Kurvenanpassung im Portfoliomanagement

Hallo,

Ich denke, das ist eine tolle Funktion der aktuellen Version des Programms. Was mich jedoch beunruhigt, ist, dass die Auswahl über den gesamten verfügbaren Datenzeitraum erfolgt. Warum ist es nicht möglich, einen Datenbereich auszuwählen, so dass die Auswahl außerhalb der Stichprobe getestet werden kann? Ansonsten denke ich, dass die Kurvenanpassung bei dieser Methode trotz des Monte-Carlo-Verfahrens ein großes Problem darstellt.

Herzliche Grüße,
Dennis

Wenn ich Strategieberichte in Quant Analyzer einfüge, enthalten diese Ergebnisse bereits genügend (noch nie zuvor gesehene) Out-of-Sample-Leistungsdaten. Auf diese Weise muss ich mich nicht zu sehr um die Kurvenanpassung kümmern ...

Ich meine nicht die Kurvenanpassung für das System selbst. Ich meine die Kurvenanpassung für die Portfoliokombination. In der aktuellen Version würden Sie also eine Kombination finden, die aufgrund der Korrelation in einem Portfolio gut aussieht. Diese Kombination könnte jedoch reines Glück oder Zufall sein. Und wenn man in Echtzeit handelt, ist das vielleicht gar kein perfektes Portfolio!

Sicherlich könnte man dies als "Kurvenanpassung" bezeichnen - die Auswahl von Systemen, um das beste Portfolio-Equity zu erhalten, aber das ist alles, was wir haben. Ich habe also gesagt, dass ich nur Systeme hinzufügen möchte, die nachweislich in diesem spezifischen Datenzeitraum nicht "curve-fitted" sind