Otimizações

Olá a todos,

Estou conseguindo encontrar as configurações adequadas e desenvolver boas estratégias por meio de todos os processos do SQ. Mas ainda tenho um ou dois problemas com a otimização WF e a otimização WF Matrix. Em uma publicação no fórum, Mark Fric disse que, se você fizer a otimização simples, não será necessário fazer a otimização WF. Mas o que descobri é que minha estratégia original muitas vezes parece ajustada, apesar de um bom OOS, como ter stop losses muito específicos, como 33, e metas de lucro de 213. Por isso, tenho usado a otimização simples para arredondar os números e torná-los mais genéricos. Em seguida, escolho as entradas genéricas mais comumente usadas para os parâmetros que produzem um lucro sólido na otimização simples, mas isso não significa necessariamente que seja o mais lucrativo. Portanto, se 6 das 9 versões da Otimização Simples usarem um RSI de 18, usarei essa versão, mesmo que ela produza um lucro menor do que uma versão que use um valor isolado.

Ao tentar generalizar os parâmetros e usar a estratégia com os parâmetros de entrada mais comumente compartilhados, acho que ela tem mais chances de sobreviver a longo prazo. E, ao fazer isso, notei que a taxa de sucesso na otimização WF e na otimização de matriz é maior quando uso esse método de otimização simples primeiro. Sei que a otimização excessiva é um problema, mas acho que fazer isso dessa forma é o oposto, pois estou usando a otimização para tentar tornar os parâmetros mais gerais, não mais específicos e "ajustados".

Onde estou errado?

Todd

Boa observação, toddone, com muita frequência eu procuro obter os melhores resultados nas execuções operacionais.

É exatamente assim que eu faço. Não dou passos de 0,1 para o Coef e não ajusto o RSI 40 para o RSI 39. Faço passos largos. Talvez de 5 a 10 passos para esse exemplo de RSI para 0,5 passo para o exemplo de coef. Muito mais robusto.

É engraçado como, depois que as pessoas fazem uma otimização excessiva ou com poucos dados, elas culpam seus "dados ruins" quando isso não funciona nas negociações ao vivo.

Em seguida, seleciono as entradas genéricas mais comumente usadas para os parâmetros que produzem um lucro sólido na otimização simples, mas isso não significa necessariamente que seja o mais lucrativo.

 

O SQ oferece uma maneira rápida de selecionar o conjunto mais comum de parâmetros? Existe alguma maneira de ver rapidamente quais valores aparecem com mais frequência e quais são valores robustos?

O SQ oferece uma maneira rápida de selecionar o conjunto mais comum de parâmetros? Existe alguma maneira de ver rapidamente quais valores aparecem com mais frequência e quais são valores robustos?

Você pode usar Load settings/Save settings no StrategyQuant para predefinir seu conjunto de parâmetros (indicadores selecionados, configurações de gerenciamento de dinheiro etc.)

Estratégias mais complexas geralmente tendem a ser menos robustas