Cálculo del tamaño de la posición

Hola,

Estoy tratando de averiguar cómo crear una variable para calcular el tamaño de la posición.

Ejemplo:

Crear una variable para el tamaño del riesgo

Asigna esa variable a la cantidad para la operación

El problema que tengo es que el SL de la operación se calcula, no es un número fijo. Por lo tanto, el SL se calcula desde el precio de apertura hasta el swing alto o bajo dependiendo de la dirección de la operación. 

¿Hay alguna forma de crear una variable que calcule el tamaño de la posición antes de que se abra la operación? Esto no parece posible. 

El SL tiene su propia regla separada, y se coloca después de abrir la operación, ¿correcto?

Gracias por la respuesta Umbral.

Sí, en este momento. La razón es que tengo opciones para activar un SL dinámico o utilizar un SL estático. Estoy pensando que podría poner estos dos en una regla y luego asignar una variable y luego poner la variable en el SL en la orden de entrada.

¿Tiene experiencia en hacer algo así?  

Saludos,

James

Me he encontrado con el mismo problema antes. Me gustaría saber una solución de gestión de dinero para detener las pérdidas colocadas después de abrir un comercio también.

Hola,

 

Estoy tratando de averiguar cómo crear una variable para calcular el tamaño de la posición.

Ejemplo:

Crear una variable para el tamaño del riesgo

Asigna esa variable a la cantidad para la operación

 

El problema que tengo es que el SL de la operación se calcula, no es un número fijo. Por lo tanto, el SL se calcula desde el precio de apertura hasta el swing alto o bajo dependiendo de la dirección de la operación. 

 

¿Hay alguna forma de crear una variable que calcule el tamaño de la posición antes de que se abra la operación? Esto no parece posible. 

¿En base a qué reglas quiere calcular el tamaño de su posición?

Para ajustar el SL puede utilizar "Mover SL a" para mover el stop-loss en cualquier momento después de su entrada. ¿Es eso lo que quieres decir?

Gracias Tomas262 por tu respuesta.

No estoy seguro de que sea posible ya que tengo la opción de utilizar un SL estático o el último swing HL. Actualmente tengo el conjunto estático como variables y los establecidos en la orden de entrada. Si se establecen en cero (0) y el "swingHL" booleano es "verdadero", entonces el SL es una regla de su propia y se aplica después de la orden se toma. 

Si quito la opción estática entonces puedo usar el stop loss como una fórmula en la entrada de la orden. Estoy tratando de mantener las opciones disponibles. 

Yo quería tener el comercio de arriesgar una cantidad específica de dólares o un porcentaje de la cuenta. Con las opciones no parece posible (cómo estoy pensando en la orden).

Estoy un poco atascado en este momento. Gracias por cualquier ayuda.

Saludos,

James

No estoy seguro de haberlo entendido bien.

Si recibe una señal de operación (disparador), puede determinar la distancia entre el cierre de la barra / apertura de la siguiente barra y el último mínimo oscilante antes de entrar en una operación. Así que usted sabe (y siempre debe saber antes de entrar en una operación) a qué distancia se colocará su stop-loss. Dado que conoce la distancia y la cantidad de dinero que desea arriesgar (digamos que el riesgo máximo es 3% del saldo de su cuenta) puede obtener el tamaño de la posición calculado justo antes de entrar en la operación de esta manera:

Tamaño de la posición = Saldo de la cuenta * 0,03 / Stop Loss calculado (en dinero)

Ahora puede crear una orden con ese tamaño de posición calculado y establecer un stop-loss calculado para la orden que se colocará por debajo de los mínimos de swing.

Gracias Tomas262.

El problema es que tengo varias opciones para SL. Me di cuenta de que puedo crear una variable SL y luego llamar a las opciones de SL. Esto debería funcionar.

He cambiado las opciones de la entrada SL para que ahora funcione bien. 

