Portefeuille GBP/USD #1

Bonjour aux membres du forum,

J'ai créé ma première (semble robuste) Portefeuille GBPUSD.

La plupart des stratégies se situent au niveau H1, mais peu au niveau M30.

En général, le test de robustesse donne un résultat de 2/3 à 1/2 de profit net comme indiqué sur le raport et environ 1-3% de drawdown plus important que ce qui est indiqué.

Chaque stratégie a été testée sur la méthode Real Tick sur les données de Alpari, Aplari UK, Alpari US, Dukascopy, FXDD et Forex.com.

Ce qui est étrange,
Alpari (tous) + Dukas obtiennent d'excellents résultats sur Real Tick + Robustesse.
FXDD + Forex.com fait des pertes sur la méthode Real TickMais lorsque j'exécute le test de robustesse, le résultat de la RT semble être le suivant presque comme RT sur Alpari, Dukas.

Quoi qu'il en soit, voici un raport.

Les stratégies sont testées sur MM avec des détails sur :
Dépôt initial : $1000
Risque 2%
Lot si pas de MM : 0,01

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à ce sujet. Je ne connais pas encore très bien le ratio de Sharpe et d'autres statistiques "intelligentes".

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éditer :

Compte de démonstration @ Alpari UK avec test à terme

http://www.myfxbook.com/members/adrian8891/portfolio-gbpusd/1123911

Compte fermé en raison de l'insolvabilité d'Alpari.

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Bonjour,

Il a l'air vraiment bien, je serais intéressé de voir comment il fonctionne sur un compte réel ou de démonstration.

Il n'y a qu'un seul problème lorsque plusieurs EA négocient sur la même devise : si votre courtier ne prend pas en charge la couverture, les stratégies s'influenceront les unes les autres.

Ils sont testés en supposant qu'il n'y a pas d'autre position ouverte sur le GBPUSD, mais lorsque vous le traderez pour de vrai, plusieurs EA pourraient essayer d'ouvrir des positions dans des directions opposées.

Un courtier ne pratiquant pas la couverture ne le permettrait pas.

En effet, Mark, c'est vrai. Actuellement, j'utilise des courtiers qui permettent la couverture. Je vais bientôt ouvrir un compte de démonstration pour voir les performances réelles. 

Je suis intéressé par la performance de votre portefeuille depuis 2003 par exemple...

Le PF devrait également être plus élevé...

Je suis également intéressé par votre démo et vos résultats réels.

Meilleures salutations

Patrick

au passage, très belle carte de visite 😉

Je vais bientôt ouvrir un compte de démonstration. - Je le connecterai à myfxbook dès que possible et je le posterai ici.

A propos de la période d'enregistrement - la plupart de mes données sont disponibles à partir du 01.04.2010, seul Dukascopy a une base de données plus importante. J'essaierai de le faire sur une période plus longue, mais personnellement je pense que le marché change tellement que je ne cherche pas le Saint Graal. 

Bonjour Adrian,

portefeuille très intéressant.

Nous verrons si le portefeuille fonctionne à l'avenir avec le même profit.

Thomas

 

Nous verrons si le portefeuille fonctionne à l'avenir avec le même profit.

 

 

 

Je suis également intéressé par votre démo et vos résultats réels.

 

Premier message modifié - j'ai ajouté le lien vers le compte démo pour un test ultérieur

Bonne journée à tous,

Je constate qu'il y a eu un décalage entre le test MT et le test SQ.

Il peut être mené par des données - les données utilisées pour le test SQ proviennent de serveurs réels d'Alpari UK, et le compte a été testé sur des serveurs de démonstration. 

Quoi qu'il en soit, je joins une capture d'écran de l'une des stratégies qui ne correspondent pas. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, vous aurez peut-être une idée de ce qui se passe. Je joins également le fichier source de cette stratégie afin que les "codes" puissent examiner les règles de la stratégie.

Ce qui est important :

 1. décalage dans le temps entre le test et la SQ 

 2. J'ai commencé le test à terme le 12.01.2015 vers 20h (20:00), donc le premier et le deuxième trade dans SQ devraient être ignorés.

 3. Toutes les transactions sur SQ et FT se sont terminées par un Stoploss (pas par une règle de sortie)

 4. Le test sur SQ a été effectué avec la méthode "Real Tick".

Des idées ?

hm, je pense qu'il s'agit d'une différence de données, les serveurs DEMO ont généralement des spreads beaucoup plus petits et ils ne changent pas autant que pour les comptes REELS.

En outre, il n'y a pratiquement pas de dérapage dans DEMO.

Il semble que votre stratégie soit très peu rentable ou qu'elle n'ait pas de stop, il est difficile de tester cela de manière fiable.

