Calcolo della dimensione della posizione

Salve,

Sto cercando di capire come creare una variabile per calcolare la dimensione della posizione.

Esempio:

Creare una variabile per la dimensione del rischio

Assegnare tale variabile alla quantità per la compravendita.

Il problema che ho è che lo SL sull'operazione è calcolato, non è un numero fisso. Quindi, lo SL viene calcolato dal prezzo di apertura al massimo o al minimo dello swing, a seconda della direzione dell'operazione. 

Esiste un modo per creare una variabile che calcoli la dimensione della posizione prima dell'apertura dell'operazione? Non sembra possibile. 

Lo SL ha una sua regola separata e viene piazzato dopo l'apertura dell'operazione, giusto?

Grazie per la risposta Threshold.

Sì, al momento. Il motivo è che ho la possibilità di attivare uno SL dinamico o di utilizzare uno SL statico. Sto pensando di inserire entrambe le opzioni in una regola, assegnare una variabile e inserire la variabile nello SL dell'ordine di entrata.

Avete esperienza nel fare una cosa del genere?  

Saluti,

Giacomo

Ho già incontrato lo stesso problema. Mi piacerebbe conoscere una soluzione di money management anche per gli stop loss piazzati dopo l'apertura di un trade.

Salve,

 

Sto cercando di capire come creare una variabile per calcolare la dimensione della posizione.

Esempio:

Creare una variabile per la dimensione del rischio

Assegnare tale variabile alla quantità per la compravendita.

 

Il problema che ho è che lo SL sull'operazione è calcolato, non è un numero fisso. Quindi, lo SL viene calcolato dal prezzo di apertura al massimo o al minimo dello swing, a seconda della direzione dell'operazione. 

 

Esiste un modo per creare una variabile che calcoli la dimensione della posizione prima dell'apertura dell'operazione? Non sembra possibile. 

In base a quali regole volete calcolare la dimensione della vostra posizione?

Per regolare lo SL si può usare 'Move SL To' per spostare lo stop-loss in qualsiasi momento dopo l'entrata. È questo che intendevi?

Grazie Tomas262 per la tua risposta.

Non sono sicuro che sia possibile, poiché ho la possibilità di utilizzare uno SL statico o l'ultimo swing HL. Attualmente ho gli statici impostati come variabili e quelli impostati nell'ordine di entrata. Se sono impostati a zero (0) e il booleano "swingHL" è "true", allora lo SL è una regola a sé stante e viene applicato dopo l'esecuzione dell'ordine. 

Se rimuovo l'opzione statica, posso utilizzare lo stop loss come formula nell'inserimento dell'ordine. Sto cercando di mantenere le opzioni disponibili. 

Volevo che l'operazione rischiasse un importo specifico in dollari o una percentuale del conto. Con le opzioni non sembra possibile (come sto pensando all'ordine).

Al momento sono un po' bloccato. Grazie per qualsiasi aiuto.

Saluti,

Giacomo

Non sono sicuro di aver capito bene.

Se ricevete un segnale di trading (trigger) potete determinare la distanza tra la chiusura della barra / l'apertura della barra successiva e l'ultimo swing low prima di entrare in un'operazione. In questo modo sapete (e dovreste sempre sapere prima di entrare in un trade) a che distanza verrà posizionato il vostro stop-loss. Dal momento che conoscete la distanza e la quantità di denaro che volete rischiare (diciamo che il rischio massimo è 3% del saldo del vostro conto), potete calcolare la dimensione della posizione appena prima di entrare nell'operazione in questo modo:

Dimensione della posizione = Saldo del conto * 0,03 / Stop Loss calcolato (in denaro)

A questo punto è possibile creare un ordine con la dimensione calcolata della posizione e impostare uno stop-loss calcolato per l'ordine, che sarà posizionato al di sotto dei minimi di oscillazione.

Grazie Tomas262.

Il problema è che ho più opzioni per SL. Ho capito che posso creare una variabile SL e poi richiamare le opzioni SL. Questo dovrebbe funzionare.

Ho modificato le opzioni per l'ingresso SL e ora funziona bene. 

