Frágil "Precisão de teste".

Olá,

 

Desejo obter resposta se alguém também tem os mesmos problemas com métodos "Test precison" muito frágeis.

 

Tenho dados de 9 corretores (tick data) + Dukascopy. 

 

 

 

 

Quando eu gerar estratégias por:

 

1. Método do Real Tick - então os testes tomam muito mais tempomas parece que eles são os mais precisos. 

 

2. Método de 1minuto - depois testar muito pouco tempomas depois de passar estratégias para a seção "Reteste" e correr sob "Real Tick" - tudo fica ruim e nenhuma das estratégias tem lucro líquido positivo. 

 

 

Todas as configurações permanecem as mesmas. Ao passar estratégias para "Retestar" eu escolho para mover também todas as configurações. Então eu só mudo a Precisão do Teste para "Real Tick". 

 

 

Alguém tem solução? Porque desta forma, não há nenhuma razão para usar o método de 1 minuto em nenhum motivo.

Depende também de quão apertado SL e TP você usa e de quantos pips é o comércio médio.

Quanto maiores forem os valores utilizados, melhores serão os resultados obtidos.

 

Patrick

Não sei se é suficiente, mas atualmente estou tentando com H1 e TP/SL com ATR Multiple de 8 a 25 e ainda obter os mesmos resultados - em 1 minuto está tudo bem, mas em Real tick todos falham. 

depende também do tipo de sua estratégia - se a estratégia é abrir ordens consecutivas (uma ordem abre imediatamente após a ordem anterior fechar)

então a menor alteração no tempo quando o pedido foi fechado poderia ter um grande impacto nos resultados.

 

Isto também é um sinal de estratégia não robusta.

Você deve jogar fora estratégias que não tenham resultados iguais ou muito semelhantes em dados de carrapatos e minutos.

Sim Mark, eu sei disso, mas vejo aqui uma metodologia muito frágil.

 

Por exemplo, a estratégia com 200 negócios entre 4 anos gera resultados difusos (Muito difusos) ao testar o método TICK com spread 1,5 , e ao testar o spread 1,7 . Um parece ter lucro, segundo prejuízo. 

Outra coisa se eu jogar esta estratégia no método "tick real" . Então eu obtenho resultados muito, muito ruins. 

 

E acredite em mim, não estou tentando fazer uma estratégia de "escalpe", mas uma estratégia de MA de longo prazo com algum TP/SL amplo baseado no ATR Multiple. (de 3 a 8)

depende realmente da estratégia. Se sua estratégia abre ordens consecutivas, então a propagação maior que 0,2 pips pode ter uma grande influência.

 

Para uma estratégia cujos ofícios não estão ligados entre si, isto não deveria importar tanto assim.

 

Portanto, de certa forma, é também um teste de robustez - se sua estratégia tem resultados totalmente diferentes quando a propagação é alterada apenas ligeiramente, é um sinal claro de que ela foi ajustada aos dados.