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BUG v3.6.2 reducción irreal y sharpe negativo en Cartera

2 respuestas

hace 9 años #112281

En la cartera que hice tengo un Drawdown irrealmente grande y un Sharpe negativo, mientras que la Cartera tiene un rendimiento positivo

He adjuntado una imagen con el resumen de la cartera. Quería añadir una foto también, pero no cabe por tamaño.

BTW. ¿Por qué los requisitos de tamaño para las imágenes son tan pequeñas. Tengo 115,77 kb para las imágenes para agregar, es bastante difícil de hacer printscreens lo suficientemente pequeño por tamaño con la letra todavía visible.

Archivo:

hace 9 años #125005

A menudo me Max DD gigantesca % también, en los miles.. No estoy seguro de cómo se puede llegar a más de 100% (es decir, perder todo el capital inicial)? A no ser que StrategyQuant lo calcule encontrando la máxima pérdida absoluta respecto al capital inicial. O si no, no entiendo cómo puede continuar la simulación una vez perdido el capital inicial.

hace 9 años #125077

Sí, esta es la razón. A diferencia de MT4, SQ no detiene la prueba cuando la estrategia pierde todo el capital inicial.

Si ves esto a menudo tal vez deberías aumentar el capital inicial, se utiliza principalmente para el cálculo de la reducción.

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
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