Cálculo do tamanho da posição

Olá,

Estou tentando descobrir como criar uma variável para calcular o tamanho da posição.

Exemplo:

Criar uma variável para o tamanho do risco

Atribuir essa variável à quantidade para a negociação

O problema que estou tendo é que o SL na negociação é calculado, não é um número fixo. Portanto, o SL é calculado a partir do preço de abertura até a oscilação de alta ou baixa, dependendo da direção da negociação. 

Existe uma maneira de criar uma variável que calcule o tamanho da posição antes de a negociação ser aberta? Isso não parece ser possível. 

O SL tem sua própria regra separada e é colocado depois que a negociação é aberta, correto?

Obrigado pela resposta, Threshold.

Sim, no momento. O motivo é que tenho opções para ativar um SL dinâmico ou usar um SL estático. Estou pensando em colocar essas duas opções em uma regra e, em seguida, atribuir uma variável e colocar a variável no SL na ordem de entrada.

Você tem alguma experiência em fazer algo assim?  

Cumprimentos,

James

Já me deparei com o mesmo problema antes. Eu também gostaria de conhecer uma solução de gerenciamento de dinheiro para parar as perdas colocadas após a abertura de uma negociação.

Olá,

 

Estou tentando descobrir como criar uma variável para calcular o tamanho da posição.

Exemplo:

Criar uma variável para o tamanho do risco

Atribuir essa variável à quantidade para a negociação

 

O problema que estou tendo é que o SL na negociação é calculado, não é um número fixo. Portanto, o SL é calculado a partir do preço de abertura até a oscilação de alta ou baixa, dependendo da direção da negociação. 

 

Existe uma maneira de criar uma variável que calcule o tamanho da posição antes de a negociação ser aberta? Isso não parece ser possível. 

Com base em quais regras você deseja calcular o tamanho de sua posição?

Para ajustar o SL, você poderia usar "Move SL To" para mover o stop-loss a qualquer momento após sua entrada. Foi isso que você quis dizer?

Obrigado, Tomas262, por sua resposta.

Não tenho certeza se isso é possível, pois tenho a opção de usar um SL estático ou o HL da última oscilação. No momento, tenho a estática definida como variável e essas definidas na ordem de entrada. Se elas forem definidas como zero (0) e o booleano "swingHL" for "true", o SL será uma regra própria e será aplicado depois que a ordem for executada. 

Se eu remover a opção estática, poderei usar o stop loss como uma fórmula na entrada da ordem. Estou tentando manter as opções disponíveis. 

Eu queria que a negociação arriscasse um valor específico em dólares ou uma porcentagem da conta. Com as opções, isso não parece ser possível (como estou pensando na ordem).

Estou um pouco preso no momento. Obrigado por qualquer ajuda.

Cumprimentos,

James

Não sei se entendi corretamente.

Se você receber um sinal de negociação (gatilho), poderá determinar a distância entre o fechamento da barra/abertura da próxima barra e a última oscilação mínima antes de entrar em uma negociação. Assim, você sabe (e deve sempre saber antes de entrar em uma negociação) a que distância seu stop-loss será colocado. Como você sabe a distância e a quantia de dinheiro que deseja arriscar (digamos que o risco máximo seja 3% do saldo da sua conta), você pode calcular o tamanho da posição imediatamente antes de entrar na negociação da seguinte forma:

Tamanho da posição = saldo da conta * 0,03 / stop loss calculado (em dinheiro)

Agora você pode criar uma ordem com esse tamanho de posição calculado e definir um stop-loss calculado para a ordem, que será colocado abaixo dos mínimos de oscilação.

Obrigado, Tomas262.

O problema é que tenho várias opções para o SL. Descobri que posso criar uma variável de SL e, em seguida, chamar as opções de SL. Isso deve funcionar.

Alterei as opções da entrada SL e agora ela funciona bem. 

