Optimizaciones

Hola a todos,

Estoy dando en el clavo con la configuración adecuada y el desarrollo de buenas estrategias a través de todos los procesos en SQ. Pero todavía tengo un obstáculo o dos con la Optimización WF y la Optimización WF Matrix. En un post del foro, Mark Fric dijo que si haces Optimización Simple no es necesario hacer Optimización WF. Pero lo que he encontrado es que mi estrategia original a menudo se ve ajustado, a pesar de la buena OOS, como tener pérdidas de parada demasiado específica-como 33, y los objetivos de beneficios de 213. Así que he estado usando la optimización simple para redondear los números para hacerlos más genéricos. A continuación, elijo las entradas genéricas más utilizadas para los parámetros que producen un beneficio sólido en la optimización simple, pero eso no significa necesariamente que sea el más rentable. Así que si 6 de 9 versiones de Optimización Simple utilizan un RSI de 18, voy a utilizar esa versión, incluso si esa versión produce un beneficio menor que una versión que utiliza un valor por sí mismo.

Al tratar de generalizar los parámetros, y el uso de la estrategia con los parámetros de entrada más comúnmente compartidos, creo que tiene una mejor oportunidad de sobrevivir a largo plazo. Y al hacerlo, me he dado cuenta de que la tasa de éxito en la Optimización WF y Optimizaciones de Matriz vienen con una mayor tasa de aprobación cuando uso este método de Optimización Simple en primer lugar. Sé que la sobreoptimización es un problema, pero creo que hacerlo de esta manera es lo contrario, estoy utilizando la optimización para intentar que los parámetros sean más generales, no más específicos y "ajustados".

¿En qué me equivoco?

Todd

Buen punto toddone, demasiado a menudo caigo en buscar mejores resultados de optruns, esto es aguda observación y pensamiento.

Así es exactamente como lo hago. No hago pasos de 0.1 para Coef y no ajusto RSI 40 a RSI 39. Hago pasos amplios. Tal vez 5-10 paso para ese ejemplo RSI para 0.5 paso para el ejemplo coef. Mucho más robusto.

Es curioso cómo después de que la gente hace sobre optimización o muy pocos datos, culpan a sus "malos datos" cuando no funciona en el comercio en vivo.

A continuación, elijo las entradas genéricas más utilizadas para los parámetros que producen un beneficio sólido en la Optimización simple, pero eso no significa necesariamente que sea la más rentable.

 

¿Ofrece SQ una forma rápida de seleccionar el conjunto de parámetros más común? ¿Hay alguna forma de ver rápidamente qué valores aparecen con más frecuencia son valores sólidos?

¿Ofrece SQ una forma rápida de seleccionar el conjunto de parámetros más común? ¿Hay alguna forma de ver rápidamente qué valores aparecen con más frecuencia son valores sólidos?

Puede utilizar Cargar ajustes/Guardar ajustes en StrategyQuant para predefinir su conjunto de parámetros (indicadores seleccionados, ajustes de gestión monetaria, etc.).

Las estrategias más complejas suelen tender a ser menos sólidas