La mia strategia giornaliera USDJPY

Ho pensato di condividere una delle mie strategie che sto attualmente testando in un portafoglio su un conto demo.

Questa è una delle 12 strategie giornaliere che ho appena iniziato a testare.

Ha avuto circa 3 anni di test IS e circa 10 anni di test OOS.

Sembrava funzionare abbastanza bene.

Ha una vincita % di circa 50,0%, e ha un rapporto di vincita di 2,37.

Ciao Phild,

Cosa avete fatto per evitare il curvefitting?

Tommaso

Ciao Phild,

Cosa avete fatto per evitare il curvefitting?

 

Tommaso

Ciao tnickel,

In pratica, ho utilizzato un'ampia sezione di dati di test (circa 10 anni) tutti testati su dati OOS. 

Credo che questo sia un periodo statisticamente significativo per i test.

Ho anche effettuato alcuni test di robustezza utilizzando 500 esecuzioni dell'analisi Monte Carlo (credo fossero 500) e cambiando anche alcune altre variabili come:

1. Randomizzare l'ordine delle operazioni, 

2. Saltare a caso gli scambi,

3. Randomizzare i parametri della strategia,

4. Randomizzare la barra di partenza,

5. Randomizzare i dati storici,

Penso che questo possa essere sufficiente, ma ora sto facendo trading demo su questa strategia insieme ad altre 10 come portafoglio.

Ciao Phild,

Credo che la metà del vostro portafoglio sia curva.

Questa è stata la mia esperienza in passato.

Tommaso

Ciao Phild,

Credo che la metà del vostro portafoglio sia curva.

 

Questa è stata la mia esperienza in passato.

 

Tommaso

Ciao tnickel, 

Ok, vorrei che mi spiegasse:

1. Come viene adattata la curva (in modo da poter correggere questo problema), 

2. Fornite anche alcuni dettagli su come testereste una strategia che avete sviluppato, 

Per esempio: testate 10 anni su IS contro 3 anni su OOS.

3. Se non le dispiace, mi parli della sua esperienza passata con SQ.

Non ho questo programma da molto tempo e apprezzerei un consiglio...

Grazie.

Ehi, Phild,

Ho testato la strategia utilizzando i dati Alpari e ho ottenuto risultati molto diversi. Quale fonte di dati ha utilizzato?

Hey phild, ho testato la strategia utilizzando i dati Alpari e ho ottenuto risultati molto diversi. Quale fonte di dati hai utilizzato?

Ciao,

Ho utilizzato i dati di forex tester.

Sto ancora provando questa strategia e alcune altre prima di passare alla fase operativa.

Mi mancano ancora circa 10 giorni di trading prima di avere 1 mese di esperienza di trading.

Probabilmente dovrò utilizzare diverse fonti di dati per testare le strategie prima di andare in onda.

Ciao Phild,

Ho provato a utilizzare i dati gratuiti di forextester e ho ottenuto lo stesso risultato. Forse dovreste controllare anche questo.

La mia ipotesi è che la causa sia la differenza di orario del broker. Utilizzo GMT+2 per i dati di forextester. Spero di essere stato d'aiuto.

Ciao,

il GMT può essere il motivo se la strategia utilizza l'ora.

Se il GMT è corretto, la strategia dovrebbe avere la stessa curva azionaria con una fonte di dati diversa.

Se la curva azionaria è diversa, la strategia viene adattata alla curva.

Tommaso

Sì, penso che il problema possa essere il tempo utilizzato dal broker.

In ogni caso, credo che provare alcune fonti di dati diverse non faccia certo male.

Grazie a tutti per i suggerimenti.

Inoltre mi chiedo se con il backtesting hai fatto dei test su intervalli di 1 minuto o anche su tick? Questo darà risultati di backtest molto più onesti rispetto a quelli che si ottengono, ad esempio, testando solo su 15 minuti o 1H ecc...

Saluti,

Dennis

Inoltre mi chiedo se con il backtesting hai fatto dei test su intervalli di 1 minuto o anche su tick? Questo darà risultati di backtest molto più onesti rispetto a quelli che si ottengono, ad esempio, testando solo su 15 minuti o 1H ecc...

 

Saluti,

 

Dennis

Ciao Dennis,

Credo di averlo testato solo su un timeframe giornaliero. Non sono sicuro che i risultati sarebbero sostanzialmente diversi se cambiassi il timeframe.

Sto effettuando alcune ottimizzazioni su altre strategie che ho sviluppato al momento.

Salute.

Ciao,

È possibile eseguire il test su un intervallo di 1H, ma poi utilizzare il test su base 1 minuto. Ciò consente a SQ di guardare "dentro" la barra di 1 H. Provate a farlo e vedrete quali saranno i risultati...

Ciao Dennis,
 
Credo di averlo testato solo su un timeframe giornaliero. Non sono sicuro che i risultati sarebbero sostanzialmente diversi se cambiassi il timeframe.
 
Sto effettuando alcune ottimizzazioni su altre strategie che ho sviluppato al momento.
 
Salute.

Non sono sicuro che si ottenga un numero sufficiente di operazioni campione utilizzando barre giornaliere, quindi la possibilità che si tratti di una buona strategia è inferiore per un numero inferiore di X # di barre in Y anni. In passato ho riscontrato un'ottima strategia, finché non mi è stato fatto notare che il basso numero di operazioni comporta una minore possibilità di coprire un numero maggiore di % di possibilità.

Ciao Phild,

Hai un link myfxbook per questo conto demo?

Credo che questo portafoglio si sia schiantato.

Ho fatto molti test in passato. La maggior parte delle strategie sono curvefitted.

Tommaso