GBP/USD Portafoglio #1

Ciao ai membri del forum,

Ho creato il mio primo (sembra robusto) Portafoglio GBPUSD.

La maggior parte delle strategie sono su H1, ma poche sono su M30.

Per lo più, il test di robustezza dà come risultato un profitto netto compreso tra 2/3 e 1/2 rispetto a quanto indicato nel raport e un drawdown maggiore di circa 1-3% rispetto a quanto indicato.

Ogni strategia è stata testata con metodo Real Tick su dati Alpari, Aplari UK, Alpari US, Dukascopy, FXDD e Forex.com.

Cosa c'è di strano,
Alpari (tutti) + Dukas stanno ottenendo ottimi risultati su Real Tick + Robustezza.
FXDD + Forex.com subisce perdite con il metodo Real Tickma quando eseguo il test di robustezza, il risultato di RT sembra essere quasi come RT su Alpari, Dukas.

Comunque, ecco un resoconto.

Le strategie sono testate su MM con dettagli di:
Deposito iniziale: $1000
Rischio 2%
Lotto se non c'è MM: 0,01

Lasciate un commento al riguardo. Non so ancora molto di Sharpe ratio e di altre statistiche "intelligenti".

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modifica:

Conto demo @ Alpari UK con test a termine

http://www.myfxbook.com/members/adrian8891/portfolio-gbpusd/1123911

^ Conto chiuso per insolvenza di Alpari.

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Salve,

sembra davvero bello, sarei interessato a vedere come si comporta su un conto reale o demo.

C'è solo un problema con molti EA che operano sulla stessa valuta: se il vostro broker non supporta la copertura, le strategie si influenzano a vicenda.

Vengono testati ipotizzando che non ci siano altre posizioni aperte in GBPUSD, ma quando si farà trading reale allora più EA potrebbero cercare di aprire posizioni in direzioni opposte.

Un broker non di copertura non lo permetterebbe.

In effetti Mark, questo è vero. Attualmente utilizzo broker che consentono la copertura. Presto avvierò un conto demo per vedere le prestazioni reali. 

Sono interessato alla performance del vostro portafoglio dal 2003, ad esempio...

anche il PF dovrebbe essere più alto...

Sono anche interessato alla vostra demo e ai risultati reali.

Cordiali saluti

Patrick

a proposito, molto bello il biglietto da visita 😉

Presto avvierò un conto demo. - Lo collegherò a myfxbook il prima possibile e posterò qui.

Per quanto riguarda il periodo del loger - la maggior parte dei miei dati è disponibile dal 01.04.2010, solo Dukascopy ha un database più ampio. Cercherò di fare un periodo più lungo, ma personalmente penso che il mercato stia cambiando così tanto che non cerco il Santo Graal. 

Ciao Adrian,

portafoglio molto interessato.

Vedremo se il portafoglio funzionerà in futuro con lo stesso profitto.

Tommaso

 

Vedremo se il portafoglio funzionerà in futuro con lo stesso profitto.

 

 

 

Sono anche interessato alla vostra demo e ai risultati reali.

 

Il primo post è stato modificato - ho aggiunto il link al conto demo per un test in avanti.

Buona giornata a tutti,

Vedo che c'è stata una certa discrepanza tra il test MT e il test SQ.

Potrebbe essere guidato dai dati - le zecche utilizzate per il test SQ provengono dai server reali di Alpari UK, mentre il conto è stato testato su server DEMO. 

Ad ogni modo, allego lo screenshot di una delle strategie che non corrispondono. Vi prego di dare un'occhiata, forse avete qualche idea su questi disallineamenti. Allego anche il file sorgente di questa strategia, in modo che i "codici" possano esaminare le regole della strategia.

Cosa è importante:

 1. spostamento temporale tra il test e l'SQ 

 2. Ho iniziato il forward test il 12.01.2015 intorno alle 20:00, quindi il primo e il secondo trade in SQ dovrebbero essere saltati.

 3. Tutte le operazioni su SQ e FT sono terminate con uno Stoploss (non con una regola di uscita).

 4. Il test su SQ è stato eseguito con il metodo "Real Tick".

Qualche idea?

Penso che sia una differenza di dati, i server DEMO di solito hanno spread molto più piccoli e non cambiano così tanto come per i conti REALI.