Estoy teniendo un problema sin embargo averiguar cómo calcular el LotSize de una cantidad fija en dólares. Parece que tendré que crear una variable que haga el cálculo dependiendo del tamaño del tick (.0001 o .001). ¿Alguno de ustedes sabe si mi pensamiento es correcto? O estoy pensando demasiado esto y hay una manera fácil de calcular el tamaño del lote de una cantidad fija en dólares arriesgado.

Ejemplo: Pares basados en USD

Riesgo: $10

SL: 20 pips

Tamaño del lote: 0,5

Creo que las "tarifas indirectas" y las "tarifas cruzadas" serán diferentes. 

Saludos,

James

No estoy seguro de haberlo entendido bien.

 

Si recibe una señal de operación (disparador), puede determinar la distancia entre el cierre de la barra / apertura de la siguiente barra y el último mínimo oscilante antes de entrar en una operación. Así que usted sabe (y siempre debe saber antes de entrar en una operación) a qué distancia se colocará su stop-loss. Dado que conoce la distancia y la cantidad de dinero que desea arriesgar (digamos que el riesgo máximo es 3% del saldo de su cuenta) puede obtener el tamaño de la posición calculado justo antes de entrar en la operación de esta manera:

 

Tamaño de la posición = Saldo de la cuenta * 0,03 / Stop Loss calculado (en dinero)

 

Ahora puede crear una orden con ese tamaño de posición calculado y establecer un stop-loss calculado para la orden que se colocará por debajo de los mínimos de swing.

Hola Tomas262

Ha sido un tiempo desde que he sido capaz de trabajar en la EA. Con el cálculo anterior soy capaz de crear. Estoy teniendo un problema con la toma de la cantidad en dólares y luego convertirlo en un tamaño de lote.

Ejemplo:

Tamaño de la posición = Saldo de la cuenta * 0,01 / Stop loss en pips 

                           $1000 * 0,01 / 30 (pips SL) = 0,33 céntimos

Necesito que eso se convierta en un Tamaño de Lote para la "Cantidad" de la orden. No estoy seguro, pero creo que el cálculo sería diferente para los pares basados en yenes.

Saludos,

James

Tomas262,

Aquí hay una captura de pantalla de la variable que tengo "LotsToTrade". Así, en la primera operación se está utilizando la configuración MM y en la segunda operación estoy buscando multiplicar el riesgo. El SL y la entrada son correctos pero el problema es conseguir que el LotSize sea correcto.

hola, voy a intentar hacer un ejemplo de Wizard para estar seguro de ello y postearlo aqui

Gracias Tomas262,

Esta es una pieza que me ha dejado perplejo durante un tiempo. Gracias por su tiempo.

Saludos,

James

Hola,

hice un ejemplo sencillo sobre cómo calcular un tamaño de posición basado en stop-loss variable (usando el indicador ATR en mi ejemplo).

Básicamente lo que hay que hacer es calcular riesgo por pip para cada una de sus operaciones y luego divídalo por el valor del pip para 1 lote para obtener el tamaño adecuado para la operación. Ejemplo:

Tienes 10000 USD, máximo 500 USD de riesgo por operación. Su próxima operación necesita un stop-loss de 30 pips. Entonces usted sabe que su riesgo por pip va a ser 500 / 30 = 16.6 USD por pip. Considere que el valor del pip para su mercado seleccionado es de 10 USD. Ahora usted sabe que puede operar básicamente 1,6 lotes para mantener el riesgo por debajo del riesgo máximo permitido de 5% de capital.

Si tu riesgo por pip va a ser de 5 USD entonces sabes que puedes jugar sólo medio lote.

Espero que esto sea lo que necesitaba

Tomas262,

Gracias por el ejemplo. Voy a ir a través de él y averiguar cómo obtener el valor pip calculado. Gracias de nuevo por su tiempo y ayuda.

Saludos,

James

Tomas262

Tengo una pregunta. Estoy un poco confundido con tratar de crear la matemática correcta para calcular el tamaño del lote en la moneda (usdjpy) o cuando el USD no es una de las monedas (gbpjpy).

Las matemáticas parecen salir bastante fácil con los pares que se basan en USD.

Gracias por cualquier ayuda.

Saludos,

James