Enregistrez-vous d'une manière ou d'une autre les données réelles de votre compte que vous utilisez ensuite dans SQ ?

Bonjour Mark,

J'ai mis à jour le premier message avec l'écran de la première période de test.

Je ne pense pas que cette stratégie soit très peu rentable :

Victoire moyenne :

28,12 pips / $3,80

Perte moyenne :

-25,74 pips / -$4,97

ok, j'ai reçu un très bon commentaire d'un autre utilisateur qui a créé son propre portefeuille de stratégies à succès (transactions depuis plus de six mois avec tous les mois en profit jusqu'à présent).

Il est important de comprendre que le backtest n'est jamais qu'une approximation, les stratégies qui fonctionnent dans le backtest et qui passent même les tests de robustesse peuvent toujours échouer dans le trading réel pour de nombreuses raisons - l'ajustement de la courbe ou simplement les règles de la stratégie ne peuvent pas être correctement backtestées pour des raisons internes.

SQ peut vous aider à trouver des stratégies potentiellement bonnes, mais vous ne pourrez savoir si elles fonctionnent réellement ou non qu'en les exécutant sur un compte de démonstration ou un petit compte réel.

Ainsi, la création d'un portefeuille dans SQ n'est que la première étape. La deuxième étape consiste à vérifier que ces stratégies fonctionnent comme prévu, y compris dans le cadre d'opérations en direct.

Appelée période d'incubation dans certains ouvrages, elle permet de vérifier si la stratégie est rentable et si ses résultats en temps réel correspondent à ceux du backtest.

Ce n'est qu'après avoir passé ce test pendant 3 mois ou plus que la stratégie peut être considérée comme pouvant être négociée avec plus d'argent.

1er message édité avec les résultats réels.

Omg, big DD. Quelle en est la raison ?

Il serait bon d'en connaître la raison. Il semble que les stratégies soient mal générées. Je ne sais pas si c'est à cause de SQ ou si le problème vient de moi.

Maintenant que j'ai généré de nouvelles stratégies sur des données coûteuses (800 euros par an), je vais essayer de générer quelque chose sur ces données.

La SQ est un outil, le problème ne devrait pas se situer au niveau de la SQ 🙂 .

Il existe plusieurs possibilités :

- vos stratégies ont été ajustées aux données historiques et n'ont pas d'avantage réel - il est difficile de déterminer si c'est le cas, travaillent-elles sur l'EURUSD ou d'autres devises ?

- ils traversent une période normale d'amortissement - les stratégies peuvent avoir des périodes d'amortissement qui durent des semaines, voire des mois.

Avez-vous vérifié que votre portefeuille est composé de stratégies non corrélées ? Si elles sont corrélées, lorsque l'une d'entre elles est déficitaire, les autres le seront probablement aussi.

- elles peuvent fonctionner sur les données que vous avez générées, mais elles ne fonctionneront pas avec votre courtier - votre courtier peut avoir un fuseau horaire différent, il peut inclure le dimanche ou ne pas l'inclure, tous ces éléments affectent la façon dont la stratégie se comportera dans le trading réel.

En général, vous devriez vous concentrer sur la recherche de stratégies qui fonctionnent sur votre courtier de la même manière qu'elles fonctionnent dans StrategyQuant avec les données que vous utilisez pour la génération.

Il y aura toujours des stratégies qui ne fonctionnent tout simplement pas lorsqu'elles sont tradées en direct, au lieu de perdre du temps avec elles, essayez de chercher des stratégies qui fonctionnent à la fois dans le broker et dans le SQ.

 

- vos stratégies ont été ajustées aux données historiques et n'ont pas d'avantage réel - il est difficile de déterminer si c'est le cas, travaillent-elles sur l'EURUSD ou d'autres devises ?

 

EURUSD uniquement

 

- ils traversent une période normale d'amortissement - les stratégies peuvent avoir des périodes d'amortissement qui durent des semaines, voire des mois.

Avez-vous vérifié que votre portefeuille est composé de stratégies non corrélées ? Si elles sont corrélées, lorsque l'une d'entre elles est déficitaire, les autres le seront probablement aussi.

 

Prélèvement sur le 90% ? Allez, regardez le rapport. Il n'y a jamais eu un tel DD et bien sûr il doit se produire juste après le début de la période de test ? 😉

 

- elles peuvent fonctionner sur les données que vous avez générées, mais elles ne fonctionneront pas avec votre courtier - votre courtier peut avoir un fuseau horaire différent, il peut inclure le dimanche ou ne pas l'inclure, tous ces éléments affectent la façon dont la stratégie se comportera dans le trading réel.

 

Je sais, c'est pourquoi je crée des stratégies qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour ne pas tenir compte du fuseau horaire et du jour de transaction.