Fragile "Testpräzision"

Hallo,

 

Ich würde gerne wissen, ob jemand auch die gleichen Probleme mit zu schwachen "Test precison"-Methoden hat.

 

Ich habe Daten von 9 Brokern (Tickdaten) + Dukascopy. 

 

 

 

 

Wenn ich Strategien entwickle, indem ich:

 

1. Real-Tick-Methode - dann dauern die Tests viel längere Zeitaber sie scheinen sind am genauesten. 

 

2. 1Minuten-Methode - dann Testaufnahme sehr kurze Zeitaber nach der Übergabe der Strategien an die Sektion "Retest" und der Ausführung unter "Real Tick" - wird alles schlecht und keine der Strategien hat einen positiven NettoProfit. 

 

 

Alle Einstellungen bleiben gleich. Wenn ich Strategien an "Retest" übergebe, wähle ich aus, auch alle Einstellungen zu verschieben. Dann ändere ich nur Test Precision auf Real Tick. 

 

 

Hat jemand eine Lösung? Denn auf diese Weise gibt es keinen Grund, die 1-Minuten-Methode aus irgendeinem Grund zu verwenden.

Es hängt auch davon ab, wie eng SL und TP Sie verwenden und wie viele Pips ist durchschnittlich Handel.

Je größere Werte Sie verwenden, desto bessere Ergebnisse werden Sie erzielen.

 

Patrick

Ich weiß nicht, ob es ausreicht, aber derzeit versuche ich es mit H1-Zeitrahmen und TP/SL mit ATR Multiple von 8 bis 25 und erhalte immer noch die gleichen Ergebnisse - auf 1 min ist es ok, aber auf Real tick alle ausfallen. 

es hängt auch von der Art Ihrer Strategie ab - wenn die Strategie aufeinanderfolgende Aufträge eröffnet (ein Auftrag wird unmittelbar nach Schließung des vorherigen eröffnet)

dann könnten die geringsten Änderungen des Zeitpunkts, zu dem der Auftrag abgeschlossen wurde, große Auswirkungen auf die Ergebnisse haben.

 

Auch dies ist ein Zeichen für eine nicht robuste Strategie.

Sie sollten Strategien verwerfen, die bei Tick- und Minutendaten nicht die gleichen oder sehr ähnliche Ergebnisse liefern.

Ja, Mark, ich weiß es, aber ich sehe hier eine sehr fragile Metodologie.

 

Z.B. Strategie mit 200 Trades in 4 Jahren erzeugt unterschiedliche (sehr unterschiedliche) Ergebnisse, wenn man mit der TICK-Methode mit Spread 1.5 testet, und wenn man mit Spread 1.7 testet. Der eine scheint Gewinne zu erzielen, der andere Verluste. 

Andere Sache, wenn ich diese Strategie auf "real tick" Methode werfen. Dann bekomme ich sehr, sehr schlechte Ergebnisse. 

 

Und glauben Sie mir, ich bin nicht versuchen, "Scalping"-Strategie zu machen, aber ganz langfristige MA-Strategie mit einigen breiten TP / SL auf ATR Multiple basiert. (von 3 bis 8)

Es hängt wirklich von der Strategie ab. Wenn Ihre Strategie aufeinanderfolgende Aufträge eröffnet, könnte ein Spread von mehr als 0,2 Pips einen großen Einfluss haben.

 

Bei Strategien, deren Geschäfte nicht miteinander verbunden sind, sollte dies keine große Rolle spielen.

 

In gewisser Weise ist dies also auch ein Test der Robustheit - wenn Ihre Strategie völlig andere Ergebnisse liefert, wenn die Streuung nur geringfügig verändert wird, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sie an die Daten angepasst wurde.