GBP/USD-Portfolio #1

Hallo Forumsmitglieder,

Ich habe mein erstes (scheint robust zu sein) GBPUSD-Portfolio.

Die meisten Strategien sind auf H1, aber nur wenige auf M30.

Meistens ergibt der Robustheitstest einen Nettogewinn von 2/3 bis 1/2, wie im Bericht angegeben, und einen um 1-3% größeren Drawdown als angegeben.

Jede Strategie wurde mit der Real Tick Methode auf Alpari, Aplari UK, Alpari US, Dukascopy, FXDD und Forex.com Daten getestet.

Was seltsam ist,
Alpari (alle) + Dukas erzielen großartige Ergebnisse zu Real Tick + Robustheit.
FXDD + Forex.com macht Verluste mit der Real Tick Methodeaber wenn ich einen Robustheitstest durchführe, dann scheint das Ergebnis der RT zu sein fast wie RT auf Alpari, Dukas.

Wie auch immer, hier ist ein Bericht.

Die Strategien werden an MM mit Details getestet:
Startpfand: $1000
Risiko 2%
Menge, wenn kein MM: 0,01

Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar dazu. Ich weiß noch nicht viel über die Sharpe Ratio und andere "clevere" Statistiken.

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bearbeiten:

Demokonto @ Alpari UK mit Vorwärtstest

http://www.myfxbook.com/members/adrian8891/portfolio-gbpusd/1123911

^ Konto wegen Alpari-Insolvenz geschlossen.

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Hallo,

Es sieht wirklich gut aus, ich würde gerne sehen, wie es sich in einem echten oder einem Demokonto schlägt.

Es gibt nur ein Problem mit vielen EAs, die mit der gleichen Währung handeln - wenn Ihr Broker kein Hedging unterstützt, beeinflussen sich die Strategien gegenseitig.

Sie werden unter der Annahme getestet, dass es keine andere offene Position im GBPUSD gibt, aber wenn Sie wirklich damit handeln, könnten mehrere EAs versuchen, Positionen in entgegengesetzten Richtungen zu eröffnen.

Ein Broker, der kein Hedging betreibt, würde dies nicht zulassen.

Ja, Mark, das ist wahr. Derzeit verwende ich Makler, die Hedging erlauben. Bald werde ich einige Demo-Konto zu sehen, echte Leistung zu starten. 

Ich interessiere mich zum Beispiel für die Performance Ihres Portfolios seit 2003...

auch der PF sollte höher sein...

Ich bin auch an Ihrer Demo und den tatsächlichen Ergebnissen interessiert.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick

Übrigens, sehr schöne Visitenkarte 😉 .

Bald werde ich ein Demokonto eröffnen. - Ich werde es bei myfxbook so bald wie möglich verbinden und hier posten.

Über Loger Zeitraum - die meisten meiner Daten ist ab 01.04.2010 verfügbar, nur Dukascopy hat größere Datenbank. Ich werde versuchen, es auf längeren Zeitraum zu machen, aber persönlich denke ich, dass der Markt so weit ändert, dass ich nicht für den heiligen Gral suchen. 

Hallo Adrian,

sehr interessiertes Portfolio.

Wir werden sehen, ob das Portfolio in Zukunft mit dem gleichen Gewinn läuft.

thomas

 

Wir werden sehen, ob das Portfolio in Zukunft mit dem gleichen Gewinn läuft.

 

 

 

Ich bin auch an Ihrer Demo und den tatsächlichen Ergebnissen interessiert.

 

Erster Beitrag geändert - ich habe den Link zum Demokonto für den Vorwärtstest hinzugefügt

Einen guten Tag an alle,

Ich sehe, dass es eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem MT-Test und dem SQ-Test gegeben hat.

Es kann von Daten führen - tick für SQ-Test verwendet werden, sind von REAL Servern von Alpari UK, und Konto wurde auf Tests auf DEMO-Servern. 

Wie auch immer, ich füge einen Screenshot von einer der Strategien, die nicht übereinstimmen. Bitte werfen Sie einen Blick, vielleicht haben Sie eine Idee über diese Mismatches. Ich füge auch Quelldatei dieser Strategie so "Codes" könnte auf Regeln der Strategie aussehen.

Das ist wichtig:

 1. Zeitverschiebung zwischen Test und SQ 

 2. Ich habe den Vorwärtstest am 12.01.2015 um 20:00 Uhr begonnen, so dass der erste und zweite Handel in SQ übersprungen werden sollte.

 3. Jeder der Trades auf SQ und FT wurde mit Stoploss beendet (nicht durch Exit-Regel)

 4. Der Test auf SQ wurde mit der Methode "Real Tick" durchgeführt.

Irgendwelche Ideen?

hm, ich denke, es ist ein Unterschied in den Daten, DEMO-Server haben in der Regel viel kleinere Spreads und sie ändern sich nicht so viel wie für REAL-Konten.

Außerdem gibt es in DEMO praktisch keinen Schlupf.

Es sieht so aus, dass Ihre Strategie für sehr wenig Gewinn oder Stop geht, ist es schwierig, dies zuverlässig zu testen.

Zeichnen Sie irgendwie echte Tickdaten von Ihrem Konto auf, die Sie dann in SQ verwenden?

