SQN (System Quality Number) - Calcul de l'erreur

Il y a 9 ans #113612

Bonjour,

Y a-t-il une erreur possible dans le calcul du SQN ? Mon score est supérieur à 40 alors que le benchmark ne va que jusqu'à 7. Voir le résumé de mon portefeuille en annexe.

SQN (numéro de qualité du système)

La mesure de performance développée par Van Tharp est la mesure de la qualité d'un système de négociation.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.vantharp.com/tharp-concepts/sqn.asp

L'interprétation standard de SQN est la suivante :

Score : 1.6 'â€œ 1.9 En dessous de la moyenne, mais échangeable

Score : 2.0 'â€œ 2.4 Moyenne

Score : 2.5 'â€œ 2.9 Bon

Score : 3.0 'â€œ 5.0 Excellent

Note : 5.1 'â€œ 6.9 Superbe

Score : 7.0 - Continuez comme ça, et vous aurez peut-être le Saint Graal.

Score SQN (score du numéro de qualité du système)

Tout comme dans le cas de l'espérance R, SQN ne tient pas compte de la durée de la période d'essai et du nombre d'essais.

les transactions produites. En fait, il est plus favorable aux systèmes qui produisent plus de transactions, sans que cela ne soit nécessaire.

compte tenu de la durée de la période d'essai.

Il est calculé comme suit : SQN * (moyenne des transactions par année / 100)

Fichier :

SQN.png

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Il y a 9 ans #129907

Le score SQN est une variante de l'indice de qualité du système standard défini par van Tharp ; il s'agit du SQN multiplié par moyenne des transactions par année / 100,

afin d'éliminer le biais sur le nombre de transactions.

Sa formule complète est disponible dans QuantEditrr dans EA Analyzer 4 dans la catégorie StatsValues, vous pouvez donc vérifier comment elle est calculée.

Je n'ai pas connaissance d'un quelconque bug dans son calcul.

Marque
StratégieArchitecte de Quantités

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Il y a 8 ans #129940

Bonjour Mark,

Voici la réponse que j'ai reçue après avoir contacté le Dr Tharp.

Merci beaucoup pour votre question de jeudi dernier et pour votre patience à l'égard de notre réponse. Puis-je répondre pour le Dr Tharp qui est occupé à travailler sur un livre et qui se prépare également à partir en voyage ?

La capture d'écran m'a aidé à comprendre l'origine de votre question, merci de l'avoir incluse. Tout d'abord, je ne sais pas si le logiciel EA Analyzer calcule le score SQN précisément selon la définition du Dr Tharp. Quoi qu'il en soit, un backtest ou un échantillon avec un très grand nombre de transactions peut générer un score SQN très élevé. Dans ces conditions, le Dr Tharp recommande d'ajuster le calcul afin que le score reflète mieux la " qualité du système " plutôt que d'être faussé par le nombre élevé de transactions.

Pour le Dr Tharp, la principale utilité du score SQN est de déterminer avec quelle facilité un système de trading particulier permettra à un trader d'utiliser des stratégies de dimensionnement des positions pour atteindre ses objectifs. Dans certains cas, le "calcul brut du SQN a une certaine valeur", même avec un chiffre très élevé. Le Dr Tharp a abordé ces sujets dans son livre Definitive Guide to Position Sizing Strategies, qui explique en détail la statistique de performance SQN ainsi que son application.

N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez d'autres questions et, encore une fois, merci beaucoup.

RJ Hixson

http://www.vantharp.com

800-385-4486 ou 919-466-0043

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Il y a 8 ans #130366

Il n'y a pas de limite à "7" pour le SQN, il peut avoir n'importe quel chiffre et peut être faussé par un trop grand nombre de transactions. D'où le score SQN. Dans tous les cas, le SQN est calculé correctement et oui, il peut afficher des valeurs de 40 ou 100 ou même 1000.

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Il y a 8 ans #130368

Il n'y a pas de limite à "7" pour le SQN, il peut avoir n'importe quel chiffre et peut être faussé par un trop grand nombre de transactions. D'où le score SQN. Dans tous les cas, le SQN est calculé correctement et oui, il peut afficher des valeurs de 40 ou 100 ou même 1000.

Merci pour votre réponse Geektrader. Le manuel a peut-être besoin d'être mis à jour, car il indique actuellement :

L'interprétation standard de SQN est la suivante :

Score : 1.6 'â€œ 1.9 En dessous de la moyenne, mais échangeable

Score : 2.0 'â€œ 2.4 Moyenne

Score : 2.5 'â€œ 2.9 Bon

Score : 3.0 'â€œ 5.0 Excellent

Note : 5.1 'â€œ 6.9 Superbe

Score : 7.0 - Continuez comme ça, et vous aurez peut-être le Saint Graal.

Score SQN (score du numéro de qualité du système)

Pour être honnête, je sais que j'ai un bon système de négociation et j'aimerais le comparer à d'autres, c'est-à-dire l'améliorer en permanence. Comme le score SQN n'est pas normalisé, je suppose que je dois revenir aux ratios de Sharpe et de Calmar.

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il y a 6 ans #144741

En principe, le score SQN doit être calculé comme suit pour obtenir le score SQN pour 100 transactions selon Van Tharp :

Score SQN (100) = SQN/Racine carrée(#rades) * 10

Je ne sais pas comment il est calculé dans StrategyQuant, mais les chiffres que j'obtiens sont différents de ceux qui sont affichés dans le programme, il doit donc y avoir un problème avec le calcul.

J'ai fait quelques tests et le SQNumber est correct, mais le SQN Score ne l'est pas, à moins que cela n'indique quelque chose d'autre...

De plus, lorsque l'on utilise Quant Analyzer, bien que le SQN et le score SQN soient présents dans le rapport sur les stratégies/portefeuilles, ils ne sont pas présents dans la vue et ne peuvent pas être ajoutés. C'est vraiment quelque chose qui me manque car j'ai maintenant :
- enregistrer la liste des stratégies/portefeuilles dans un fichier csv
- les données en colonnes (ce qui est gênant si le nombre de stratégies dans un portefeuille est variable)
- pour chaque stratégie/portefeuille, vérifiez le rapport et ajoutez le SQN manuellement
- ajouter le score SQN pour comparer les portefeuilles

J'espère sincèrement que cela sera modifié dans SQ4.

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