Cartera GBP/USD #1

Hola miembros del foro,

He creado mi primer (parece robusto) Cartera GBPUSD.

La mayoría de las estrategias están en H1 , pero pocas están en M30.

En la mayoría de los casos, la prueba de robustez da un resultado de 2/3 a 1/2 de beneficio neto como se muestra en raport y alrededor de 1-3% mayor reducción que la mostrada.

Cada estrategia probada en Real Tick método en Alpari, Aplari Reino Unido, Alpari EE.UU., Dukascopy, FXDD y Forex.com datos.

Qué extraño,
Alpari (todos) + Dukas están obteniendo grandes resultados en Garrapata Real + Robustez.
FXDD + Forex.com hace que las pérdidas en Real Tick Métodopero cuando ejecuto la prueba de robustez, el resultado de RT parece ser casi como RT en Alpari, Dukas.

De todos modos, aquí hay un informe.

Las estrategias se prueban en MM con detalles de:
Depósito inicial: $1000
Riesgo 2%
Lote si no hay MM: 0,01

Por favor, deje algún comentario al respecto. No sé mucho acerca de la relación de Sharpe y cualquier otro "inteligente" estadísticas todavía.

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editar:

Cuenta demo @ Alpari UK con prueba de avance

http://www.myfxbook.com/members/adrian8891/portfolio-gbpusd/1123911

^ Cuenta cerrada por insolvencia de Alpari.

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Hola,

tiene muy buena pinta, me interesaria ver como rinde en cuenta real o demo.

Sólo hay un problema con muchos EAs operando en la misma divisa - si tu broker no soporta cobertura las estrategias se influenciarán unas a otras.

Se prueban con la suposición de que no hay otra posición abierta en GBPUSD, pero cuando se va a operar de verdad, entonces múltiples EAs podrían tratar de abrir posiciones en direcciones opuestas.

Un broker sin cobertura no lo permitiría.

Efectivamente Mark, eso es cierto. Actualmente utilizo corredores que permiten la cobertura. Pronto voy a empezar alguna cuenta demo para ver el rendimiento real. 

Estoy interesado en el rendimiento de su cartera desde 2003, por ejemplo...

también la FP debería ser mayor...

También estoy interesado en su demostración y resultados reales.

Saludos cordiales

Patrick

por cierto, muy bonita la tarjeta de visita 😉

Pronto abriré una cuenta demo. - Voy a conectar en myfxbook tan pronto como sea posible y publicar aquí.

Sobre el periodo de registro - la mayoría de mis datos están disponibles desde el 01.04.2010, sólo Dukascopy tiene una base de datos más grande. Voy a tratar de hacerlo en un período más largo, pero personalmente creo que el mercado está cambiando tanto que no busco santo grial. 

Hola Adrian,

cartera muy interesada.

Veremos si la cartera funciona en el futuro con el mismo beneficio.

thomas

 

Veremos si la cartera funciona en el futuro con el mismo beneficio.

 

 

 

También estoy interesado en su demostración y resultados reales.

 

Primer post modificado - He añadido enlace de cuenta de demostración para la prueba hacia adelante

Buenos días a todos,

Veo que ha habido bastante desajuste entre la prueba MT y la prueba SQ.

Puede ser dirigido por datos - tick utilizados para la prueba SQ son de servidores REALES de Alpari UK, y la cuenta ha estado en pruebas en servidores DEMO. 

De todos modos, adjunto captura de pantalla de una de las estrategias que los desajustes. Por favor, eche un vistazo, tal vez usted tiene alguna idea acerca de los desajustes. También adjunto archivo de origen de esta estrategia por lo que "códigos" podría mirar las reglas de la estrategia.

Lo importante:

 1. cambio de tiempo entre la prueba y el SQ 

 2. Empecé a prueba hacia adelante en 12.01.2015 alrededor de las 8pm (20:00) por lo que el primer y segundo comercio en SQ debe omitirse

 3. Todas las operaciones en SQ y FT han finalizado con Stoploss (no por regla de salida)

 4. La prueba de SQ se ha realizado con el método "Real Tick".

¿Alguna idea?

hm, creo que es una diferencia de datos, los servidores DEMO suelen tener spreads mucho más pequeños y no cambian tanto como para las cuentas REALES.