Ho però un problema nel capire come calcolare il LotSize da un importo fisso in dollari. Sembra che debba creare una variabile che esegua il calcolo in base alla dimensione del tick (.0001 o .001). Qualcuno di voi sa se il mio ragionamento è corretto? Oppure sto pensando troppo e c'è un modo semplice per calcolare la dimensione del lotto da un importo fisso in dollari rischiato.

Esempio: Coppie basate su USD

Rischio: $10

SL: 20 pips

Dimensione del lotto: 0,5

Ritengo che le "Tariffe indirette" e le "Tariffe incrociate" saranno diverse. 

Saluti,

Giacomo

Non sono sicuro di aver capito bene.

 

Se ricevete un segnale di trading (trigger) potete determinare la distanza tra la chiusura della barra / l'apertura della barra successiva e l'ultimo swing low prima di entrare in un'operazione. In questo modo sapete (e dovreste sempre sapere prima di entrare in un trade) a che distanza verrà posizionato il vostro stop-loss. Dal momento che conoscete la distanza e la quantità di denaro che volete rischiare (diciamo che il rischio massimo è 3% del saldo del vostro conto), potete calcolare la dimensione della posizione appena prima di entrare nell'operazione in questo modo:

 

Dimensione della posizione = Saldo del conto * 0,03 / Stop Loss calcolato (in denaro)

 

A questo punto è possibile creare un ordine con la dimensione calcolata della posizione e impostare uno stop-loss calcolato per l'ordine, che sarà posizionato al di sotto dei minimi di oscillazione.

Ciao Tomas262

È passato un po' di tempo da quando ho potuto lavorare sull'EA. Con il calcolo di cui sopra sono in grado di creare. Ho un problema nel prendere l'importo in dollari e poi convertirlo in una dimensione di lotto.

Esempio:

Dimensione della posizione = Saldo del conto * 0,01 / Stop loss in pips 

                           $1000 * 0,01 / 30 (pips SL) = 0,33 centesimi di euro

Ho bisogno che questo venga trasformato in una dimensione del lotto per la "quantità" dell'ordine. Non ne sono sicuro, ma credo che il calcolo sia diverso per le coppie basate sullo yen.

Saluti,

Giacomo

Tomas262,

Ecco una schermata della variabile "LotsToTrade". Quindi, nel primo trade viene utilizzata l'impostazione MM e nel secondo trade sto cercando di moltiplicare il rischio. Lo SL e l'entrata sono corretti, ma il problema è che il LotSize sia corretto.

Ciao, cercherò di fare un esempio di Wizard per essere sicuro e lo posterò qui

Grazie Tomas262,

Questo è un pezzo che mi ha lasciato perplesso per un po'. Grazie per il suo tempo.

Saluti,

Giacomo

Ciao,

ho realizzato un semplice esempio su come calcolare la dimensione della posizione in base allo stop-loss variabile (utilizzando l'indicatore ATR nel mio esempio).

Fondamentalmente è necessario calcolare rischio per pip per ogni operazione e poi dividerlo per il valore del pip per 1 lotto per ottenere la dimensione corretta per l'operazione. Esempio:

Avete 10000 USD, massimo 500 USD di rischio per operazione. La prossima operazione richiede uno stop-loss di 30 pip. Quindi sapete che il vostro rischio per pip sarà di 500 / 30 = 16,6 USD per pip. Considerate che il valore del pip per il mercato selezionato sia di 10 USD. Ora sapete che potete negoziare fondamentalmente 1,6 lotti per mantenere il rischio al di sotto del rischio massimo consentito di 5% di capitale.

Se il vostro rischio per pip sarà di 5 USD, saprete di poter giocare solo mezzo lotto.

Spero che questo sia ciò di cui avete bisogno

Tomas262,

Grazie per l'esempio. Lo esaminerò e capirò come far calcolare il valore del pip. Grazie ancora per il tuo tempo e il tuo aiuto.

Saluti,

Giacomo

Tomas262

Ho una domanda. Sono un po' confuso nel cercare di creare la matematica giusta per calcolare la dimensione del lotto sulla valuta (usdjpy) o quando l'USD non è una delle valute (gbpjpy).

I calcoli sembrano essere abbastanza semplici con le coppie basate sul dollaro USA.

Grazie per qualsiasi aiuto.

Saluti,

Giacomo