BUG v3.6.2 drawdown non realistico e sharpe negativo nel Portfolio

Nel portafoglio che ho creato ho un Drawdown irrealisticamente grande e uno Sharpe negativo, mentre il portafoglio ha una performance positiva.

Ho allegato un'immagine con una panoramica del portfolio. Volevo aggiungere anche una foto, ma non si adatta alle dimensioni.

BTW. Perché i requisiti di dimensione per le immagini sono così piccoli. Ho 115,77 kb per le immagini da aggiungere, è abbastanza difficile rendere le stampe abbastanza piccole con le lettere ancora visibili.

File: bugnew_1.jpg

Spesso ottengo anche giganteschi Max DD %, nell'ordine delle migliaia.... Non sono sicuro di come possa superare i 100% (cioè perdere tutto il capitale iniziale). A meno che l'StrategyQuant non lo calcoli trovando la massima perdita assoluta rispetto al capitale iniziale. Oppure non capisco come la simulazione possa continuare una volta perso il capitale iniziale.

Sì, questo è il motivo. A differenza di MT4, SQ non interrompe il test quando la strategia perde tutto il capitale iniziale.

Se lo vedete spesso, forse dovreste aumentare il capitale iniziale, che viene utilizzato principalmente per il calcolo del drawdown.