BUG v3.6.2 drawdown irréaliste et sharpe négatif dans le portefeuille

Sur le portefeuille que j'ai créé, j'ai un Drawdown irréaliste et un Sharpe négatif, alors que le portefeuille a une performance positive.

J'ai joint une image avec un aperçu du portefeuille. Je voulais également ajouter une photo, mais elle n'est pas adaptée à la taille de l'image.

BTW. Pourquoi les exigences en matière de taille des images sont-elles si faibles ? J'ai 115,77 kb pour les images à ajouter, il est assez difficile de faire des impressions suffisamment petites pour que les lettres soient encore visibles.

Fichier : bugnew_1.jpg

J'obtiens souvent des Max DD % gigantesques aussi, dans les milliers... Je ne vois pas très bien comment on peut dépasser 100% (c'est-à-dire perdre tout le capital de départ) ? A moins que StrategyQuant le calcule en trouvant la perte absolue maximale par rapport au capital initial. Ou alors je ne comprends pas comment la simulation peut continuer une fois que le capital de départ est perdu.

Oui, c'est la raison. Contrairement à MT4, SQ n'arrête pas le test lorsque la stratégie perd tout le capital initial.

Si vous voyez cela souvent, vous devriez peut-être augmenter le capital initial, qui est utilisé principalement pour le calcul du drawdown.