Además, prácticamente no hay deslizamiento en DEMO.

Parece que tu estrategia va por muy poco beneficio o stop, es difícil probar esto de forma fiable.

¿Grabas de alguna manera datos reales de ticks de tu cuenta que luego utilizas en SQ?

Hola Mark,

He actualizado el 1er post con la pantalla del 1er periodo de prueba.

No creo que esa estrategia sea muy rentable:

Victoria media:

28,12 puntos / $3,80

Pérdida media:

-25,74 puntos / -$4,97

ok, recibí un comentario muy bueno de otro usuario que creó su propia cartera de estrategias exitosas (operaciones por más de medio año con todos los meses en ganancias hasta ahora).

es importante entender que backtest es siempre sólo una aproximación, las estrategias que trabajan en backtest e incluso pasar las pruebas de robustez todavía puede fallar en el comercio en vivo por muchas razones - ajuste de curvas o simplemente las reglas de la estrategia no puede ser adecuadamente backtested por algunas razones internas.

SQ puede ayudarle a encontrar estrategias potencialmente buenas, pero si realmente funcionan o no sólo se puede revelar ejecutándolas en demo o en una pequeña cuenta real.

Así que cuando se genera una cartera en SQ es sólo el primer paso, el segundo paso es verificar que estas estrategias funcionan como se espera también durante la negociación en vivo.

Se denomina periodo de incubación en algunos libros: verifica si la estrategia es rentable y si sus resultados en operaciones reales coinciden con los resultados del backtest.

Sólo después de que la estrategia supere esta prueba durante 3 o más meses se podrá considerar para operar con más dinero.

1er post editado con los resultados reales.

Omg, gran DD. ¿Cuál es la razón?

Sería bueno saber la razón. Parece que las estrategias se generan mal. No sé si es debido a SQ o problema está en mi lado.

Ahora he generado nuevas estrategias sobre datos caros (â‚800 por año) por lo que voy a tratar de generar algo sobre estos datos.

SQ es una herramienta, el problema no debería estar en SQ 🙂 .

Hay varias posibilidades:

- sus estrategias fueron curva ajustada a los datos históricos y no tienen ventaja real - es difícil determinar si este es el caso, ¿trabajan en EURUSD u otras monedas?

- atraviesan un periodo de reducción normal: las estrategias pueden tener periodos de reducción que duran semanas o incluso meses.

¿Ha comprobado que su cartera está formada por estrategias no correlacionadas? Si están correlacionadas, cuando una entra en pérdidas, es probable que las demás también lo estén.

- puede que funcionen con los datos con los que usted las generó, pero no funcionarán con su broker - su broker podría tener una zona horaria diferente, podría incluir el domingo o no incluirlo, todas estas cosas afectan a cómo se comportará la estrategia en el trading real.

En general, usted debe centrarse en la búsqueda de estrategias que trabajan en su corredor de la misma manera que trabajan en StrategyQuant con los datos que utiliza para la generación Entonces usted puede confiar en su proceso de generación.

Siempre habrá estrategias que simplemente no funcionan cuando se opera en vivo, en lugar de perder el tiempo con ellas intenta buscar estrategias que funcionen tanto en broker como en SQ.

 

- sus estrategias fueron curva ajustada a los datos históricos y no tienen ventaja real - es difícil determinar si este es el caso, ¿trabajan en EURUSD u otras monedas?

 

Sólo EURUSD

 

- atraviesan un periodo de reducción normal: las estrategias pueden tener periodos de reducción que duran semanas o incluso meses.

¿Ha comprobado que su cartera está formada por estrategias no correlacionadas? Si están correlacionadas, cuando una entra en pérdidas, es probable que las demás también lo estén.

 

¿Disminución de 90%? Vamos, por favor vea el informe. Nunca hubo tal DD hudge y, por supuesto, tiene que suceder justo después del inicio del período de prueba ... 😉

 

- puede que funcionen con los datos con los que usted las generó, pero no funcionarán con su broker - su broker podría tener una zona horaria diferente, podría incluir el domingo o no incluirlo, todas estas cosas afectan a cómo se comportará la estrategia en el trading real.

 

Lo se, por eso genero estrategias que funcionan 24/7, para no tener en cuenta la zona horaria y el día de operación.