BUG v3.6.2: drawdown irrealista e sharpe negativo no portfólio
2 respostas
abeylin
9 anos atrás #112281
No portfólio que criei, tenho um Drawdown irrealisticamente grande e um Sharpe negativo, enquanto o portfólio tem um desempenho positivo
Anexei uma imagem com a visão geral do portfólio. Eu queria adicionar uma foto também, mas ela não cabe no tamanho.
BTW. Por que os requisitos de tamanho das imagens são tão pequenos? Tenho 115,77 kb de imagens para adicionar, e é muito difícil fazer telas de impressão com tamanho pequeno o suficiente para que as letras ainda fiquem visíveis.
joy13975
9 anos atrás #125005
Também costumo receber gigantescos Max DD %, na casa dos milhares. Não tenho certeza de como ele pode ultrapassar 100% (ou seja, perder todo o capital inicial)? A menos que o StrategyQuant o calcule encontrando a perda máxima absoluta com relação ao capital inicial. Ou então eu não entendo como a simulação pode continuar depois que o capital inicial é perdido.
Marca Fric
9 anos atrás #125077
Sim, esse é o motivo. Ao contrário do MT4, o SQ não interrompe o teste quando a estratégia perde todo o capital inicial.
Se você observar isso com frequência, talvez deva aumentar o capital inicial, pois ele é usado principalmente para o cálculo do drawdown.
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EstratégiaQuant arquiteto
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