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BUG v3.6.2 unrealistischer Drawdown und negativer Sharpe im Portfolio

2 Antworten

vor 9 Jahren #112281

Bei dem von mir erstellten Portfolio habe ich einen unrealistisch hohen Drawdown und einen negativen Sharpe, während das Portfolio eine positive Performance aufweist

Ich habe ein Bild mit der Portfolioübersicht beigefügt. Ich wollte auch ein Bild hinzufügen, aber es passt von der Größe her nicht.

ÜBRIGENS. Warum sind die Größenanforderungen für Bilder so klein. Ich habe 115,77 kb für Bilder hinzuzufügen, ist es ziemlich schwer, Druckbilder klein genug von der Größe mit Buchstaben noch sichtbar zu machen.

Datei:

vor 9 Jahren #125005

Ich bekomme oft gigantische Max DD % zu, in den Tausenden. Ich bin mir nicht sicher, wie es jemals über 100% (d.h. Verlust des gesamten Startkapitals) kommen kann? Es sei denn, StrategyQuant berechnet dies, indem es den maximalen absoluten Verlust in Bezug auf das Anfangskapital ermittelt. Andernfalls verstehe ich nicht, wie die Simulation fortgesetzt werden kann, sobald das Startkapital verloren ist.

vor 9 Jahren #125077

Ja, das ist der Grund. Im Gegensatz zu MT4 stoppt SQ den Test nicht, wenn die Strategie das gesamte Anfangskapital verliert.

Wenn Sie dies häufig sehen, sollten Sie vielleicht das Anfangskapital erhöhen, denn es wird hauptsächlich für die Berechnung des Drawdowns verwendet.

Mark
StrategyQuant Architekt

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.