Ajuste de curvas no gerenciamento de portfólios

Hi,

Acho que esse é um recurso incrível da versão atual do programa. No entanto, o que me preocupa é que a seleção é feita no período de dados completo disponível. Por que não é possível selecionar um intervalo de dados para que a seleção possa ser testada fora da amostra? Por outro lado, acho que o ajuste de curva é um grande problema com esse método, apesar do monte carlo.

Cumprimentos,
Dennis

Quando eu colo os relatórios de estratégias no Quant Analyzer, esses resultados já contêm dados suficientes de desempenho fora da amostra (nunca vistos antes). Dessa forma, não me preocupo muito com o ajuste de curvas ...

Não estou falando de ajuste de curva para o sistema em si. Refiro-me ao ajuste de curva para a combinação do portfólio. Portanto, na versão atual, você encontraria uma combinação que parece ótima em um portfólio devido à correlação. Entretanto, essa combinação pode ser pura sorte ou aleatória. E, ao negociar em tempo real, esse pode não ser um portfólio perfeito!

Claro, isso poderia ser considerado como "ajuste de curva" - selecionar o sistema para obter o melhor patrimônio líquido do portfólio, mas é tudo o que temos. Por isso, eu disse que só quero adicionar sistemas que comprovadamente não sejam "ajustados à curva" nesse período de dados específico