No entanto, estou tendo problemas para descobrir como calcular o LotSize a partir de um valor fixo em dólares. Parece que precisarei criar uma variável que fará o cálculo dependendo do tamanho do tick (.0001 ou .001). Algum de vocês sabe se meu raciocínio está correto? Ou estou pensando demais e há uma maneira fácil de calcular o tamanho do lote a partir de um valor fixo em dólares arriscado?

Exemplo: Pares baseados em USD

Risco: $10

SL: 20 pips

Tamanho do lote: 0,5

Acredito que as "taxas indiretas" e as "taxas cruzadas" serão diferentes. 

Cumprimentos,

James

Não sei se entendi corretamente.

 

Se você receber um sinal de negociação (gatilho), poderá determinar a distância entre o fechamento da barra/abertura da próxima barra e a última oscilação mínima antes de entrar em uma negociação. Assim, você sabe (e deve sempre saber antes de entrar em uma negociação) a que distância seu stop-loss será colocado. Como você sabe a distância e a quantia de dinheiro que deseja arriscar (digamos que o risco máximo seja 3% do saldo da sua conta), você pode calcular o tamanho da posição imediatamente antes de entrar na negociação da seguinte forma:

 

Tamanho da posição = saldo da conta * 0,03 / stop loss calculado (em dinheiro)

 

Agora você pode criar uma ordem com esse tamanho de posição calculado e definir um stop-loss calculado para a ordem, que será colocado abaixo dos mínimos de oscilação.

Olá Tomas262

Já faz algum tempo que não consigo trabalhar com o EA. Com o cálculo acima, consigo criar. Estou tendo um problema ao pegar o valor em dólares e convertê-lo em um tamanho de lote.

Exemplo:

Tamanho da posição = Saldo da conta * 0,01 / Stop loss em pips 

                           $1000 * 0,01 / 30 (SL pips) = 0,33 centavos

Preciso que isso seja transformado em um tamanho de lote para a "Quantidade" no pedido. Não tenho certeza, mas acho que o cálculo seria diferente para pares baseados em ienes.

Cumprimentos,

James

Tomas262,

Aqui está uma captura de tela da variável que tenho "LotsToTrade". Portanto, na primeira operação, a configuração MM está sendo usada e, na segunda operação, estou procurando multiplicar o risco. O SL e a entrada estão corretos, mas o problema é fazer com que o LotSize esteja correto.

Olá, tentarei criar um exemplo do Wizard para ter certeza disso e publicá-lo aqui

Obrigado, Tomas262,

Essa é uma peça que me deixou perplexo por um tempo. Obrigado por sua atenção.

Cumprimentos,

James

Hi,

Fiz um exemplo simples de como calcular o tamanho de uma posição com base em um stop-loss variável (usando o indicador ATR no meu exemplo).

Basicamente, o que você precisa fazer é calcular risco por pip para cada uma de suas negociações e, em seguida, divida-o pelo valor do pip para 1 lote para obter o tamanho adequado para a negociação. Exemplo:

Você tem 10.000 USD, com risco máximo de 500 USD por negociação. Sua próxima operação precisa de um stop-loss de 30 pips. Então, você sabe que seu risco por pip será de 500 / 30 = 16,6 USD por pip. Considere que o valor do pip para seu mercado selecionado é de US$ 10. Agora você sabe que pode negociar basicamente 1,6 lote para manter o risco abaixo do risco máximo permitido de 5% do patrimônio líquido.

Se o seu risco por pip for de 5 USD, então você sabe que pode jogar apenas meio lote.

Espero que isso seja o que você precisava

Tomas262,

Obrigado pelo exemplo. Vou analisá-lo e descobrir como calcular o valor do pip. Mais uma vez, obrigado por seu tempo e ajuda.

Cumprimentos,

James

Tomas262

Tenho uma pergunta. Estou um pouco confuso ao tentar criar a matemática correta para calcular o tamanho do lote na moeda (usdjpy) ou quando o dólar americano não é uma das moedas (gbpjpy).

A matemática parece ser bem fácil com os pares que são baseados em dólares americanos.

Obrigado por qualquer ajuda.

Cumprimentos,

James