Frágil "precisión de prueba"

Hola,

 

Deseo obtener respuesta ¿alguien tiene también los mismos problemas con métodos de "Test precison" demasiado frágiles.

 

Tengo datos de 9 brokers (datos de tick) + Dukascopy. 

 

 

 

 

Cuando genero estrategias por:

 

1. Método de ticks reales: las pruebas se realizan mucho más tiempopero parece que son los más precisos. 

 

2. Método de 1 minuto - luego toma de prueba muy poco tiempo, pero después de pasar las estrategias a la sección "Retest" y ejecutar bajo "Real Tick" - todo se pone mal y ninguna estrategia tiene un NetProfit positivo. 

 

 

Todos los ajustes siguen siendo los mismos. Al pasar las estrategias a "Retest" elijo mover también todos los ajustes. Entonces sólo cambio Precisión de prueba a Tick real. 

 

 

¿Alguien tiene solución? Porque de esta manera, no hay ninguna razón para utilizar el método de 1 minuto en cualquier razón.

También depende de cómo SL apretado y TP que utilice y cuántos pips es el comercio promedio.

Cuanto mayores sean los valores que utilices, mejores resultados obtendrás.

 

Patrick

No sé si es suficiente, pero actualmente estoy tratando con H1 timeframe y TP/SL con ATR múltiple de 8 a 25 y todavía obtener los mismos resultados - en 1 min está bien, pero en Real tick todos fallan. 

depende también del tipo de estrategia - si la estrategia es la apertura de órdenes consecutivas (una orden se abre inmediatamente después del cierre de la anterior)

entonces los más mínimos cambios en el momento en que se cerró la orden podrían tener un gran impacto en los resultados.

 

Esto también es una señal de estrategia no robusta.

Debe desechar las estrategias que no tengan resultados iguales o muy similares en los datos de ticks y minutos.

Sí Mark, lo sé, pero veo aquí una metodología muy frágil.

 

Ej. Estrategia con 200 operaciones entre 4 años genera resultados diferentes (muy diferentes) cuando se prueba en el método TICK con spread 1.5 , y cuando se prueba en spread 1.7 . Uno parece obtener beneficios, las pérdidas de segundo. 

Otra cosa si lanzo esta estrategia en "garrapata real" método. Entonces tengo muy, muy malos resultados. 

 

Y créanme, no estoy tratando de hacer "scalping" estrategia, pero bastante largo plazo MA estrategia con algunos amplia TP / SL basado en ATR múltiple. (de 3 a 8)

Realmente depende de la estrategia. Si su estrategia abre órdenes consecutivas, entonces un spread mayor de 0,2 pips podría tener una gran influencia.

 

Para las estrategias cuyas operaciones no están conectadas entre sí, esto no debería importar mucho.

 

Así que, en cierto modo, también es una prueba de robustez: si su estrategia tiene resultados totalmente diferentes cuando el diferencial se modifica sólo ligeramente, es una clara señal de que se ajustó a la curva de los datos.