Inoltre, in DEMO non c'è praticamente nessuno slittamento.

Sembra che la vostra strategia abbia un profitto o uno stop molto limitato, è difficile testarlo in modo affidabile.

Registrate in qualche modo i dati di tick reali dal vostro conto che poi utilizzate in SQ?

Ciao Mark,

Ho aggiornato il primo post con la schermata del tempo di prova del primo periodo.

Non credo che questa strategia vada bene per un profitto minimo:

Vittoria media:

28,12 pips / $3.80

Perdita media:

-25,74 pip / -$4,97

ok, ho ricevuto un ottimo commento da un altro utente che ha creato il proprio portafoglio di strategie di successo (operazioni per oltre metà anno con tutti i mesi in profitto finora).

è importante capire che il backtest è sempre solo un'approssimazione, le strategie che funzionano nel backtest e che superano anche i test di robustezza possono comunque fallire nel trading dal vivo per molte ragioni - l'adattamento delle curve o semplicemente le regole della strategia non possono essere correttamente testate nel backtest per alcuni motivi interni.

Il SQ può aiutarvi a trovare strategie potenzialmente valide, ma se funzionano davvero o meno può essere rivelato solo eseguendole su un conto demo o su un piccolo conto reale.

Quindi, quando si genera un portafoglio in SQ è solo il primo passo, il secondo è verificare che queste strategie funzionino come previsto anche durante il trading dal vivo.

In alcuni libri viene chiamato periodo di incubazione: verifica se la strategia è redditizia e se i suoi risultati nel trading live corrispondono ai risultati del backtest.

Solo dopo che la strategia avrà superato questo test per 3 o più mesi, potrà essere considerata per essere negoziata con più denaro.

Il primo post è stato modificato con i risultati effettivi.

Omg, grande DD. Qual è il motivo?

Sarebbe opportuno conoscerne il motivo. Sembra che le strategie siano generate male. Non so se è a causa di SQ o se il problema è da parte mia.

Ora ho generato nuove strategie su dati costosi (800 all'anno), quindi cercherò di generare qualcosa su tali dati.

SQ è uno strumento, il problema non dovrebbe essere in SQ 🙂

Ci sono diverse possibilità:

- le vostre strategie sono state adattate ai dati storici e non hanno un vantaggio reale - è difficile determinare se questo è il caso, funzionano su EURUSD o su altre valute?

- le strategie possono avere periodi di drawdown che durano settimane o addirittura mesi.

Avete verificato che il vostro portafoglio sia composto da strategie non correlate? Se sono correlate, quando una di esse va in perdita è probabile che anche le altre perdano.

- possono funzionare sui dati che avete generato, ma non funzioneranno con il vostro broker - il vostro broker potrebbe avere un fuso orario diverso, potrebbe includere la domenica o non includerla, tutte queste cose influenzano il comportamento della strategia nel trading reale.

In generale, dovreste concentrarvi sulla ricerca di strategie che funzionino con il vostro broker allo stesso modo in cui funzionano in StrategyQuant con i dati che utilizzate per la generazione.

Ci saranno sempre strategie che semplicemente non funzionano quando vengono negoziate dal vivo, invece di perdere tempo con queste strategie cercate quelle che funzionano sia nel broker che nel SQ.

 

- le vostre strategie sono state adattate ai dati storici e non hanno un vantaggio reale - è difficile determinare se questo è il caso, funzionano su EURUSD o su altre valute?

 

Solo EURUSD

 

- le strategie possono avere periodi di drawdown che durano settimane o addirittura mesi.

Avete verificato che il vostro portafoglio sia composto da strategie non correlate? Se sono correlate, quando una di esse va in perdita è probabile che anche le altre perdano.

 

Disegni di 90%? Andiamo, per favore, guardate il rapporto. Non c'è mai stato un DD così pesante e ovviamente deve accadere subito dopo l'inizio del periodo di test? 😉

 

- possono funzionare sui dati che avete generato, ma non funzioneranno con il vostro broker - il vostro broker potrebbe avere un fuso orario diverso, potrebbe includere la domenica o non includerla, tutte queste cose influenzano il comportamento della strategia nel trading reale.

 

Lo so, è per questo che ho creato una strategia che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per non badare al fuso orario e al giorno di negoziazione.