SQ vs. TS Ergebnisse stimmen nicht überein

Hallo,

Ich frage mich, ob noch jemand große Unterschiede zwischen SQ- und TS-Ergebnissen feststellt? Ich habe noch keine Strategie gefunden, die dazu passt. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die Strategie enthält keine Trailing SL und tritt bei der Eröffnung der Bar, so sollte es kein Problem in Bezug auf LIIB sein. 

Inklusive Bildschirmfotos. Haben andere TS-Benutzer ähnliche Ergebnisse?

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Ich auch, aber mit Ninjatrader, die Aktienkurve hat nie gepasst.
Meine Probezeit ist jetzt vorbei, so dass ich keine weiteren Tests durchführen kann.
Ich habe versucht, hier Fragen (zu einem anderen Thema) zu stellen, aber sie wurden auch nach mehr als zwei Wochen nicht beantwortet

Es scheint, dass Mark Fric das Forum überprüft, aber nur die einfachen Fragen beantwortet.

Viel Glück für eine Antwort.

Ich habe hier eine Rezension über SQ geschrieben
https://www.bigmiketrading.com/vendors-product-reviews/35508-my-review-strategyquant-strategyquant-com-after-10-days-trial.html

Sie können gerne Ihre Kommentare hinzufügen.

Ich habe nur getestet (exzessiv für Monate) mit MT4. Und wenn ich den Tick-Modus in SQ und MT4 für die Backtests verwende, stimmen sie fast 100% überein und auch die Live-Trades stimmen bis auf den Pip mit den Backtests überein. Für mich ist es also eine Übereinstimmung von fast 100% zwischen SQ, MT4 und MT-Live-Trades - selbst wenn die Strategie Stop- oder Limit-Orders zum Einstieg in den Markt verwendet. Ich bin beeindruckt.

Auch ich habe erfolgreiche Strategien, nicht nur eine. Wenn Sie keinen Erfolg hatten, dann haben Sie sich nicht genug angestrengt. Es kommt alles auf den Benutzer von SQ an. Sie müssen Ihren Erstellungsprozess verfeinern und alles testen, was Sie können - verschiedene Zeitrahmen, Symbole, Verwendung der gewichteten Fitnessfunktion, Optimierung der generierten Strategien, usw....

Bitte denken Sie auch daran, dass Mark und das Team intensiv an SQ4 arbeiten, das die Dinge auf ein ganz neues Niveau heben wird. Allerdings stimme ich zu, dass sie tatsächlich eine zusätzliche Support-Person einstellen sollten.

Chris, ich versuche, alle Fragen zu beantworten, aber die Wahrheit ist, dass es mir im Moment schwer fällt, mit dem Niveau der neuen Nachrichten und der Unterstützung mitzuhalten.

Ich entschuldige mich bei allen Nutzern für die verspäteten Antworten, ich arbeite an der Lösung dieser Situation, so dass es in den nächsten Tagen besser werden sollte.

Hallo Mark

Vielen Dank für Ihre Antwort, aber Ihre Nachricht beantwortet immer noch nicht die Frage des Auftraggebers.

Wie ich bereits in meiner Bewertung sagte, war der fehlende Support für mich das Hauptproblem. Mit dem richtigen Support hätte ich die Testphase vielleicht besser genutzt. Möglicherweise befindet sich der OP auch noch in der Probezeit und ist wie ich nicht in der Lage, weiterzumachen.

Trotzdem würde ich gerne wissen, ob Sie, wenn SQ 4 auf den Markt kommt, immer noch eine Testphase anbieten werden?

Zum Wohl, 

Chris

Chris, ich verstehe nicht, was Sie mit der OP-Frage meinen, können Sie mich darauf hinweisen?

SQ 4 befindet sich noch in der Entwicklung, die erste Betaversion könnte optimistischerweise in weniger als 2 Monaten fertig sein.

Sicher, wir werden auch die neue Version 4 zum Testen anbieten.

OP = Original Poster.

Sie haben weder ihm noch mir eine Antwort auf die Frage gegeben, warum das Backtesting nicht passt.

