Portfólio GBP/USD #1

Olá membros do fórum,

Eu criei minha primeira (parece robusto) Portfólio GBPUSD.

A maioria das estratégias está em H1 , mas poucas estão em M30.

Na maioria das vezes, o teste de robustez dá resultado de 2/3 a 1/2 de lucro líquido como mostrado no raport e cerca de 1-3% maior drawdown do que o mostrado.

Toda estratégia testada no método Real Tick na Alpari, Aplari UK, Alpari US , Dukascopy, FXDD e dados Forex.com.

O que é estranho,
Alpari (todos) + Dukas estão fazendo ótimos resultados em Real Tick + Robustez.
FXDD + Forex.com faz perdas no método Real Tickmas quando eu faço o teste de robustez, então o resultado do RT parece ser quase como RT em Alpari, Dukas.

De qualquer forma, aqui está um relatório.

As estratégias são testadas em MM com detalhes de:
Depósito inicial: $1000
Risco 2%
Lote se não houver MM: 0.01

Por favor, deixe qualquer comentário sobre o assunto. Ainda não sei muito sobre a Sharpe ratio e qualquer outra estatística "inteligente".

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editar:

Conta demo @ Alpari UK com teste de avanço

http://www.myfxbook.com/members/adrian8891/portfolio-gbpusd/1123911

^ Conta fechada devido à Insolvência Alpari.

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Olá,

parece muito bonito, eu estaria interessado em ver como ele se comporta em conta real ou demo.

Há apenas um problema com muitos EAs negociando na mesma moeda - se seu corretor não apoiar o hedging, as estratégias influenciarão uns aos outros.

Eles são testados com a suposição de que não há outra posição aberta em GBPUSD, mas quando você estiver negociando para real, então múltiplos EAs poderiam tentar abrir posições em direções opostas.

O corretor sem cobertura não permitiria isto.

De fato, Mark, isso é verdade. Atualmente eu utilizo corretores que permitem a cobertura. Em breve iniciarei uma conta demo para ver o desempenho real. 

estou interessado no desempenho de sua carteira desde 2003, por exemplo...

também o PF deve ser mais alto...

Também estou interessado em sua demonstração e em seus resultados reais.

Com os melhores cumprimentos

Patrick

a propósito, um cartão de visita muito bonito 😉

Em breve iniciarei uma conta de demonstração. - Conectá-lo-ei no meu livrofxbook o mais rápido possível e publicarei aqui.

Sobre o período de registro - a maioria dos meus dados está disponível a partir de 01.04.2010 , somente a Dukascopy tem uma base de dados maior. Tentarei fazê-lo em um período mais longo, mas pessoalmente acho que o mercado está mudando tanto que não procuro o Santo Graal. 

Oi Adrian,

portfólio muito interessado.

Veremos se a carteira funcionará no futuro com o mesmo lucro.

thomas

 

Veremos se a carteira funcionará no futuro com o mesmo lucro.

 

 

 

Também estou interessado em sua demonstração e em seus resultados reais.

 

Primeiro post modificado - Adicionei link de conta demo para teste de envio

Bom dia a todos,

Vejo que houve um grande descasamento entre o teste MT e o teste SQ.

Ele pode ser liderado por dados - o tick usado para o teste SQ é de servidores REAL da Alpari UK, e a conta tem estado em testes em servidores DEMO. 

De qualquer forma, eu anexei uma captura de tela de uma das estratégias que se desencontram. Por favor, dê uma olhada, talvez você tenha alguma idéia sobre esses desajustes. Eu também anexo o arquivo fonte desta estratégia para que "códigos" possam olhar as regras da estratégia.

O que é importante:

 1. mudança de tempo entre o teste e o SQ 

 2. Comecei o teste de avanço às 12.01.2015 por volta das 20h00 (20h00), portanto o primeiro e o segundo ofício no SQ deve ser pulado.

 3. Todos os negócios na SQ e FT terminaram com Stoploss (não pela regra de saída).

 4. O teste no SQ foi realizado no método "Real Tick".

Alguma idéia?

hm, acho que é uma diferença nos dados, os servidores DEMO geralmente têm spreads muito menores e não mudam tanto quanto para as contas REAL.

