SQN (Número de calidad del sistema) - Cálculo de errores

Hola a todos,

¿Existe un posible error en el cálculo del SQN? Mi puntuación es superior a 40, mientras que el índice de referencia sólo llega a 7. Véase el resumen adjunto de mi cartera. 

Archivo: SQN.png

La Puntuación SQN es una variación del Número de Calidad del Sistema estándar definido por van Tharp, es el SQN multiplicado por  averageTradesPerYear / 100,

para que elimine el sesgo en el número de operaciones. 

Su fórmula completa está disponible en QuantEditrr en EA Analyzer 4 en la categoría StatsValues, para que pueda comprobar cómo se calcula.

No conozco ningún fallo en su cálculo.

Hola, Mark,

Esta es la respuesta que recibí al ponerme en contacto con el Dr. Tharp.

 

Muchas gracias por su pregunta del jueves pasado y por su paciencia con nuestra respuesta. Puedo responder en nombre del Dr. Tharp, que está ocupado trabajando en un libro y preparándose para un próximo viaje? 

 

La captura de pantalla me ayudó a entender el origen de su pregunta, gracias por incluirla. En primer lugar, no sé si el software EA Analyzer calcula la puntuación SQN precisamente de acuerdo con la definición del Dr. Tharp. En cualquier caso, un backtest o muestra con un gran número de operaciones puede generar una puntuación SQN muy alta. Para esas condiciones, el Dr. Tharp recomienda hacer un ajuste en el cálculo para que la puntuación refleje mejor la "calidad del sistema en lugar de tener el alto número de operaciones distorsionar la puntuación. 

 

Para el Dr. Tharp, el uso principal de la puntuación SQN es determinar la facilidad con la que un sistema de trading concreto permitirá a un trader utilizar estrategias de dimensionamiento de posiciones para alcanzar sus objetivos. Hay ocasiones en las que el "cálculo bruto de SQN tiene algún valor", incluso con una cifra muy alta. El Dr. Tharp escribió sobre estos temas en su libro Definitive Guide to Position Sizing Strategies, en el que explica en detalle la estadística de rendimiento SQN, así como su aplicación. 

 

No dude en enviarme un correo electrónico si tiene más preguntas y, de nuevo, muchas gracias.

 

RJ Hixson

http://www.vantharp.com

800-385-4486 o 919-466-0043

No hay límite de "7" para el SQN, puede tener cualquier cifra y puede estar distorsionado por demasiadas operaciones. De ahí que exista la Puntuación SQN. En cualquier caso, SQN se calcula correctamente y sí, puede mostrar valores de 40 o 100 o incluso 1000.

No hay límite de "7" para el SQN, puede tener cualquier cifra y puede estar distorsionado por demasiadas operaciones. De ahí que exista la Puntuación SQN. En cualquier caso, SQN se calcula correctamente y sí, puede mostrar valores de 40 o 100 o incluso 1000.

Gracias por tu respuesta Geektrader. Tal vez el manual necesita ser actualizado como actualmente se indica:

Básicamente, la puntuación SQN debe calcularse de la siguiente manera para tener la puntuación SQN para 100 operaciones según Van Tharp : 

Puntuación SQN (100) = SQN/Raíz cuadrada(#trades) * 10

No sé cómo se calcula en StrategyQuant, pero los números que me salen son diferentes de lo que se muestra en el programa, por lo que debe haber un problema con el cálculo.

He hecho algunas pruebas y el SQNumber es correcto, sin embargo el SQN Score no lo es, a menos que indique otra cosa... 

Además, al utilizar Quant Analyzer, aunque el SQN y la Puntuación SQN están presentes en el informe sobre estrategias/carteras, no están presentes en la vista y no se pueden añadir. Esto es realmente algo que me falta ya que ahora tengo :
- guardar la lista de estrategias/carteras como archivo csv
- datos a columnas (lo que es una lata si el número de estrategias de una cartera es variable).
- para cada estrategia/cartera compruebe el informe y añada el SQN manualmente
- añadir la Puntuación SQN para comparar las carteras 

Espero sinceramente que esto se cambie en SQ4

Hola,

gracias por tu post. Mark revisará su mensaje en el hilo SQ4

Aquí algunas buenas aportaciones y pensamientos sobre SQN:

https://indextrader.com.au/van-tharps-sqn/