Ok, ich verstehe. Ich kommuniziere mit ihm über E-Mail, dieses Problem scheint bisher eher ein Unterschied in den Einstellungen oder Daten zu sein, nicht ein Fehler in SQ.

Es kann vorkommen, dass die Testergebnisse in SQ und TS/NT/MT4 unterschiedlich ausfallen, wofür es mehrere Gründe geben kann, z. B. unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Daten, unterschiedlicher Handelsbeginn usw.

Sie wird im Benutzerhandbuch genauer beschrieben.

Wir haben die Strategien und Backtesting-Engines in SQ getestet, damit sie mit den Zielhandelsplattformen übereinstimmen, und sie sollten funktionieren.

Natürlich kann es einige Fehler oder Probleme geben, aber es sollte nicht vorkommen, dass die Mehrheit der Strategien nicht übereinstimmt. Dies würde auf ein anderes Problem mit den Einstellungen oder Daten hindeuten.

Wir wollen all diese Probleme beheben, daher wäre ich dankbar, wenn Sie oder andere, die Probleme mit NT oder TS haben, mir einige Beispielstrategien (.str) sowie die Daten, die sie zum Testen verwenden, schicken würden, damit ich mir ansehen kann, was falsch ist. 

Chris, ich habe Ihre Testlizenz zurückgesetzt, so dass Sie noch weitere 14 Tage testen können, wenn Sie es ausprobieren möchten.

Hallo Mark,

Ich habe eine Beispielstrategie an support#strategyquant.com gesendet.

Die Aktienkurven in MC und SQ sehen sehr unterschiedlich aus, aber die Strategie verwendet sehr einfache Indikatoren.

Ich wollte nur wieder Unterstützung in Bezug auf MT4 Backtests geben und wie gut dies in SQ 3.8 bereits implementiert ist! Wie bereits erwähnt, wenn ich die gleichen Daten verwende (14 Jahre 1M, exportiert von MT4, importiert in SQ) und die "Every Tick"-Methode in MT4 und die "Tick-Simulation (langsamste)"-Methode in SQ verwende, stimmen alle Backtests zwischen MT4 und SQ bis auf den Pip genau überein, und zwar für jede Strategie, die ich bisher getestet habe! Auch alle Live-Trades haben bisher mit den MT4- und SQ-Backtests übereingestimmt (durch Backtesting des gleichen Zeitraums, in dem die Live-Trades danach stattfanden, kann dies leicht in MT4 und SQ erneut überprüft werden).

Um dies zu erreichen, müssen Sie jedoch:

- Verwenden Sie die gleichen Daten in MT4 und SQ (und TS und SQ oder was auch immer Sie verwenden) - am besten mit 1M Daten!

- in beiden Programmen die gleichen Spreads, Round-Turn-Kosten und Tick-Modi verwenden

- natürlich denselben Zeitraum und dieselbe Zeitspanne für beide verwenden

Danke, ich werde mir die Strategie ansehen und den Grund für diese Unterschiede herausfinden.

@notch: ja

Haha, sag mir Bescheid, wenn du etwas genauer erklärt haben willst, denn ich nehme an, das war sarkastisch, oder? ;)

einige Neuigkeiten diesbezüglich - ich habe das Programm debuggt und einige Probleme/Bugs in StrategyQuant gefunden, die einige Bedingungen anders als TS oder NT für einige Indikatoren behandeln, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnte.

Ich arbeite an einem Fix, wir werden höchstwahrscheinlich eine weitere Bugfix-Version von SQ 3 veröffentlichen, auch wenn das nicht geplant war, damit die Testgenauigkeit verbessert wird, bis die neue Version 4 fertig ist.

Klingt gut, Mark! Werden Sie auch das MACD-Problem und die nicht übereinstimmenden Backtests in MT4 ansprechen, wenn Sie eines der Kerzenmuster verwenden? Auch wenn Sie die HighestInRange / LowestInRange Indikator MT4 Backtests nie übereinstimmen.

Gute Nachrichten!

Mark, vielen Dank für Ihre Arbeit!