Ottimizzazioni

Ciao a tutti,

Sto riuscendo a trovare le impostazioni corrette e a sviluppare buone strategie attraverso tutti i processi di SQ. Ma ho ancora qualche intoppo con l'Ottimizzazione WF e l'Ottimizzazione matrice WF. In un post sul forum, Mark Fric ha affermato che se si esegue l'Ottimizzazione semplice non è necessario eseguire l'Ottimizzazione WF. Ma ho riscontrato che la mia strategia originale appare spesso montata, nonostante i buoni OOS, ad esempio con stop loss troppo specifici, come 33, e obiettivi di profitto pari a 213. Ho quindi utilizzato una semplice ottimizzazione per arrotondare i numeri e renderli più generici. Quindi, scelgo gli input generici più comunemente utilizzati per i parametri che producono un solido profitto nell'ottimizzazione semplice, ma questo non significa necessariamente che sia il più redditizio. Quindi, se 6 delle 9 versioni di Ottimizzazione semplice utilizzano un RSI di 18, utilizzerò quella versione anche se produce un profitto inferiore rispetto a una versione che utilizza un valore a sé stante.

Cercando di generalizzare i parametri e utilizzando la strategia con i parametri di input più comunemente condivisi, ritengo che abbia maggiori possibilità di sopravvivere a lungo termine. Inoltre, ho notato che il tasso di successo nell'ottimizzazione WF e nell'ottimizzazione matriciale è più alto quando utilizzo prima questo metodo di ottimizzazione semplice. So che la sovraottimizzazione è un problema, ma ritengo che questo metodo sia l'opposto: sto usando l'ottimizzazione per cercare di rendere i parametri più generali, non più specifici e "adatti".

Dove sbaglio?

Todd

Buona osservazione toddone, troppo spesso cado nella ricerca dei migliori risultati da optruns, questa è un'osservazione e una riflessione acuta.

Questo è esattamente il modo in cui lo faccio. Non faccio passi di 0,1 per il Coef e non regolo RSI 40 a RSI 39. Faccio passi ampi. Forse 5-10 passi per l'esempio RSI per 0,5 passi per l'esempio Coef. Molto più robusto.

È buffo come, dopo aver effettuato un'ottimizzazione eccessiva o con pochi dati, le persone diano la colpa ai loro "cattivi dati" quando non funzionano nel trading dal vivo.

Quindi, scelgo gli input generici più comunemente utilizzati per i parametri che producono un solido profitto nell'Ottimizzazione semplice, ma questo non significa necessariamente che sia il più redditizio.

 

SQ offre un modo rapido per selezionare l'insieme dei parametri più comuni? Esiste un modo per vedere rapidamente quali sono i valori che compaiono più spesso e quali sono i valori robusti?

SQ offre un modo rapido per selezionare l'insieme dei parametri più comuni? Esiste un modo per vedere rapidamente quali sono i valori che compaiono più spesso e quali sono i valori robusti?

È possibile utilizzare Load settings/Save settings in StrategyQuant per predefinire il proprio set di parametri (indicatori selezionati, impostazioni di gestione del denaro, ecc.)

Le strategie più complesse tendono ad essere meno robuste.