Fragile "Test di precisione"

Salve,

 

Vorrei sapere se qualcuno ha avuto gli stessi problemi con i metodi "Test precison" troppo fragili.

 

Ho i dati di 9 broker (dati tick) + Dukascopy. 

 

 

 

 

Quando genero strategie da:

 

1. Metodo Real Tick - i test vengono eseguiti tempo molto più lungoma sembra che sono più precisi. 

 

2. Metodo di 1 minuto - poi test di verifica tempo molto brevema dopo aver passato le strategie alla sezione "Retest" e averle eseguite sotto "Real Tick", tutto diventa negativo e nessuna strategia ha un NetProfit positivo. 

 

 

Tutte le impostazioni rimangono invariate. Nel passaggio delle strategie a "Retest" scelgo di spostare anche tutte le impostazioni. Poi cambio solo la precisione del test in Tick reali. 

 

 

Qualcuno ha trovato una soluzione? Perché in questo modo non c'è motivo di usare il metodo di 1 minuto per nessun motivo.

Dipende anche da quanto stretto è lo SL e il TP che si usa e da quanti pips è l'operazione media.

Più grandi saranno i valori utilizzati, migliori saranno i risultati ottenuti.

 

Patrick

Non so se sia sufficiente, ma al momento sto provando con il timeframe H1 e TP/SL con ATR Multiplo da 8 a 25 e ottengo sempre gli stessi risultati - su 1 minuto va bene, ma su Real tick tutto fallisce. 

dipende anche dal tipo di strategia: se la strategia apre ordini consecutivi (un ordine si apre subito dopo la chiusura del precedente)

allora la minima variazione dell'orario di chiusura dell'ordine può avere un forte impatto sui risultati.

 

Anche questo è un segnale di strategia non robusta.

Dovreste eliminare le strategie che non hanno risultati uguali o molto simili sui dati dei tick e dei minuti.

Sì Mark, lo so, ma qui vedo una metodologia molto fragile.

 

Ad esempio, una strategia con 200 operazioni in 4 anni genera risultati diversi (molto diversi) quando viene testata con il metodo TICK con spread 1,5 e quando viene testata con spread 1,7. Uno sembra ottenere profitti, il secondo perdite. 

Inoltre, se lancio questa strategia sul metodo "real tick". Allora ottengo risultati molto, molto negativi. 

 

E credetemi, non sto cercando di fare una strategia di "scalping", ma piuttosto una strategia MA a lungo termine con alcuni ampi TP/SL basati su ATR multipli. (da 3 a 8)

dipende dalla strategia. Se la vostra strategia apre ordini consecutivi, uno spread superiore a 0,2 pip potrebbe avere una grande influenza.

 

Per le strategie le cui operazioni non sono collegate tra loro, questo non dovrebbe avere molta importanza.

 

Quindi, in un certo senso, è anche un test di robustezza: se la vostra strategia ottiene risultati completamente diversi quando lo spread viene modificato solo leggermente, è un chiaro segno che è stata adattata ai dati.