SQN (System Quality Number) - Fehlerberechnung

vor 9 Jahren #113612

Hallo zusammen,

Liegt möglicherweise ein Fehler bei der SQN-Berechnung vor? Meine Punktzahl ist größer als 40, während die Benchmark nur bis 7 reicht. Siehe beigefügte Zusammenfassung meines Portfolios.

SQN (Systemqualitätsnummer)

Die von Van Tharp entwickelte Leistungskennzahl ist das Maß für die Qualität eines Handelssystems.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.vantharp.com/tharp-concepts/sqn.asp

Die Standardauslegung von SQN ist:

Note: 1.6 'â€œ 1.9 Unterdurchschnittlich, aber handelbar

Note: 2,0 'â€œ 2,4 Durchschnitt

Bewertung: 2.5 'â€œ 2.9 Gut

Bewertung: 3.0 'â€œ 5.0 Ausgezeichnet

Bewertung: 5.1 'â€œ 6.9 Superb

Bewertung: 7,0 - Wenn Sie so weitermachen, haben Sie vielleicht den Heiligen Gral.

SQN-Score (System Quality Number Score)

genau wie bei der R-Erwartung berücksichtigt SQN nicht die Länge des Testzeitraums und die Anzahl der

produzierte Abschlüsse. In der Tat ist es günstiger für Systeme, die mehr Abschlüsse produzieren, ohne

unter Berücksichtigung der Länge des Testzeitraums.

Sie wird berechnet als: SQN * (averageTradesPerYear / 100)

Datei:

SQN.png

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vor 9 Jahren #129907

SQN Score ist eine Abwandlung der von van Tharp definierten Standard System Quality Number, d. h. SQN multipliziert mit averageTradesPerYear / 100,

so dass die Verzerrung durch die Anzahl der Trades beseitigt wird.

Die vollständige Formel ist in QuantEditrr in EA Analyzer 4 in der Kategorie StatsValues verfügbar, so dass Sie überprüfen können, wie sie berechnet wird.

Mir ist kein Fehler in seiner Berechnung bekannt.

Mark
StrategyQuant Architekt

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vor 9 Jahren #129940

Hallo Mark,

Dies ist die Antwort, die ich erhielt, als ich Dr. Tharp kontaktierte.

Vielen Dank für Ihre Frage vom letzten Donnerstag und für Ihre Geduld mit unserer Antwort. Darf ich für Dr. Tharp antworten, der gerade an einem Buch arbeitet und sich auf eine bevorstehende Reise vorbereitet?

Der Screenshot hat mir geholfen, den Ursprung Ihrer Frage zu verstehen, danke, dass Sie ihn beigefügt haben. Erstens weiß ich nicht, ob die EA Analyzer Software den SQN-Score genau nach der Definition von Dr. Tharp berechnet. Unabhängig davon kann ein Backtest oder eine Stichprobe mit einer sehr großen Anzahl von Trades einen sehr hohen SQN-Score erzeugen. Unter diesen Bedingungen empfiehlt Dr. Tharp, die Berechnung so anzupassen, dass die Punktzahl die Qualität des Systems besser widerspiegelt, als wenn die hohe Anzahl von Trades die Punktzahl verzerrt.

FÃ?r Dr. Tharp besteht der Hauptzweck des SQN-Scores darin, festzustellen, wie leicht ein bestimmtes Handelssystem es einem HÃ?ndler ermÃ¶glicht, Strategien fÃ?r die PositionsgrÃ¶ÃŸe einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen die 'rohe SQN-Berechnung einen gewissen Wert hat' â€" selbst bei einem sehr hohen Wert. Dr. Tharp hat über diese Themen in seinem Buch Definitive Guide to Position Sizing Strategies geschrieben, in dem die SQN-Performance-Statistik und ihre Anwendung ausführlich erläutert werden.

Bitte zögern Sie nicht, mir eine E-Mail zu schicken, wenn Sie weitere Fragen haben, und nochmals vielen Dank.

RJ Hixson

http://www.vantharp.com

800-385-4486 oder 919-466-0043

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vor 8 Jahren #130366

Für den SQN gibt es keine Grenze von "7", er kann jede beliebige Zahl haben und durch zu viele Trades verzerrt werden. Daher gibt es den SQN-Score. In jedem Fall wird der SQN korrekt berechnet und ja, er kann Werte von 40 oder 100 oder sogar 1000 anzeigen.

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vor 8 Jahren #130368

Für den SQN gibt es keine Grenze von "7", er kann jede beliebige Zahl haben und durch zu viele Trades verzerrt werden. Daher gibt es den SQN-Score. In jedem Fall wird der SQN korrekt berechnet und ja, er kann Werte von 40 oder 100 oder sogar 1000 anzeigen.

Danke für Ihre Antwort Geektrader. Vielleicht muss das Handbuch aktualisiert werden, da es derzeit heißt:

Die Standardauslegung von SQN ist:

Note: 1.6 'â€œ 1.9 Unterdurchschnittlich, aber handelbar

Note: 2,0 'â€œ 2,4 Durchschnitt

Bewertung: 2.5 'â€œ 2.9 Gut

Bewertung: 3.0 'â€œ 5.0 Ausgezeichnet

Bewertung: 5.1 'â€œ 6.9 Superb

Bewertung: 7,0 - Wenn Sie so weitermachen, haben Sie vielleicht den Heiligen Gral.

SQN-Score (System Quality Number Score)

Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass ich ein gutes Handelssystem habe, und ich würde es gerne mit anderen vergleichen, d.h. mich kontinuierlich verbessern. Da der SQN-Score nicht standardisiert ist, muss ich wohl auf Sharpe- und Calmar-Ratios zurückgreifen.

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vor 6 Jahren #144741

Grundsätzlich sollte der SQN-Score wie folgt berechnet werden, um den SQN-Score für 100 Trades nach Van Tharp zu erhalten:

SQN Score (100) = SQN/Quadratwurzel(#rades) * 10

Ich weiß nicht, wie sie in StrategyQuant berechnet wird, aber die Zahlen, die ich erhalte, unterscheiden sich von denen, die im Programm angezeigt werden, also muss es ein Problem mit der Berechnung geben.

Ich habe einige Tests durchgeführt, und die SQNummer ist korrekt, aber der SQN-Score ist es nicht, es sei denn, dies deutet auf etwas anderes hin ...

Wenn ich Quant Analyzer verwende, sind SQN und SQN Score zwar im Bericht über Strategien/Portfolios vorhanden, aber nicht in der Ansicht und können nicht hinzugefügt werden. Das ist wirklich etwas, das ich vermisse, da ich jetzt eine :
- die Liste der Strategien/Portfolios als csv-Datei speichern
- Daten in Spalten (was bei einer variablen Anzahl von Strategien in einem Portfolio ein Hindernis darstellt)
- für jede Strategie/jedes Portfolio den Bericht prüfen und die SQN manuell hinzufügen
- den SQN-Score hinzufügen, um die Portfolios zu vergleichen

Ich hoffe aufrichtig, dass dies in SQ4 geändert wird.

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