Hallo Mark,

Ich habe den 1. Beitrag mit dem Bildschirm der 1. Periode der Testzeit aktualisiert.

Ich glaube nicht, dass diese Strategie nur wenig Gewinn abwirft:

Durchschnittlicher Gewinn:

28,12 Punkte / $3.80

Durchschnittlicher Verlust:

-25,74 Punkte / -$4,97

ok, ich habe einen sehr guten Kommentar von einem anderen Benutzer erhalten, der sein eigenes erfolgreiches Portfolio von Strategien erstellt hat (handelt seit über einem halben Jahr mit allen Monaten im Gewinn bis jetzt).

Es ist wichtig zu verstehen, dass Backtests immer nur eine Annäherung sind. Strategien, die im Backtest funktionieren und sogar Robustheitstests bestehen, können im Live-Handel aus vielen Gründen trotzdem scheitern - Kurvenanpassung oder einfach die Strategieregeln können aus einigen internen Gründen nicht richtig im Backtest getestet werden.

SQ kann Ihnen helfen, potenziell gute Strategien zu finden, aber ob sie wirklich funktionieren oder nicht, können Sie nur herausfinden, indem Sie sie auf einem Demo- oder einem kleinen realen Konto ausprobieren.

Die Erstellung eines Portfolios in SQ ist also nur der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht darin, zu überprüfen, ob diese Strategien auch im Live-Handel wie erwartet funktionieren.

Sie wird in einigen Büchern als Inkubationszeit bezeichnet - sie überprüft, ob die Strategie profitabel ist und ob ihre Ergebnisse im Live-Handel mit den Ergebnissen des Backtests übereinstimmen.

Erst wenn die Strategie diesen Test für 3 oder mehr Monate bestanden hat, kann sie für den Handel mit mehr Geld in Betracht gezogen werden.

Der erste Beitrag wurde mit den tatsächlichen Ergebnissen bearbeitet.

Omg, großer DD. Was ist der Grund dafür?

Es wäre gut, den Grund dafür zu kennen. Es scheint, dass die Strategien schlecht generiert werden. Ich weiß nicht, ob es wegen der SQ oder Problem ist auf meiner Seite.

Jetzt habe ich neue Strategien auf teuren Daten (€800 pro Jahr) erstellt, also werde ich versuchen, etwas auf solchen Daten zu erstellen.

SQ ist ein Werkzeug, das Problem sollte nicht in SQ liegen 🙂

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

- Ihre Strategien wurden an die historischen Daten angepasst und haben keinen echten Vorteil - es ist schwer zu bestimmen, ob dies der Fall ist, ob sie auf EURUSD oder andere Währungen angewendet werden.

- Sie durchlaufen eine normale Drawdown-Periode - Strategien können Drawdown-Perioden haben, die Wochen oder sogar Monate dauern.

Haben Sie überprüft, ob Ihr Portfolio aus nicht korrelierten Strategien besteht? Wenn sie korreliert sind, werden die anderen wahrscheinlich auch verlieren, wenn eine Strategie einen Verlust erleidet.

- Sie funktionieren vielleicht mit den Daten, mit denen Sie sie erstellt haben, aber sie funktionieren nicht mit Ihrem Broker - Ihr Broker könnte eine andere Zeitzone haben, er könnte den Sonntag einbeziehen oder ihn nicht einbeziehen, all diese Dinge beeinflussen, wie sich die Strategie im realen Handel verhält.

Im Allgemeinen sollten Sie sich darauf konzentrieren, Strategien zu finden, die bei Ihrem Broker genauso funktionieren wie in StrategyQuant mit den Daten, die Sie für die Generierung verwenden. Dann können Sie Ihrem Generierungsprozess vertrauen.

Es wird immer Strategien geben, die einfach nicht funktionieren, wenn sie live gehandelt werden. Anstatt damit Zeit zu verschwenden, sollten Sie nach Strategien suchen, die sowohl beim Broker als auch bei SQ funktionieren.

 

- Ihre Strategien wurden an die historischen Daten angepasst und haben keinen echten Vorteil - es ist schwer zu bestimmen, ob dies der Fall ist, ob sie auf EURUSD oder andere Währungen angewendet werden.

 

nur EURUSD

 

- Sie durchlaufen eine normale Drawdown-Periode - Strategien können Drawdown-Perioden haben, die Wochen oder sogar Monate dauern.

Haben Sie überprüft, ob Ihr Portfolio aus nicht korrelierten Strategien besteht? Wenn sie korreliert sind, werden die anderen wahrscheinlich auch verlieren, wenn eine Strategie einen Verlust erleidet.

 

Inanspruchnahme von 90% ? Schauen Sie sich bitte den Bericht an. Es gab noch nie eine so heftige Rückzahlung, und natürlich muss sie kurz nach Beginn der Testphase erfolgen... 😉 .

 

- Sie funktionieren vielleicht mit den Daten, mit denen Sie sie erstellt haben, aber sie funktionieren nicht mit Ihrem Broker - Ihr Broker könnte eine andere Zeitzone haben, er könnte den Sonntag einbeziehen oder ihn nicht einbeziehen, all diese Dinge beeinflussen, wie sich die Strategie im realen Handel verhält.

 

Ich weiß, das ist, warum ich generieren Strategie, die 24/7 arbeitet, um nicht nach Zeitzone und Handelstag zu suchen.