L'ajustement des courbes dans la gestion des portfolios

Bonjour,

Je pense que c'est une fonctionnalité étonnante de la version actuelle du programme. Cependant, ce qui me préoccupe, c'est que la sélection est effectuée sur l'ensemble de la période de données disponible. Pourquoi n'est-il pas possible de sélectionner une plage de données pour que la sélection puisse être testée hors échantillon ? Par ailleurs, je pense que l'ajustement des courbes est un gros problème avec cette méthode malgré le monte carlo.

Voir aussi,
Dennis

Lorsque je colle des rapports de stratégies dans Quant Analyzer, ces résultats contiennent déjà suffisamment de données de performance hors échantillon (jamais vues auparavant). Ainsi, je ne me préoccupe pas trop de l'ajustement des courbes ...

Je ne parle pas de l'ajustement des courbes pour le système lui-même. Je veux parler de l'ajustement des courbes pour la combinaison du portefeuille. Ainsi, dans la version actuelle, vous trouverez une combinaison qui semble excellente dans un portefeuille en raison de la corrélation. Cependant, cette combinaison peut être le fruit de la chance ou du hasard. Et lorsque l'on négocie en temps réel, il se peut que ce portefeuille ne soit pas parfait du tout !

Bien sûr, cela pourrait être considéré comme du "curve-fitting" - sélectionner un système pour obtenir le meilleur portefeuille d'actions, mais c'est tout ce que nous avons. J'ai donc décidé de n'ajouter que les systèmes dont il est prouvé qu'ils ne sont pas "ajustés à la courbe" sur cette période de données spécifique.