de 10 anos), todos testados em dados OOS. 

Acredito que esse seja um período de tempo estatisticamente significativo para o teste.

Também fiz alguns testes de robustez usando 500 execuções de análise Monte Carlo (acho que foram 500) e também alterando algumas outras variáveis, como:

1. Randomize a ordem das negociações, 

2. Pular negociações aleatoriamente,

3. Randomize os parâmetros da estratégia,

4. Randomize a barra inicial,

5. Randomize os dados do histórico,

Acho que isso pode ser suficiente, mas estou fazendo uma demonstração dessa estratégia agora, juntamente com outras 10, como um portfólio.

Olá, filho,

Acho que a metade de seu portfólio está ajustada à curva.

Essa foi minha experiência no passado.

thomas

Olá, filho,

Acho que a metade de seu portfólio está ajustada à curva.

 

Essa foi minha experiência no passado.

 

thomas

Olá, tnickel, 

Ok, gostaria que você me explicasse:

1. Como a curva é ajustada (para que eu possa corrigir esse problema), 

2. Dê-me também alguns detalhes sobre como você testaria uma estratégia que desenvolveu, 

Por exemplo: você testa 10 anos em IS versus 3 anos em OOS.

3. Se não se importar, conte-me um pouco sobre sua experiência anterior com a SQ.

Eu não tenho esse programa há muito tempo e gostaria de receber conselhos...

Obrigado.

Olá, filho,

Testei a estratégia usando dados da Alpari e obtive resultados muito diferentes. Que fonte de dados você usou?

Olá, Phil, testei a estratégia usando dados da Alpari e obtive resultados muito diferentes. Que fonte de dados você usou?

Hi,

Usei os dados do testador de forex.

Ainda estou fazendo uma demonstração dessa estratégia e de algumas outras antes de entrar em ação.

Ainda faltam cerca de 10 dias de negociação para que eu tenha um mês de experiência em negociação.

Provavelmente, precisarei usar fontes de dados diferentes para testar as estratégias antes de colocá-las em prática.

Olá, filho,

Tentei usar os dados gratuitos do forextester e obtive o mesmo resultado diferente. Talvez você deva verificar isso também.

Meu palpite é que a diferença de horário do corretor é a causa disso. Eu uso GMT+2 para os dados do forextester. Espero que isso ajude.

Hi,

o GMT pode ser o motivo se a estratégia usar a hora.

Se o GMT estiver correto, a estratégia deverá apresentar a mesma curva de patrimônio com uma fonte de dados diferente.

Se a curva de patrimônio líquido for diferente, a estratégia será ajustada à curva.

thomas

Sim, acho que o tempo que o corretor usa pode ser o problema.

De qualquer forma, acho que experimentar algumas fontes de dados diferentes certamente não fará mal.

Obrigado pela contribuição de todos.

Além disso, gostaria de saber se, com o backtesting, você testou no intervalo de 1 minuto ou até mesmo no tick? Isso fornecerá resultados de backtest muito mais honestos do que, por exemplo, testar somente em 15 minutos ou 1 hora etc.

Cumprimentos,

Dennis

Além disso, gostaria de saber se, com o backtesting, você testou no intervalo de 1 minuto ou até mesmo no tick? Isso fornecerá resultados de backtest muito mais honestos do que, por exemplo, testar somente em 15 minutos ou 1 hora etc.

 

Cumprimentos,

 

Dennis

Olá, Dennis,

Acho que só testei em um período de tempo diário. Não tenho certeza se os resultados seriam substancialmente diferentes se eu mudasse o período de tempo.

Estou fazendo algumas otimizações avançadas em algumas outras estratégias que desenvolvi no momento.

Saúde.

Hi,

Você pode testar em um intervalo de 1 hora, mas depois usar o teste em uma base de 1 minuto. Isso permite que o SQ olhe "para dentro" da barra de 1 hora. Tente isso e veja quais serão os resultados...

Olá, Dennis,
 
Acho que só testei em um período de tempo diário. Não tenho certeza se os resultados seriam substancialmente diferentes se eu mudasse o período de tempo.
 
Estou fazendo algumas otimizações avançadas em algumas outras estratégias que desenvolvi no momento.
 
Saúde.

Não tenho certeza se é possível obter amostras suficientes de negociações usando barras diárias, portanto a chance de ser uma boa estratégia é menor para X # de barras em Y anos. No passado, eu achava que a estratégia podia parecer muito boa, até que me chamaram a atenção para o fato de que o baixo número de negociações representa uma menor chance de cobrir um maior % de possibilidades.

Olá, filho,

Você tem um link do myfxbook para essa conta demo?

Acho que esse portfólio caiu.

Fiz muitos testes no passado. A maioria das estratégias é ajustada à curva.

thomas