Berechnung der Positionsgröße

Hallo,

Ich versuche herauszufinden, wie ich eine Variable zur Berechnung der Positionsgröße erstellen kann.

Beispiel:

Erstellen Sie eine Variable für die Risikogröße

Ordnen Sie diese Variable der Menge für den Handel zu

Das Problem, das ich habe, ist der SL auf den Handel berechnet wird, nicht eine harte Zahl festgelegt. Also, der SL wird vom Eröffnungskurs bis zum Swing-Hoch oder Tief berechnet, je nach Richtung des Handels. 

Gibt es eine Möglichkeit, eine Variable zu erstellen, die die Positionsgröße berechnet, bevor der Handel eröffnet wird? Das scheint nicht möglich zu sein. 

Der SL hat seine eigene Regel und wird nach der Eröffnung des Handels platziert, richtig?

Danke für die Antwort, Schwelle.

Ja, zur Zeit schon. Der Grund ist, dass ich die Möglichkeit habe, einen dynamischen SL zu aktivieren oder einen statischen SL zu verwenden. Ich denke, ich könnte beides in eine Regel packen und dann eine Variable zuweisen, die ich dann in die SL des Eingangsauftrags packe.

Haben Sie bereits Erfahrungen mit einer solchen Maßnahme gemacht?  

Herzliche Grüße,

James

Ich bin schon einmal auf das gleiche Problem gestoßen. Ich würde gerne eine Geldmanagement-Lösung für Stop-Losses kennen, die auch nach der Eröffnung eines Handels gesetzt werden.

Hallo,

 

Ich versuche herauszufinden, wie ich eine Variable zur Berechnung der Positionsgröße erstellen kann.

Beispiel:

Erstellen Sie eine Variable für die Risikogröße

Ordnen Sie diese Variable der Menge für den Handel zu

 

Das Problem, das ich habe, ist der SL auf den Handel berechnet wird, nicht eine harte Zahl festgelegt. Also, der SL wird vom Eröffnungskurs bis zum Swing-Hoch oder Tief berechnet, je nach Richtung des Handels. 

 

Gibt es eine Möglichkeit, eine Variable zu erstellen, die die Positionsgröße berechnet, bevor der Handel eröffnet wird? Das scheint nicht möglich zu sein. 

Nach welchen Regeln wollen Sie Ihre Positionsgröße berechnen?

Um den SL anzupassen, können Sie "SL verschieben nach" verwenden, um den Stop-Loss jederzeit nach Ihrem Einstieg zu verschieben. Ist es das, was Sie meinten?

Danke Tomas262 für deine Antwort.

Ich bin nicht sicher, dass es möglich ist, da ich eine Option für entweder eine statische SL oder die letzte Schaukel HL verwenden. Derzeit habe ich die statische als Variablen und die in der Reihenfolge der Eingabe festgelegt. Wenn sie auf Null (0) gesetzt sind und die "swingHL" Boolean ist "true" dann die SL ist eine Regel der eigenen und wird angewendet, nachdem der Auftrag genommen wird. 

Wenn ich die statische Option entferne, kann ich den Stop-Loss als Formel bei der Auftragserfassung verwenden. Ich versuche, die Optionen verfügbar zu halten. 

Ich wollte, dass der Handel einen bestimmten Dollarbetrag oder einen Prozentsatz des Kontos riskiert. Mit den Optionen scheint das nicht möglich zu sein (wie ich mir den Auftrag vorstelle).

Ich bin im Moment etwas ratlos. Danke für jede Hilfe.

Herzliche Grüße,

James

Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe.

Wenn Sie ein Handelssignal (Trigger) erhalten, können Sie den Abstand zwischen dem Balkenschluss/der nächsten Balkeneröffnung und dem letzten Swing-Tief bestimmen, bevor Sie einen Handel eingehen. Sie wissen also (und das sollten Sie immer wissen, bevor Sie einen Handel eingehen), wie weit Ihr Stop-Loss gesetzt wird. Da Sie den Abstand und den Geldbetrag kennen, den Sie riskieren wollen (sagen wir, das maximale Risiko beträgt 3% Ihres Kontostandes), können Sie die Positionsgröße kurz vor dem Einstieg in den Handel wie folgt berechnen lassen:

Positionsgröße = Kontostand * 0,03 / Berechneter Stop Loss (in Geld)

Jetzt können Sie eine Order mit dieser berechneten Positionsgröße erstellen und einen berechneten Stop-Loss für die Order festlegen, der unter dem Swing-Low platziert wird.

Danke Tomas262.

Das Problem ist, dass ich mehrere Optionen für SL habe. Ich habe herausgefunden, dass ich eine SL-Variable erstellen und dann auf die SL-Optionen aufrufen kann. Dies sollte funktionieren.

Ich habe die Optionen für den SL-Eingang geändert, so dass er jetzt gut funktioniert. 

