Optimisations

Bonjour à tous,

J'arrive à trouver les bons paramètres et à développer de bonnes stratégies à travers tous les processus de SQ. Mais j'ai toujours un ou deux problèmes avec l'optimisation WF et l'optimisation matricielle WF. Dans un post de forum, Mark Fric a dit que si vous faites l'optimisation simple, il n'est pas nécessaire de faire l'optimisation WF. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ma stratégie originale semble souvent adaptée, malgré de bonnes OOS, comme le fait d'avoir des stop loss trop spécifiques - comme 33, et des objectifs de profit de 213. J'ai donc utilisé l'optimisation simple pour arrondir les chiffres afin de les rendre plus génériques. Ensuite, je choisis les entrées génériques les plus couramment utilisées pour les paramètres qui produisent un profit solide dans l'optimisation simple, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est le plus rentable. Ainsi, si 6 des 9 versions de l'Optimisation simple utilisent un RSI de 18, j'utiliserai cette version même si elle produit un bénéfice inférieur à celui d'une version qui utilise une valeur à part entière.

En essayant de généraliser les paramètres et en utilisant la stratégie avec les paramètres d'entrée les plus courants, je pense qu'elle a plus de chances de survivre à long terme. Ce faisant, j'ai remarqué que le taux de réussite de l'optimisation WF et des optimisations matricielles est plus élevé lorsque j'utilise d'abord cette méthode d'optimisation simple. Je sais que la sur-optimisation est un problème, mais j'ai l'impression qu'en procédant de cette manière, c'est le contraire qui se produit : j'utilise l'optimisation pour essayer de rendre les paramètres plus généraux, et non pas plus spécifiques et "ajustés".

Où ai-je tort ?

Todd

Bonne remarque Toddone, je tombe trop souvent dans la recherche des meilleurs résultats avec les optruns, c'est une observation et une réflexion très fines.

C'est exactement comme cela que je procède. Je ne fais pas de pas de 0,1 pour le Coef et je n'ajuste pas RSI 40 à RSI 39. Je fais des pas larges. Peut-être 5-10 pas pour l'exemple RSI pour 0,5 pas pour l'exemple Coef. C'est beaucoup plus robuste.

Il est amusant de constater qu'après avoir fait de la sur-optimisation ou avoir utilisé trop peu de données, les gens accusent leurs "mauvaises données" lorsque cela ne fonctionne pas dans le trading réel.

Ensuite, je choisis les entrées génériques les plus couramment utilisées pour les paramètres qui produisent un bénéfice solide dans l'Optimisation simple, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est le plus rentable.

 

La SQ offre-t-elle un moyen rapide de sélectionner l'ensemble de paramètres le plus courant ? Existe-t-il un moyen de voir rapidement quelles sont les valeurs qui apparaissent le plus souvent et qui sont des valeurs robustes ?

La SQ offre-t-elle un moyen rapide de sélectionner l'ensemble de paramètres le plus courant ? Existe-t-il un moyen de voir rapidement quelles sont les valeurs qui apparaissent le plus souvent et qui sont des valeurs robustes ?

Vous pouvez utiliser Load settings/Save settings dans StrategyQuant pour prédéfinir votre ensemble de paramètres (indicateurs sélectionnés, paramètres de money management, etc).

Les stratégies plus complexes ont généralement tendance à être moins robustes