Além disso, não há praticamente nenhum escorregamento na DEMO.

Parece que sua estratégia tem muito pouco lucro ou pára, é difícil testar isto de forma confiável.

Você de alguma forma registra dados reais de sua conta que você então usa no SQ?

Olá Mark,

Atualizei o 1º posto com tela do 1º período de teste.

Não creio que essa estratégia tenha muito pouco lucro:

Ganho médio:

28.12 pips / $3.80

Perda média:

-25.74 pips / -$4.97

ok, recebi um comentário muito bom de outro usuário que criou sua própria carteira de estratégias de sucesso (negocia por mais de meio ano com todos os meses de lucro até agora).

é importante entender que o backtest é sempre apenas uma aproximação, as estratégias que funcionam no backtest e até mesmo passam nos testes de robustez podem falhar no comércio ao vivo por muitas razões - o ajuste da curva ou simplesmente as regras da estratégia não podem ser adequadamente testadas por algumas razões internas.

O SQ pode ajudá-lo a encontrar estratégias potencialmente boas, mas se elas realmente funcionam ou não podem ser reveladas apenas executando-as em demonstração ou em pequena conta real.

Portanto, quando você gera portfólio no SQ é apenas o primeiro passo, o segundo passo é verificar se essas estratégias funcionam como esperado também durante a negociação ao vivo.

É chamado período de incubação em alguns livros - ele verifica se a estratégia é lucrativa e se seus resultados no comércio ao vivo correspondem aos resultados do backtest.

Somente depois que a estratégia passar neste teste por 3 ou mais meses pode ser considerada como sendo comercializada com mais dinheiro.

1ª postagem editada com resultados brutais.

Omg, grande DD. Qual é a razão?

Seria bom saber a razão. Parece que as estratégias são geradas ruins. Eu não sei se é por causa do SQ ou se o problema está do meu lado.

Agora tenho gerado novas estratégias sobre dados caros (800 por ano), por isso vou tentar gerar algo sobre tais dados.

O SQ é uma ferramenta, o problema não deve estar no SQ 🙂

Há várias possibilidades:

- suas estratégias foram curvas ajustadas aos dados históricos e não têm vantagem real - é difícil determinar se este é o caso,eles trabalham com EURUSD ou outras moedas?

- eles passam por um período normal de saque - as estratégias podem ter períodos de saque que duram semanas ou até meses.

Você já verificou que sua carteira consiste em estratégias não correlatas? Se elas estiverem correlacionadas, então quando uma vai para a perda, as outras provavelmente também estarão perdendo.

- eles podem trabalhar com os dados que você gerou, mas não trabalharão com seu corretor - seu corretor pode ter um fuso horário diferente, ele pode incluir o domingo ou não incluir isto, todas estas coisas afetam como a estratégia se comportará na negociação real.

Em geral, você deve se concentrar em encontrar estratégias que funcionem em seu corretor da mesma forma que funcionam na StrategyQuant com os dados que você utiliza para a geração Então você pode confiar em seu processo de geração.

Sempre haverá estratégias que simplesmente não funcionam quando comercializadas ao vivo, em vez de perder tempo com elas, tentam procurar estratégias que funcionem tanto no corretor quanto no SQ.

 

- suas estratégias foram curvas ajustadas aos dados históricos e não têm vantagem real - é difícil determinar se este é o caso,eles trabalham com EURUSD ou outras moedas?

 

Somente EURUSD

 

- eles passam por um período normal de saque - as estratégias podem ter períodos de saque que duram semanas ou até meses.

Você já verificou que sua carteira consiste em estratégias não correlatas? Se elas estiverem correlacionadas, então quando uma vai para a perda, as outras provavelmente também estarão perdendo.

 

Redução do 90%? Vamos lá, por favor, veja o relatório. Nunca houve um DD tão grande e, é claro, isso tem que acontecer logo após o início do período de testes... 😉

 

- eles podem trabalhar com os dados que você gerou, mas não trabalharão com seu corretor - seu corretor pode ter um fuso horário diferente, ele pode incluir o domingo ou não incluir isto, todas estas coisas afetam como a estratégia se comportará na negociação real.

 

Eu sei, é por isso que eu crio estratégias que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para não me preocupar com o fuso horário e o dia de negociação.