Ich habe ein Problem, obwohl herauszufinden, wie man die LotSize von einem festen Dollar-Betrag zu berechnen. Es scheint, dass ich eine Variable erstellen muss, die die Berechnung abhängig von der Tickgröße (.0001 oder .001) durchführt. Weiß jemand von Ihnen, ob meine Überlegungen richtig sind? Oder denke ich zu viel darüber nach und es gibt eine einfache Möglichkeit, die Losgröße anhand eines festen Dollarbetrags zu berechnen.

Beispiel: USD-basierte Paare

Risiko: $10

SL: 20 Pips

Losgröße: 0,5

Ich glaube, dass "Indirekte Raten" und "Cross Rates" unterschiedlich sein werden. 

Herzliche Grüße,

James

Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe.

 

Wenn Sie ein Handelssignal (Trigger) erhalten, können Sie den Abstand zwischen dem Balkenschluss/der nächsten Balkeneröffnung und dem letzten Swing-Tief bestimmen, bevor Sie einen Handel eingehen. Sie wissen also (und das sollten Sie immer wissen, bevor Sie einen Handel eingehen), wie weit Ihr Stop-Loss gesetzt wird. Da Sie den Abstand und den Geldbetrag kennen, den Sie riskieren wollen (sagen wir, das maximale Risiko beträgt 3% Ihres Kontostandes), können Sie die Positionsgröße kurz vor dem Einstieg in den Handel wie folgt berechnen lassen:

 

Positionsgröße = Kontostand * 0,03 / Berechneter Stop Loss (in Geld)

 

Jetzt können Sie eine Order mit dieser berechneten Positionsgröße erstellen und einen berechneten Stop-Loss für die Order festlegen, der unter dem Swing-Low platziert wird.

Hallo Tomas262

Es ist schon eine Weile her, dass ich mit dem EA arbeiten konnte. Mit der Berechnung oben bin ich in der Lage, zu erstellen. Ich habe ein Problem mit der Einnahme der Dollar-Betrag und dann konvertieren es in eine Losgröße.

Beispiel:

Positionsgröße = Kontostand * 0,01 / Stop Loss in Pips 

                           $1000 * 0,01 / 30 (SL-Punkte) = 0,33 Cents

Das muss in eine Losgröße für die "Menge" auf der Bestellung umgewandelt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die Berechnung würde für Yen-basierte Paare anders sein.

Herzliche Grüße,

James

Tomas262,

Hier ist ein Screenshot der Variable "LotsToTrade", die ich habe. Für den ersten Handel wird die MM-Einstellung verwendet und für den zweiten Handel möchte ich das Risiko multiplizieren. Der SL und der Einstieg sind korrekt, aber das Problem ist, dass die LotSize korrekt ist.

Hallo, ich werde versuchen, ein Wizard-Beispiel zu machen, um sicher zu sein, und es hier zu veröffentlichen

Danke Tomas262,

Das ist ein Stück, das mich schon eine Weile beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Herzliche Grüße,

James

Hallo,

ein einfaches Beispiel für die Berechnung einer Positionsgröße auf der Grundlage eines variablen Stop-Loss (in meinem Beispiel unter Verwendung des ATR-Indikators).

Im Wesentlichen müssen Sie Folgendes berechnen Risiko pro Pip für jeden Ihrer Trades und teilen Sie ihn dann durch den Pip-Wert für 1 Lot, um die richtige Größe für den Trade zu erhalten. Beispiel:

Sie haben 10000 USD, maximal 500 USD Risiko pro Handel. Ihr nächster Handel benötigt einen Stop-Loss von 30 Pips. Dann wissen Sie, dass Ihr Risiko pro Pip 500 / 30 = 16,6 USD pro Pip betragen wird. Gehen Sie davon aus, dass der Pip-Wert für den von Ihnen gewählten Markt 10 USD beträgt. Jetzt wissen Sie, dass Sie grundsätzlich mit 1,6 Lots handeln können, um das Risiko unter dem maximal zulässigen Risiko von 5% des Eigenkapitals zu halten.

Wenn Ihr Risiko pro Pip 5 USD beträgt, wissen Sie, dass Sie nur ein halbes Lot spielen können.

Ich hoffe, das ist, was Sie brauchen

Tomas262,

Danke für das Beispiel. Ich werde es durchgehen und herausfinden, wie man den Pip-Wert berechnet bekommt. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe.

Herzliche Grüße,

James

Tomas262

Ich habe eine Frage. Ich bin ein bisschen verwirrt mit dem Versuch, die richtige Mathematik für die Berechnung der Losgröße auf die Währung (usdjpy) oder wenn der USD ist nicht eine der Währungen (gbpjpy) zu erstellen.

Bei den Paaren, die in USD gehandelt werden, scheint die Berechnung recht einfach zu sein.

Danke für jede Hilfe.

Herzliche Grüße,

James