SQN (System Quality Number) - Calcolo degli errori

Ciao a tutti,

C'è un possibile errore nel calcolo dell'SQN? Il mio punteggio è superiore a 40 mentre il benchmark arriva solo a 7. Si veda il riepilogo allegato del mio portafoglio. 

File: SQN.png

Il punteggio SQN è una variante del System Quality Number standard definito da van Tharp; è SQN moltiplicato per  averageTradesPerYear / 100,

in modo da eliminare le distorsioni sul numero di operazioni. 

La sua formula completa è disponibile in QuantEditrr in EA Analyzer 4 nella categoria StatsValues, in modo da poter verificare come viene calcolata.

Non sono a conoscenza di alcun bug nel suo calcolo.

Ciao Mark,

Questa è la risposta che ho ricevuto contattando il Dr. Tharp.

 

Grazie mille per la sua domanda di giovedì scorso e per la pazienza con cui ci ha risposto. Posso rispondere per il dottor Tharp, che è impegnato a lavorare su un libro e si sta preparando a partire per un prossimo viaggio? 

 

Lo screenshot mi ha aiutato a capire l'origine della sua domanda, grazie per averlo inserito. Innanzitutto, non so se il software EA Analyzer calcola il punteggio SQN in modo preciso secondo la definizione del Dr. Tharp â"¢. In ogni caso, un backtest o un campione con un numero molto elevato di operazioni può generare un punteggio SQN molto alto. In queste condizioni, il Dr. Tharp raccomanda di apportare una modifica al calcolo in modo che il punteggio rifletta meglio la "qualità del sistema" piuttosto che l'elevato numero di operazioni distorca il punteggio. 

 

Per il Dr. Tharp, l'uso principale del punteggio SQN è quello di determinare la facilità con cui un particolare sistema di trading consentirà a un trader di utilizzare strategie di dimensionamento delle posizioni per raggiungere i propri obiettivi. Ci sono occasioni in cui il "calcolo grezzo dell'SQN ha un certo valore" anche con una cifra molto alta. Il Dr. Tharp ha trattato questi argomenti nel suo libro Definitive Guide to Position Sizing Strategies, che spiega in modo approfondito la statistica di performance SQN e la sua applicazione. 

 

Per favore, sentitevi liberi di inviarmi un'e-mail se avete ulteriori domande e ancora una volta, grazie mille.

 

RJ Hixson

http://www.vantharp.com

800-385-4486 o 919-466-0043

Non c'è un limite a "7" per l'SQN, può avere qualsiasi cifra e può essere distorto da un numero eccessivo di operazioni. Per questo esiste il punteggio SQN. In ogni caso, l'SQN è calcolato correttamente e sì, può mostrare valori di 40 o 100 o addirittura 1000.

Non c'è un limite a "7" per l'SQN, può avere qualsiasi cifra e può essere distorto da un numero eccessivo di operazioni. Per questo esiste il punteggio SQN. In ogni caso, l'SQN è calcolato correttamente e sì, può mostrare valori di 40 o 100 o addirittura 1000.

Grazie per la risposta Geektrader. Forse il manuale deve essere aggiornato in quanto attualmente riporta:

Fondamentalmente il punteggio SQN dovrebbe essere calcolato come segue per avere il punteggio SQN per 100 operazioni secondo Van Tharp: 

Punteggio SQN (100) = SQN/Radice quadrata(#trades) * 10

Non so come venga calcolato in StrategyQuant, ma i numeri che ottengo sono diversi da quelli visualizzati nel programma, quindi deve esserci un problema nel calcolo.

Ho fatto alcuni test e il numero SQN è corretto, ma il punteggio SQN non lo è, a meno che non indichi qualcos'altro... 

Inoltre, quando si utilizza Quant Analyzer, sebbene SQN e SQN Score siano presenti nel report sulle strategie/portafogli, non sono presenti nella vista e non possono essere aggiunti. Questo è davvero qualcosa che mi manca, dato che ora ho :
- salvare l'elenco delle strategie/dei portafogli in un file csv
- dati in colonne (il che è un problema se il numero di strategie in un portafoglio è variabile)
- per ogni strategia/portafoglio controllare il rapporto e aggiungere manualmente l'SQN
- aggiungere il punteggio SQN per confrontare i portafogli 

Spero sinceramente che questo venga modificato in SQ4.

Salve,

grazie per il tuo post. Mark controllerà il tuo post nella discussione sulla SQ4.

Ecco alcuni buoni input e riflessioni su SQN:

https://indextrader.com.au/van-tharps-sqn/