I risultati di SQ e TS non corrispondono

Ciao,

Mi chiedo se qualcun altro abbia riscontrato grandi differenze tra i risultati di SQ e TS. Non ho ancora trovato una strategia che sia all'altezza. I risultati sono molto diversi. La strategia non contiene trailing SL ed entra all'apertura della barra, quindi non dovrebbe esserci alcun problema per quanto riguarda il LIIB. 

Comprese le schermate. Altri utenti di TS hanno risultati simili?

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Anch'io ma con Ninjatrader. La curva dell'equity non ha mai coinciso.
Il mio periodo di prova è terminato, quindi non posso effettuare ulteriori test.
Ho provato a fare delle domande (su un argomento diverso) qui, ma non hanno ricevuto risposta dopo più di due settimane.

Sembra che Mark Fric controlli il forum ma risponda solo alle domande facili.

Buona fortuna per ottenere una risposta.

Ho scritto una recensione di SQ qui
https://www.bigmiketrading.com/vendors-product-reviews/35508-my-review-strategyquant-strategyquant-com-after-10-days-trial.html

Sentitevi liberi di aggiungere i vostri commenti.

Ho testato (eccessivamente per mesi) solo con la MT4. E se si utilizza la modalità tick in SQ e MT4 per i backtest, essi corrispondono quasi a 100% e anche i live trade corrispondono ai backtest fino al pip. Quindi per me c'è una corrispondenza di quasi 100% tra le operazioni di SQ, MT4 e MT live, anche se la strategia utilizza ordini stop o limit per entrare nel mercato. Sono impressionato.

Inoltre ho strategie di successo, non solo una. Se non ne hai ottenuta nessuna, allora non hai provato abbastanza. Tutto dipende dall'utente di SQ. Dovete affinare il vostro processo di creazione e testare tutto ciò che potete - diversi timeframe, simboli, utilizzare la funzione fitness ponderata, ottimizzare le strategie generate, ecc....

Tenete anche presente che Mark e il team stanno lavorando intensamente a SQ4, che porterà le cose a un livello completamente nuovo. Tuttavia, sono d'accordo sul fatto che dovrebbero assumere una persona di supporto in più.

Chris, cerco di rispondere a tutte le domande, ma la verità è che in questo momento faccio fatica a copiare con il livello di nuovi messaggi e di supporto.

Mi scuso con tutti gli utenti per le risposte tardive, sto lavorando per risolvere questa situazione, quindi dovrebbe migliorare nei prossimi giorni.

Ciao Mark

Grazie per aver risposto, ma il tuo messaggio non risponde ancora alla domanda dell'OP.

Come ho detto nella mia recensione, la mancanza di supporto è stata la mia principale preoccupazione. Con un supporto adeguato avrei potuto sfruttare meglio il periodo di prova. Anche il PO potrebbe essere in periodo di prova e potrebbe, come me, non essere in grado di progredire ulteriormente.

Detto questo, vorrei sapere se quando arriverà SQ 4 offrirete ancora un periodo di prova?

Salute, 

Chris

Chris, non capisco cosa intendi con la domanda dell'OP, puoi inviarmela?

SQ 4 è ancora in fase di sviluppo, ma si prevede ottimisticamente che la prima versione beta possa essere pronta in meno di 2 mesi.

Certo, offriremo anche una prova della nuova versione 4.

OP = Original Poster.

Non hai fornito una risposta né a lui né a me sul perché il backtesting non sia compatibile.

Ok, capisco. Sto comunicando con lui via e-mail, questo problema finora sembra più una differenza nelle impostazioni o nei dati, non un bug in SQ.

Può accadere che i risultati dei test in SQ e TS/NT/MT4 siano diversi, e le ragioni possono essere molteplici, da impostazioni diverse, dati diversi, avvio del trading diverso, ecc.

È descritto meglio nella Guida dell'utente.

Abbiamo testato le strategie e i motori di backtesting in SQ in modo che corrispondano alle piattaforme di trading di destinazione e dovrebbero funzionare.

Naturalmente, potrebbero esserci alcuni bug o problemi, ma non dovrebbe accadere che la maggior parte delle strategie non corrisponda. Questo suggerirebbe qualche altro problema con le impostazioni o i dati.

Vogliamo risolvere tutti questi problemi, quindi vi sarei grato se voi o chiunque altro abbia problemi con NT o TS mi inviasse alcune strategie di esempio (.str) e i dati utilizzati per i test, così potrò verificare cosa c'è che non va. 

Chris, ho ripristinato la tua licenza di prova, quindi hai altri 14 giorni di prova, se vuoi testarla.

Ciao Mark,

Ho inviato una strategia di esempio a support#strategyquant.com

Le curve azionarie di MC e SQ sono molto diverse, ma la strategia utilizza indicatori molto semplici.

Volevo solo dare ancora una volta il mio supporto in termini di backtest MT4 e di come questo sia già ben implementato in SQ 3.8! Come già detto, se uso gli stessi dati (14 anni 1M, esportati da MT4, importati in SQ) e uso il metodo "Every Tick" in MT4 e il metodo "Tick simulation (slowest)" in SQ, tutti i backtest tra MT4 SQ sono coincisi fino al pip tra entrambi per qualsiasi strategia che ho testato finora! Inoltre, tutti i trade dal vivo hanno coinciso con i backtest di MT4 e SQ (eseguendo il backtest nello stesso intervallo di tempo in cui si sono verificati i trade dal vivo, questo può essere facilmente verificato in MT4 e SQ).

Per raggiungere questo obiettivo, però, è necessario:

- utilizzare gli stessi dati in MT4 e SQ (e TS e SQ o qualsiasi altro strumento si utilizzi) - meglio utilizzare dati da 1M!

- utilizzare lo stesso spread, gli stessi costi di rotazione e le stesse modalità di tick in entrambi i programmi

- ovviamente utilizzare lo stesso intervallo di tempo e la stessa tempistica per entrambi

Grazie, esaminerò la strategia e scoprirò il motivo di queste differenze.

@notch: sì

Haha, fammi sapere se vuoi che ti spieghi qualcosa di più approfondito, dato che immagino che questo fosse sarcastico, giusto?)

Alcune novità in merito: ho eseguito il debug del programma e ho trovato alcuni problemi/bug nell'StrategyQuant che gestiscono alcune condizioni in modo diverso rispetto a TS o NT per alcuni indicatori, il che potrebbe causare differenze nei risultati.

Sto lavorando a una soluzione, molto probabilmente rilasceremo un'altra versione con bugfix di SQ 3, anche se non era prevista, in modo da migliorare la precisione dei test fino a quando non sarà pronta la nuova versione 4.

Sembra una buona idea Mark! Potresti anche affrontare il problema del MACD e della mancata corrispondenza dei backtest in MT4 se si utilizza uno dei pattern a candela? Inoltre, se si utilizza l'indicatore HighestInRange / LowestInRange, i backtest di MT4 non corrispondono mai.

Buone notizie!

Mark, grazie per il tuo lavoro!