SQN (System Quality Number) - Cálculo de erros

Olá,

Existe um possível erro com o cálculo do SQN? Minha pontuação é maior que 40 enquanto o benchmark só vai até 7. Veja o resumo da minha carteira em anexo. 

Arquivo: SQN.png

SQN Marca uma variação do número de qualidade padrão do sistema como definido por van Tharp, é SQN multiplicado por  média de comércio por ano / 100,

para que elimine o preconceito sobre o número de ofícios. 

Sua fórmula completa está disponível em QuantEditrr no EA Analyzer 4 na categoria StatsValues, para que você possa verificar como ela é computada.

Não estou ciente de nenhum erro em seu cálculo.

Olá Mark,

Esta é a resposta que recebi ao entrar em contato com o Dr. Tharp.

 

Muito obrigado por sua pergunta da última quinta-feira e por sua paciência com nossa resposta. Posso responder ao Dr. Tharp que está ocupado trabalhando em um livro e também se preparando para partir para uma próxima viagem? 

 

A captura de tela me ajudou a entender a origem de sua pergunta, obrigado por tê-la incluído. Primeiro, não sei se o software EA Analyzer calcula a pontuação SQN precisamente de acordo com a definição do Dr. Tharp'â"¢s. Independentemente disso, um backtest ou amostra com um número muito grande de negócios pode gerar uma pontuação muito alta no SQN. Para essas condições, o Dr. Tharp recomenda fazer um ajuste no cálculo para que a pontuação reflita melhor a "qualidade do sistema em vez de ter o alto número de negociações distorcendo a pontuação". 

 

Para o Dr. Tharp, o principal uso da pontuação SQN é determinar com que facilidade um determinado sistema de negociação permitirá que um negociador utilize estratégias de dimensionamento de posição para atingir seus objetivos. Há ocasiões em que o "cálculo SQN bruto tem algum valor" "mesmo com um valor muito alto". O Dr. Tharp escreveu sobre esses tópicos em seu Guia Definitivo de Estratégias de Dimensionamento de Posição, que explica detalhadamente a estatística de desempenho do SQN, bem como sua aplicação. 

 

Por favor, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail de volta se você tiver perguntas adicionais e, mais uma vez, muito obrigado.

 

RJ Hixson

http://www.vantharp.com

800-385-4486 ou 919-466-0043

Não há limite de "7" para o SQN, ele pode ter qualquer número e pode ser distorcido por muitos ofícios. Portanto, existe o SQN Score. Em qualquer caso, o SQN é calculado corretamente e sim, ele pode mostrar valores de 40 ou 100 ou até 1000.

Não há limite de "7" para o SQN, ele pode ter qualquer número e pode ser distorcido por muitos ofícios. Portanto, existe o SQN Score. Em qualquer caso, o SQN é calculado corretamente e sim, ele pode mostrar valores de 40 ou 100 ou até 1000.

Obrigado por sua resposta, Geektrader. Talvez o manual precise ser atualizado, como atualmente diz:

Basicamente, a pontuação SQN deve ser calculada da seguinte forma para ter a pontuação SQN para 100 negociações de acordo com Van Tharp : 

Pontuação SQN (100) = SQN/Raíz quadrada(#trades) * 10

Eu não sei como é calculado no StrategyQuant, mas os números que eu invento são diferentes do que é exibido no programa, portanto, deve haver um problema com o cálculo.

Eu fiz alguns testes e o SQNumber está correto, mas o SQN Score não está, a menos que indique algo mais ... 

Além disso, ao utilizar o Quant Analyzer, embora o SQN e o SQN Score estejam presentes no relatório sobre estratégias/carteiras, eles não estão presentes na visão e não podem ser adicionados. Isto é realmente algo que está faltando para mim, pois agora eu tenho :
- salvar a lista de estratégias/portfólios como um arquivo csv
- dados para colunas (o que é um arrasto se o número de estratégias em uma carteira for variável)
- para cada estratégia/portfólio verifique o relatório e adicione o SQN manualmente
- adicionar o SQN Score para comparar as carteiras 

Espero sinceramente que isso seja mudado no SQ4

Olá,

obrigado por seu posto. Mark verificará seu posto no tópico SQ4

Aqui algumas boas contribuições e pensamentos sobre o SQN:

https://indextrader.com.au/van-tharps-sqn/