Fragilité de la "précision du test"

Bonjour,

 

J'aimerais savoir si quelqu'un a également rencontré les mêmes problèmes avec les méthodes trop fragiles de "Test precison".

 

J'ai les données de 9 brokers (tick data) + Dukascopy. 

 

 

 

 

Lorsque je génère des stratégies par :

 

1. Méthode Real Tick - les tests se déroulent une durée beaucoup plus longuemais il semble qu'ils sont les plus précises. 

 

2. Méthode d'une minute - puis prise d'essai délai très courtMais après avoir passé les stratégies dans la section "Retest" et les avoir exécutées sous "Real Tick", tout se gâte. aucune stratégie n'a de bénéfice net positif. 

 

 

Tous les paramètres restent inchangés. Dans les stratégies de passage à "Retest", je choisis de déplacer également tous les paramètres. Ensuite, je change seulement la précision du test en Real Tick. 

 

 

Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? Parce que de cette façon, il n'y a aucune raison d'utiliser la méthode 1 minute dans n'importe quelle raison.

Cela dépend également du niveau de SL et de TP que vous utilisez et du nombre de pips que représente un trade moyen.

Plus vous utiliserez des valeurs élevées, meilleurs seront les résultats.

 

Patrick

Je ne sais pas si c'est suffisant, mais pour l'instant j'essaie avec l'échelle de temps H1 et TP/SL avec ATR Multiple de 8 à 25 et j'obtiens toujours les mêmes résultats - sur 1 min c'est ok, mais sur Real tick tout échoue. 

cela dépend également du type de votre stratégie - si la stratégie ouvre des ordres consécutifs (un ordre s'ouvre immédiatement après la fermeture de l'ordre précédent)

le moindre changement dans l'heure de clôture de la commande peut avoir un impact important sur les résultats.

 

C'est également le signe d'une stratégie non robuste.

Vous devriez rejeter les stratégies qui n'ont pas les mêmes résultats ou des résultats très similaires sur les données en ticks et en minutes.

Oui, Mark, je le sais, mais je vois ici une métodologie très fragile.

 

Par exemple, une stratégie avec 200 transactions sur 4 ans génère des résultats différents (très différents) lorsqu'elle est testée sur la méthode TICK avec un écart de 1,5, et lorsqu'elle est testée avec un écart de 1,7. L'une semble générer des bénéfices, l'autre des pertes. 

Autre chose, si je lance cette stratégie sur la méthode "real tick" . J'obtiens alors de très, très mauvais résultats. 

 

Et croyez-moi, je n'essaie pas de faire une stratégie de "scalping", mais plutôt une stratégie MA à long terme avec des TP/SL larges basés sur l'ATR Multiple. (de 3 à 8)

Cela dépend vraiment de la stratégie. Si votre stratégie ouvre des ordres consécutifs, un écart supérieur à 0,2 pips peut avoir une grande influence.

 

Pour les stratégies dont les transactions ne sont pas liées les unes aux autres, cela ne devrait pas avoir beaucoup d'importance.

 

D'une certaine manière, il s'agit également d'un test de robustesse : si votre stratégie donne des résultats totalement différents lorsque l'écart n'est que légèrement modifié, c'est un signe évident qu'elle a été adaptée aux données.