Optimierungen

Hallo zusammen,

Ich komme immer besser mit den richtigen Einstellungen zurecht und entwickle gute Strategien durch alle Prozesse in SQ. Aber bei der WF-Optimierung und der WF-Matrix-Optimierung habe ich immer noch ein oder zwei Probleme. In einem Forumsposting sagte Mark Fric, dass man die WF-Optimierung nicht durchführen muss, wenn man die Einfache Optimierung durchführt. Ich habe jedoch festgestellt, dass meine ursprüngliche Strategie trotz guter OOS oft angepasst aussieht, z. B. mit zu spezifischen Stop Losses wie 33 und Gewinnzielen von 213. Also habe ich eine einfache Optimierung verwendet, um die Zahlen abzurunden und sie allgemeiner zu machen. Dann wähle ich die am häufigsten verwendeten generischen Eingaben für die Parameter aus, die bei der einfachen Optimierung einen soliden Gewinn ergeben, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es die profitabelsten sind. Wenn also 6 von 9 einfach optimierten Versionen einen RSI von 18 verwenden, werde ich diese Version verwenden, auch wenn diese Version einen geringeren Gewinn als eine Version mit einem eigenen Wert ergibt.

Indem ich versuche, die Parameter zu verallgemeinern und die Strategie mit den am häufigsten verwendeten Eingabeparametern zu verwenden, habe ich das Gefühl, dass sie eine bessere Chance hat, längerfristig zu überleben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erfolgsquote bei der WF-Optimierung und der Matrix-Optimierung höher ist, wenn ich zuerst diese einfache Optimierungsmethode anwende. Ich weiß, dass eine Überoptimierung ein Problem ist, aber ich habe das Gefühl, dass diese Vorgehensweise das Gegenteil bewirkt: Ich versuche, durch die Optimierung die Parameter allgemeiner zu machen, nicht spezifischer und "angepasster".

Wo liege ich falsch?

Todd

Guter Punkt toddone, zu oft falle ich in die Suche nach den besten Ergebnissen von optruns, dies ist eine scharfe Beobachtung und Gedanken.

Genau so mache ich es. Ich mache keine Schritte von 0,1 für Coef und ich passe den RSI 40 nicht an den RSI 39 an. Ich mache große Schritte. Vielleicht 5-10 Schritte für das RSI-Beispiel für 0,5 Schritte für das Coef-Beispiel. Das ist viel robuster.

Es ist witzig, wie die Leute, nachdem sie über Optimierung oder zu wenig Daten, sie ihre "schlechte Daten" Schuld, wenn es nicht funktioniert in Live-Handel.

Dann wähle ich die am häufigsten verwendeten generischen Eingaben für die Parameter aus, die in der Einfachen Optimierung einen soliden Gewinn erzielen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es die profitabelsten sind.

 

Bietet SQ eine schnelle Möglichkeit, die am häufigsten verwendeten Parameter auszuwählen? Gibt es eine Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Werte am häufigsten vorkommen und robuste Werte sind?

Bietet SQ eine schnelle Möglichkeit, die am häufigsten verwendeten Parameter auszuwählen? Gibt es eine Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Werte am häufigsten vorkommen und robuste Werte sind?

Sie können Einstellungen laden/speichern in StrategyQuant verwenden, um Ihren Parametersatz (ausgewählte Indikatoren, Geldmanagement-Einstellungen usw.) vorzudefinieren.

Komplexere Strategien sind in der Regel tendenziell weniger robust.